سوالات متداول درباره RSI

• اندیکاتور RSI کاربرد های متنوعی در تحلیل تکنیکال دارد.این کاربردها شامل موارد زیر است:
• پیدا کردن مناطق قابل اشباع خرید و فروش
• دریافت سیگنال های خرید و فروش
• پیدا کردن واگرایی ها در قیمت

شاخص RSI چیست؟ آموزش اندیکاتور rsi و کاربرد های آن در تحلیل تکنیکال به همراه تصویر

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکتی است که در تحلیل تکنیکال سوالات متداول درباره RSI استفاده می‌شود و میزان تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در قیمت سهام یا سایر دارایی‌ها اندازه‌گیری می‌کند. RSI به عنوان یک نوسان‌ساز (گراف خطی که بین دو حد حرکت می‌کند) نمایش داده می‌شود و می‌تواند از ۰ تا ۱۰۰ قرائت شود. این اندیکاتور در اصل توسط «جی. ولز وایلدر جونیور» توسعه داده شده و در سال ۱۹۷۸ در کتاب مشهورش به نام «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» معرفی شد.

تفسیر سنتی و کاربردی از RSI این است که مقادیر ۷۰ یا بالاتر نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار در حال اشباع خرید یا ارزش‌گذاری بیش از حد است، و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب‌نشینی (پول‌بک) اصلاحی قیمت آماده شود. قرائت ۳۰ یا کمتر RSI نشان‌دهنده‌ی شرایط اشباع فروش یا ارزش بسیار کم است.

نکات کلیدی

• شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسان‌ساز حرکتی محبوب است که در سال ۱۹۷۸ توسعه یافت.
• RSI سیگنال‌هایی را در مورد حرکت صعودی و نزولی قیمت به معامله‌گران تکنیکال ارائه می‌دهد که اغلب در زیر نمودار قیمت دارایی رسم می‌شود.
• یک دارایی معمولاً زمانی که RSI بالای ۷۰ درصد است، در وضعیت اشباع خرید، و زمانی که زیر ۳۰ درصد است، اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.

RSI با یک محاسبه دو قسمتی محاسبه می‌شود که با فرمول زیر شروع می‌گردد:

میانگین سود یا زیان مورد استفاده در محاسبه، برابر با میانگین درصد سود یا زیان در طول دوره‌ی بازگشت است. این فرمول از یک مقدار مثبت برای میانگین ضرر ​​استفاده می‌کند. دوره‌های دارای زیان قیمت، در محاسبات میانگین سود ۰ در نظر گرفته می‌شوند، و دوره‌هایی که در آن‌ها افزایش قیمت اتفاق می‌افتد هم برای محاسبه‌ي میانگین ضرر، به‌صورت ​​صفر محاسبه می‌شوند.

استاندارد RSI، استفاده از ۱۴ دوره برای محاسبه‌ی مقدار اولیه‌ی ارزش RSI است. به عنوان مثال، تصور کنید که بازار هفت روز از ۱۴ روز گذشته بالاتر بسته شده و میانگین سود ۱ درصدی داشته است. هفت روز باقی‌مانده، همه با کاهش متوسط ​​۰.۸-% پایین‌تر بسته شده‌اند.

محاسبه برای بخش اول RSI شبیه محاسبه‌ی بسط داده‌شده‌ی تصویر زیر است:

هنگامی که ۱۴ دوره‌ی داده در دست‌رس است، بخش دوم فرمول RSI قابل محاسبه خواهد بود. مرحله‌ی دوم محاسبه، راه رسیدن نتایج را هموار می‌کند.

محاسبه RSI

با استفاده از فرمول های بالا، RSI را می‌توان محاسبه کرد، که در آن خط RSI را می‌توانید در زیر نمودار قیمت دارایی رسم کنید.

با افزایش تعداد و اندازه بسته‌های مثبت، RSI افزایش می‌یابد، و با افزایش تعداد و اندازه‌ي زیآن‌ها کاهش پیدا می‌کند. بخش دوم محاسبات نتیجه را هموار می‌کند، بنابراین RSI در یک بازار پر روند، فقط به ۱۰۰ یا ۰ نزدیک می‌شود.

اندیکاتور RSI، در حالی که سهام در روند صعودی است، می‌تواند برای دوره‌های طولانی در منطقه‌ای که ارزش خرید دارد باقی بماند. از سوی دیگر، هنگامی که سهام در روند نزولی قرار دارد، این اندیکاتور ممکن است برای مدت طولانی در قلمرو اشباع فروش باقی بماند. این مسأله می‌تواند برای تحلیل‌گران تازه‌کار گیج‌کننده باشد؛ اما یادگیری استفاده از اندیکاتور در چارچوب روند غالب، این مسائل را روشن می‌کند.

RSI به شما چه می گوید؟

روند اولیه‌ی سهام یا دارایی، ابزار مهمی برای اطمینان از درک صحیح قرائت شاخص است. به عنوان مثال، کنستانس براون (Constance Brown)، CMT، تکنسین معروف بازار، بر این ایده اصرار دارد که افزایش فروش در RSI در یک روند صعودی، به احتمال زیاد بسیار بیشتر از ۳۰٪ است، و این که افزایش خرید در RSI در طول یک روند نزولی، بسیار کمتر از سطح ۷۰٪ قیمت است.

در طول یک روند نزولی، RSI به جای ۷۰%، نزدیک به سطح سوالات متداول درباره RSI ۵۰% به اوج خود می‌رسد، که می‌تواند توسط سرمایه‌گذاران با اطمینان بیش‌تری برای نشان دادن شرایط نزولی استفاده شود. زمانی که یک روند قوی وجود دارد، بسیاری از سرمایه‌گذاران یک خط روند افقی را بین سطوح ۳۰ تا ۷۰ درصد اعمال می‌کنند، تا حرکات افراطی را بهتر شناسایی کنند. زمانی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال افقی بلندمدت قرار دارد، اصلاح سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش معمولاً غیر ضروری است.

یک مفهوم مرتبط با استفاده از سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش متناسب با روند، تمرکز بر سیگنال‌های تجاری و تکنیک‌هایی است که با روند مطابقت دارند. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌های صعودی زمانی که قیمت در روند صعودی است، و سیگنال‌های نزولی زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، به جلوگیری از هشدارهای کاذب زیادی که ممکن است RSI ایجاد نماید، کمک می‌کند.

تفسیر RSI و محدوده RSI

به طور کل، زمانی که RSI از سطح مرجع ۳۰ افقی فراتر می‌رود، یک علامت صعودی است و زمانی که به زیر سطح مرجع ۷۰ افقی می‌لغزد، یک علامت نزولی است. به عبارت دیگر، می‌توان تفسیر کرد که مقادیر ۷۰ RSI یا بالاتر نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار بیش از حد خرید یا ارزش‌گذاری شده و ممکن است برای یک روند معکوس یا پول‌بک اصلاحی قیمت آماده شود. قرائت ۳۰ RSI یا کمتر نشان‌دهنده‌ی شرایط اشباع فروش یا ارزش کم است.

در طول روندها، قرائت‌های RSI ممکن است در یک باند یا محدوده قرار گیرند. در طول یک روند صعودی، RSI تمایل دارد بالای ۳۰ بماند و اغلب باید به ۷۰ برسد. در طول یک روند نزولی، به‌ندرت دیده می‌شود که RSI از ۷۰ بیشتر شود، و این اندیکاتور اغلب به ۳۰ یا کمتر می‌رسد. این دستورالعمل‌ها می‌توانند به تعیین قدرت روند و شناسایی معکوس‌های بالقوه کمک کنند. به عنوان مثال، اگر RSI نتواند در چندین نوسان متوالی قیمت در طول یک روند صعودی به ۷۰ برسد، اما بعد از آن به زیر سطح ۳۰ برود، به این معنی است که روند ضعیف شده و ممکن است معکوس گردد.

برعکس این قضیه برای یک روند نزولی صادق است. اگر روند نزولی نتواند به ۳۰ یا کمتر برسد، و سپس به بالای ۷۰ صعود کند، این روند نزولی ضعیف شده و ممکن است به سمت روند صعودی معکوس شود. خطوط روند و میانگین‌های متحرک، ابزارهای مفیدی هستند که در هنگام استفاده از RSI باید لحاظ شوند.

نمونه ای از واگرایی های RSI

یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک قرائت اشباع فروش ایجاد کرده، و به دنبال آن یک بالاترین قیمت پایین که به همان نسبت با پایین‌ترین قیمت پایین مطابقت دارد. این نشان‌دهنده‌ی افزایش حرکت صعودی است، و می‌توان از شکست بالای منطقه‌ی اشباع فروش برای ایجاد یک موقعیت خرید جدید استفاده کرد.

یک واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک قرائت اشباع خرید ایجاد می‌کند، و به دنبال آن یک پایین‌ترین سطح بالا به همان نسبت با بالاترین سطح بالای قیمت‌ها مطابقت دارد.

زمانی که RSI بالاترین سطوح پایین، و قیمت پایین‌ترین سطوح پایین را تشکیل می‌دهند، یک واگرایی صعودی شناسایی می‌شود. این یک سیگنال عموماً معتبر است؛ اما زمانی که یک سهام در یک روند بلندمدت باثبات قرار بگیرد است، واگرایی‌ها به ندرت اتفاق می‌افتند. استفاده از قرائت‌های انعطاف‌پذیر اشباع فروش یا اشباع خرید به شناسایی سیگنال‌های بالقوه بیشتر کمک می‌کند.

مثالی از رد کردن نوسان RSI

یکی دیگر از تکنیک‌های معاملاتی، رفتار RSI را در زمانی که دوباره از منطقه‌ی اشباع خرید یا اشباع فروش خارج می‌شود، بررسی می‌کند. این سیگنال «رد نوسان» صعودی نامیده می‌شود و دارای چهار بخش است:

1. RSI در منطقه‌ی اشباع فروش قرار می گیرد.
2. RSI به بالای ۳۰ درصد بازمی‌گردد.
3. RSI یک افت دیگر را بدون بازگشت به قلمروی اشباع فروش ایجاد می‌کند.
4. RSI سپس بالاترین سطح اخیر خود را می‌شکند.

همانند واگرایی‌ها، یک نسخه‌ی نزولی از سیگنال رد نوسان وجود دارد که شبیه تصویر آینه‌ای از نسخه‌ی صعودی است. رد نوسان نزولی نیز دارای چهار بخش است:

1. RSI تا منطقه‌ی اشباع خرید افزایش می‌یابد.
2. RSI به زیر ۷۰ درصد بازمی‌گردد.
3. RSI بدون بازگشت به منطقه‌ی اشباع خرید، بالاترین سطح جدیدی را تشکیل می‌دهد.
4. RSI سپس پایین‌ترین سطح اخیر خود را می‌شکند.

تفاوت بین RSI و MACD

«میانگین متحرک همگرایی واگرایی» (MACD) یکی دیگر از شاخص‌های حرکتی پیروی از روند است، که رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک قیمت اوراق بهادار را نشان می‌دهد. MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۶ دوره ای از EMA ۱۲ دوره‌ای محاسبه می‌شود. نتیجه‌ی آن محاسبه‌ی خط MACD است.

سپس یک EMA ۹ روزه‌ی MACD، به نام «خط سیگنال» در بالای خط MACD رسم می‌شود که می‌تواند به عنوان یک محرک برای سیگنال‌های خرید و فروش عمل کند. ممکن است معامله‌گران زمانی که MACD از خط سیگنال خود عبور می‌کند، اوراق بهادار را بخرند و زمانی که MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، اوراق بهادار را بفروشند.

RSI برای نشان دادن این که آیا اوراق بهادار، در رابطه با سطوح اخیر قیمت اشباع خرید شده است یا اشباع فروش طراحی شده است. RSI با استفاده از میانگین سود و زیان قیمت در یک دوره‌ی زمانی معین محاسبه می‌شود. دوره‌ی زمانی پیش‌فرض ۱۴ دوره است، و مقادیر آن از ۰ تا ۱۰۰ محدود شده است.

MACD رابطه‌ی بین دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با اوج و فرود قیمت اخیر می‌سنجد. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند، تا تصویر تکنیکال کامل‌تری از یک بازار به تحلیل‌گران ارائه دهند.

هر دوی این شاخص‌ها میزان حرکت یک دارایی را اندازه‌گیری می‌کنند. با این حال، آن‌ها عوامل متفاوتی را مورد سنجش قرار می‌دهند، و به همین دلیل ممکن است گاهی اوقات سیگنال‌های متناقضی را ارائه کنند. به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره‌ی زمانی ثابت، بالاتر از ۷۰ را نشان دهد، که بیان‌گر آن است که اوراق بهادار بیش از حد به سمت خرید افزایش یافته است.

در همان زمان، MACD ممکن است نشان دهد که شتاب خرید همچنان برای اوراق بهادار در حال افزایش است. هر یک از این اندیکاتورها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را پیش‌بینی کند (قیمت افزایش می‌یابد در حالی که اندیکاتور پایین‌تر می‌رود یا برعکس).

محدودیت های RSI

RSI حرکت صعودی و نزولی قیمت را مقایسه می‌کند و نتایج را در یک نوسان‌ساز نمایش می‌دهد که می‌تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد. مانند بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال‌های RSI زمانی قابل اعتماد هستند که با روند بلندمدت مطابقت داشته باشند.

سیگنال‌های برگشت واقعی نادر هستند و جدا کردن آن‌ها از آلارم‌های کاذب دشوار است. برای مثال، یک مثبت کاذب، احتمال دارد یک متقاطع صعودی و به دنبال آن کاهش ناگهانی سهام باشد. منفی کاذب وضعیتی است که در آن یک متقاطع نزولی وجود داشته باشد، اما سهام ناگهان به سمت بالا شتاب بگیرد.

از آن‌جایی که این شاخص حرکت را نشان می‌دهد، زمانی که دارایی در هر جهت دارای شتاب قابل توجهی باشد، می‌تواند برای مدت طولانی اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند. بنابراین، RSI در بازارهای نوسانی که قیمت دارایی به‌طور متناوب بین حرکات صعودی و نزولی است، بسیار مفید خواهد بود.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چه چیزی را اندازه گیری می‌کند؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) سنجه‌ای است که توسط معامله‌گران برای ارزیابی حرکت قیمت سهام یا سایر اوراق بهادار استفاده می‌شود. ایده‌ی اصلی پشت RSI این است که بسنجیم که معامله‌گران چقدر سریع قیمت اوراق بهادار را بالا یا پایین می‌کنند. RSI این نتیجه را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ ترسیم می‌کند. قرائت زیر ۳۰ به طور کلی نشان می‌دهد که سهام اشباع فروش شده است، در حالی که قرائت بالای ۷۰ نشان می‌دهد که اشباع خرید اتفاق افتاده است. معامله‌گران اغلب این نمودار RSI را در زیر نمودار قیمت اوراق بهادار قرار می‌دهند، بنابراین می‌توانند حرکت اخیر آن را با قیمت بازار مقایسه کنند.

سیگنال خرید RSI چیست؟

زمانی که RSI یک اوراق بهادار به زیر ۳۰ برسد، برخی از معامله‌گران بر اساس این ایده که آن اوراق بهادار اشباع فروش شده و در نتیجه آماده بازگشت است، آن را یک «سیگنال خرید» می‌دانند. با این حال، قابل اطمینان بودن این سیگنال تا حدی به زمینه‌ي کلی بستگی دارد. اگر اوراق بهادار در یک روند نزولی قابل توجه قرار بگیرد، ممکن است برای مدتی طولانی در سطح اشباع فروش به معامله ادامه دهد. معامله‌گران در آن شرایط ممکن است خرید را تا زمانی که سیگنال‌های تأییدی دیگری را مشاهده نکنند به تأخیر بیاندازند.

تفاوت بین RSI و میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) چیست؟

RSI و میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) هر دو سنجه‌هایی هستند که به کمک معامله‌گران برای درک فعالیت معاملاتی اخیر یک اوراق بهادار می‌آیند؛ اما آن‌ها این هدف را به روش‌های مختلف انجام می‌دهند. در اصل، MACD با هموارسازی حرکات اخیر قیمت اوراق بهادار و مقایسه‌ی آن خط روند میان‌مدت، با خط روند دیگری که تغییرات اخیر قیمت آن را نشان می‌دهد، کار می‌کند. سپس معامله‌گران می‌توانند تصمیمات خرید و فروش خود را بر این اساس قرار دهند که آیا خط روند کوتاه‌مدت بالاتر یا پایین‌تر از خط روند میان‌مدت قرار می‌گیرد.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا (Relative Strength Index) که به اختصار به آن RSI گفته می شود در حقیقت یک اوسیلاتور است که در تحلیل تکنیکال بازارهای سهام، کالا و سایر بازارهای مالی از آن استفاده می شود. برای اینکه بدانید اوسیلاتور چیست ابتدا انواع اندیکاتورها را بررسی می کنیم:

اندیکاتورها را می توان به سه نوع تقسیم بندی کرد: اندیکاتورهای روند نما، اندیکاتورهای نوسان نما و اندیکاتورهای حجمی.

• اندیکاتورهای روندنما همانطور که از نامشان برمی آید روندها را به سوالات متداول درباره RSI ما نشان می دهند. بعضی از این اندیکاتورها عبارتند از ایچی موکو و میانگین متحرک و . که در این بین اندیکاتور میانگین متحرک از همه پرکاربرد تر است.
• اندیکاتورهای نوسان نما اندیکاتورهایی هستند که بر اساس نوسانات قیمت در یک محدوده ی خاص به ما سیگنال خرید و فروش می دهند که به آنها اوسیلاتور (نوسان نما) گفته می شود. برخی اوسیلاتورهای معروف عبارتند از ATR و MACD و RSI . RSI بر اساس ورود یا خروج قیمت به/از محدوده ی اشباع خرید یا فروش به ما سیگنال می دهد که در ادامه به تفصیل شرح داده خواهد شد.
• اندیکاتورهای حجمی حجم بازار (میزان نقدینگی موجود در بازار) را محاسبه می کنند.

شاخص قدرت نسبی (RSI):

RSI صحبت از قدرت لحظه ای یا مومنتوم می کند نه بالا و پایین رفتن قیمت. وقتی به چارت یک نماد نگاه می کنیم، در نگاه اول روند قیمت را می بینیم که می تواند صعودی یا نزولی و یا در یک محدوده ی کوچک مشغول نوسان باشد. ولی در ورای ظاهر این نمودار اطلاعات مهمتری نهفته است و آن قدرتی است که قیمتها را بالا و پایین می کند. به این مفهوم مومنتوم لحظه ای می گویند سوالات متداول درباره RSI که از طول کندلها قابل مشاهده است. برای مثال در یک روند صعودی، با اینکه قیمت در حال بالا رفتن است ولی قدرت این رشد همیشه به یک اندازه نیست. ممکن است در حین اینکه قیمت رو به بالا در حال رشد است ولی کندلهای سبز رنگ ما رفته رفته کوتاه تر و سایه هایشان بلندتر شوند. در مقایسه با روند صعودی ای که از کندلهای سبزرنگ با بدنه های بسیار بزرگ ولی سایه های کوتاه تشکیل شده است، روند اول قدرت کمتر و مومنتوم پایین تری دارد. یعنی در این روند صعودی با اینکه تعداد خریداران از تعداد فروشندگان بیشتر است ولی قدرت خرید پایین است.

با استفاده از RSI می توانیم روندمان را اعتبارسنجی کنیم. روندی معتبرتر است که بتواند به مسیر صعودی یا نزولی خود ادامه دهد و هر چقدر روند جلوتر می رود، قله های بالاتری یا دره های پایین تری ساخته شود. به عبارت دیگر قیمت و قدرت همسو و موازی با هم جلو بروند. وقتی روندی رو به اتمام باشد، هرچند که به صعود یا نزول خود ادامه می دهد ولی دیگر قدرت سابق را ندارد و بدنه ی کندلها رفته رفته در حال کوچکتر شدن و سایه ها سوالات متداول درباره RSI در حال بزرگتر شدن هستند. در این حالت وقتی به نمودار نگاه کنیم روند قیمت و RSI دیگر با هم همسو و در یک راستا نیستند. یعنی قیمت یک سقف یا کف جدید تشکیل می دهد ولی RSI همسو با این تغییر قیمت حرکت نمی کند. به این حالت اصطلاحا واگرایی گفته می شود که یکی از ارکان اصلی و مهم تحلیل تکنیکال است. اگر سوالات متداول درباره RSI واگرایی در انتهای روند اتفاق بیفتد به آن واگرایی معمولی و در صورتی که در انتهای اصلاح قیمتی رخ دهد به آن واگرایی مخفی می گویند. از واگرایی معمولی برای تشخیص بازگشت روند قیمتی و از واگرایی مخفی برای تثبیت روند استفاده می کنیم.

بررسی واگرایی های احتمالی بین قیمت و RSI یکی از روشهای کم کردن سیگنالهای اشتباه است. از واگرایی برای تعیین نقطه ی ورود استفاده می شود. در یک روند صعودی وقتی خرید انجام می دهیم که علاوه بر اینکه روند صعودی باشد، RSI نیز با آن همسو باشد. به عبارت دیگر وقتی روندی صعودی داریم، برای اینکه مطمئن شویم این روند ادامه دار خواهد بود، باید به RSI آن نگاهی بیندازیم. اگر RSI نیز با روند همسو بود این نشان از سلامت روند است و این معنا را می دهد که این روند فعلا به رشد صعودی خود ادامه خواهد داد. پس در این نقطه می توانیم وارد معامله شویم و سود کنیم. در روندهای صعودی قله ی بالاتر در قیمت و قله ی پایین تر در RSI به معنای بازگشت روند، و دره ی بالاتر در قیمت و دره ی پایین تر در RSI به معنای ادامه ی روند است.

ولی اگر در معامله هستید واگرایی را برای خروج از معامله در نظر بگیرید و اگر خواستید وارد معامله ای شوید صبر کنید تا روند قبلی کاملا شکسته شود و روند جدیدی شروع بشود و تا زمانی که روند RSI صعودی است در معامله باقی بمانید تا وقتی که روند RSI شکسته شود. هرگاه قدرت و قیمت هر دو در حال بالا رفتن باشند یعنی قدرت روند صعودی بازار در حال افزایش است و تریدرها مشغول خرید هستند. ولی اگر قیمت در حال رشد باشد ولی قدرت روند کاهشی داشته باشد، این نشانه ای از اتمام روند صعودی و آغاز روند نزولی و به اصطلاح واگرایی بازار است.

برای RSI نیز مثل هر اندیکاتور دیگری باید یک دوره ی تناوب تعریف کنیم. این عدد به طور پیش فرض روی عدد 14 تنظیم شده است. شاخص قدرت نسبی از طول آن تعداد از کندلهای پیشین که در دوره ی تناوب انتخاب کرده ایم میانگین می گیرد و میانگین طول کندلهای سبز را با میانگین طول کندلهای قرمز مقایسه می کند و آنها را به صورت نمودار به ما نشان می دهد.

در نمودار RSI چند خط اساسی داریم. خط وسط 50 است که خط تصمیم گیری ست. اگر میانگین کندلهای سبز بیشتر باشد نمودار بالای 50 می رود و به این معناست که قدرت خریداران بیشتر است و بازار میل به صعود دارد. اگر میانگین کندلهای قرمز بیشتر باشد نمودار زیر عدد 50 می رود و این یعنی زور فروشندگان بیشتر و میل بازار به سمت نزول است.

RSI بین 0 تا 100 در حال نوسان است. به محدوده ی زیر 30 محدوده ی اشباع فروش و به محدوده ی بالای 70 محدوده ی اشباع خرید می گویند. RSI تشخیص وجود وضعیت بیش خرید(overbought) یا اشباع خرید و بیش فروش (oversold) یا اشباع فروش را در یک دارایی آسان می کند. اشباع خرید زمانی اتفاق می افتد که در مورد یک دارایی خرید زیادی صورت گرفته است. به همین ترتیب اگر یک دارایی به میزان زیادی توسط فروشندگان به فروش برسد می گوییم اشباع فروش روی داده است.

اگر بخواهیم یک توضیح ساده بدهیم هرگاه RSI از محدوده ی اشباع خرید به زیر خط 70 بیاید یک سیگنال فروش و هنگامی که از محدوده ی اشباع فروش به بالای خط 30 بیاید یک سیگنال خرید تلقی می شود و سیگنال گیری با محدوده هایی غیر از 30 و 70 سیگنال ضعیف به شمار می آید و می توان گفت اگر خط RSI خط 70 را از پایین به بالا قطع کند و از این خط بگذرد یک سیگنال خرید ضعیف، و اگر خط 30 را از بالا به پایین قطع کند و از خط 30 بگذرد یک سیگنال فروش ضعیف به حساب می آید.

برای اینکه احتمال سیگنال اشتباه را در RSI پایین بیاوریم می توانیم اعدادی را که به عنوان شروع نواحی اشباع خرید یا فروش در نظر گرفته ایم به اعداد 80 و 20 تغییر بدهیم؛ ولی سیگنالهایی که از این دو خط دریافت می کنیم از سیگنالهای خطوط 30 و 70 نیز ضعیف تر هستند و صرفا برای این به کار گرفته می شوند که گرفتار صف های خرید یا فروش نشویم و بتوانیم زودتر از روند باخبر شویم. اگر خط RSI خط 20 را از پایین به بالا قطع کند و از آن بگذرد یک سیگنال خرید ضعیف و اگر خط 80 را از بالا به پایین قطع کند و از این خط بگذرد یک سیگنال فروش ضعیف به شمار می آید. ولی در حقیقت این اعداد یک سری اعداد قراردادی هستند و هر معامله گر باید با توجه به گذشته ی نمودار و بررسی اینکه نماد مورد نظرش قبلا روی چه اعدادی واکنش نشان داده است، این اعداد را تعیین کند. چه بسا نمودارهایی که خط اشباع فروش آنها به 30 هم نمی رسد و شاید باید آن را روی 40 تنظیم کرد. نکته ی دیگر اینکه هرچه از اوسیلاتورها در تایم فریم های بالاتری استفاده کنیم خطای کمتری دارند. مثلا RSI روی تایم فریم یک روزه یا چهار ساعته خیلی بهتر از یک ساعته جواب می دهد.

پس به طور کلی می توان گفت اندیکاتور RSI دو محدوده ی خرید و فروش را نشان می دهد. هرگاه شاخص RSI بالاتر از 70 برود، یعنی بازار وارد محدوده ی اشباع خرید شده است و هرگاه این شاخص به زیر 30 برسد یعنی در محدوده ی اشباع فروش است. سطح کلیدی 50 برای اسیاتور RSI تعیین کننده ی مرز بین صعودی و نزولی بودن بازار محسوب می شود. به عبارتی هرچقدر این شاخص به کف یا سقف خود نزدیک تر شود، نشان دهنده ی این است که روند فعلی بازار در حال تمام شدن است و به زودی تغییر خواهد کرد.

تحرکات شدید و ناگهانی قیمت سبب ایجاد سیگنالهای خرید و فروش اشتباه در RSI می شود. پس بهتر است در کنار اندیکاتور RSI از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنیم و فقط بر پایه ی سیگنالهای RSI معامله نکنیم؛ به همین سبب اندیکاتور شاخص نسبی اغلب در کنار ابزارهایی مثل خطوط روند و خطوط حمایت و مقاومت بکار گرفته می شود.

ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺁﺭ ﺍﺱ ﺁﯼ ( RSI )

ﺍﻳن ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﮐﻪ ﻣﺧﻔﻑ Relative Strength Index ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ. ﺑﺎ ﺭﻭﺍﺑﻁ ﭘﻳﭼﻳﺩﻩ ﺭﻳﺎﺿﯽ ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﻣﻳﮕﺭﺩﺩ ﮐﻪ ﺫﮐﺭ ﺍﻳﻥ ﺭﻭﺍﺑﻁ ﺍﺯ ﺣﻭﺻﻠﻪ ﺍﻳﻥ ﺑﺣﺙ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ. ﺩﺭ ﺗﻧﻅﻳﻣﺎﺕ ﺁﺭ ﺍﺱ ﺁﯼ ﻧﻳﺯ ﻋﻣﻭﻣﺎ ﺍﺯ ﺗﻧﻅﻳﻡ ۱۴ ﺭﻭﺯﻩ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻣﻳﺷﻭﺩ . ا ﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻫﻣﺎﻧﻧﺩ ﻣﮑﺩی ﺩﺭ ﺯﻣﺭﻩ ﺍﺳﻳﻼﺗﻭﺭ ﻫﺎ ﻁﺑﻘﻪ ﺑﻧﺩﯼ ﻣﻳﺷﻭﺩ. ﻭ ﺑﻳﻥ ﺩﻭ ﺳﻁﺢ ۰ ﻭ ۱۰۰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﻭﺳﺎﻥ ﺍﺳﺕ .

ﻫﻣﺎﻧﻁﻭﺭ ﮐﻪ ﮔﻔﺗﻪ ﺷﺩ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺑﻳﻥ ﺩﻭ ﺳﻁﺢ ۰ ﻭ ۱۰۰ ﺩﺭ ﻧﻭﺳﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺑﻳﻥ، ﺩﻭ ﺳﻁﺢ ﮐﻠﻳﺩﯼ ۳۰ ﻭ ۷۰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺳﻁﻭﺡ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﻓﺭﻭﺵ ﻭ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﺧﺭﻳﺩ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧﺩ . ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻣﻌﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺭ ﮔﺎﻩ ﻣﻘﺩﺍﺭ ﺍﺭ ﺍﺱ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻋﺩﺩ ۳۰ ﮐﻣﺗﺭ ﺷﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻣﻌﻧﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺩ ﻓﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﺍﻓﺭﺍﻁﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﺳﺗﻳﻡ ﻭ ﻟﺫﺍ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﮐﺎﻫﺵ ﻓﺷﺎﺭ ﻓﺭﻭﺵ ﻭ ﺻﻌﻭﺩ ﻗﻳﻣﺕ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭ د . ﺑﺭ ﻋﮑﺱ ﻋﺑﻭﺭ ﺍﺭ ﺍﺱ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺳﻁﺢ ۷۰ ﺑﻪ ﺳﻣﺕ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻌﻧﯽ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺧﺭﻳﺩﻫﺎﯼ ﺍﻓﺭﺍﻁﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺕ ﺍﻳﻥ ﺧﺭﻳﺩﻫﺎ ﻣﻣﮑﻥﺍﺳﺕ ﻫﺭﻟﺣﻅﻪ ﺑﻪﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﻳﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﻫﺩ ﻧﺯﻭﻝ ﻗﻳﻣﺕ ﺑﺎﺷﻳﻡ.

ﻧﮑﺗﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﺍﺭ ﺍﺱ ﺍﯼ ﺑﺎﻳﺩ ﺫﮐﺭ ﺷﻭﺩ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻫﻧﮕﺎﻡ ﺧﺭﻭﺝ rsi ﺍﺯ ﻣﻧﺎﻁﻖ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﺑﺩﻭﻥ ﺍﻓﺕ ﻳﺎ ﺻﻌﻭﺩ ﻗﻳﻣﺕ ﻭ ﻓﻘﻁ ﺑﺎ ﻧﻭﺳﺎﻥ ﻗﻳﻣﺗﯽ ﺻﻭﺭﺕ ﺑﮕﻳﺭﺩ.

ﻳﮑﯽ ﺩﻳﮕﺭ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺑﺭﺩﻫﺎﯼ ﺟﺎﻟﺏ ﺩﺭ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ RSI ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺭﺩﻥ ﺧﻁﻭﻁ ﺭﻭﻧﺩ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ . ﺑﻪ ﻋﺑﺎﺭﺗﯽ ﺑﻪ ﻫﻣﺎﻥ ﺷﮑﻝ ﮐﻪ ﺧﻁﻭﻁ ﺭﻭﻧﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﻗﻳﻣﺕ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﻡ ﺑﻪ ﻁﺭﻳﻖ ﻣﺷﺎﺑﻪ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﻫﻣﺎﻥ ﺧﻁﻭﻁ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ RSI ﻧﻳﺯ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﮐﺭﺩ .

ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺯﺍﺭﯼ ﺩﻳﮕﺭ ﺩﺭ ﮐﻧﺎﺭ ﻳﮏ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺑﺭﺍﯼ ﮐﺎﺳﺗﻥ ﺍﺯ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺧﻁﺎﻫﺎﺳﺕ. ﺑﺭﺍﯼ ﻣﺛﺎﻝ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻫﺭ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭﻫﺎﯼ RSI ﻳﺎ MACD ﺑﻪ ﺗﻧﻬﺎﻳﯽ، ﻫﻣﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺩﻭ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺩﺭ ﮐﻧﺎﺭ ﻫﻡ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﮐﺭﺩ ﺗﺎ ﺍﻳﻥ ﺍﺑﺯﺍﺭ ﺑﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺧﻁﺎﻫﺎﯼ ﻳﮑﺩﻳﮕﺭ ﺭﺍ ﭘﻭﺷﺵ ﺩﻫﻧﺩ .

با اندیکاتور استوکاستیک آر اس آی حرفه‌ای‌تر تحلیل کنید

وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال می‌کنیم، اکثر افراد دوست دارند همه اندیکاتورهای موجود مثل حجم، میانگین متحرک، در نمودار قیمت را استفاده کنند با این فکر که بهترین جواب را به دست می‌آورند. این در حالی است که همیشه اینطور نیست و استفاده از اندیکاتورها اصول و قواعد خاص خود را دارد. در مقاله اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و انواع آن‌ها مفصلاً توضیح دادیم که اندیکاتورها به ۵ دسته تقسیم میشوند و از هر دسته‌بندی یک اندیکاتور کافیست. در این مقاله، ما مدرسه تحلیلی‌ها به سراغ دسته اندیکاتورهای قدرت نسبی (Relative Strength Indicators) رفتیم و یکی از اندیکاتورهای محبوب در این دسته را کامل توضیح دادیم. اسم این اندیکاتور استوکاستیک آر اس آی (Stochastic RSI) است و در ادامه این مقاله بیشتر با آن آشنا می‌شویم.

اندیکاتور استوکاستیک آر اس آی (Stochastic RSI) چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

در مقاله انواع اندیکاتورها در مورد دسته بندی و ساختار هر اندیکاتور مفصل توضیحاتی ارائه شده است.در آن مقاله گفتیم Stochastic RSI از دسته اسیلاتورهاست و از طرفی چون در تلاش است تا آینده بازار را برای ما پیش‌بینی کند اندیکاتور پیشرو حساب می‌شود. جالب است بدانید که این اندیکاتور در سیستم پلتفرم تحلیلی آقای رابرت ماینر تحت عنوان اسیلاتور معامله‌گر پویا یا DT اسیلاتور (Dynamic Trader Oscillator (DT Oschillator)) معرفی شده است. این اندیکاتور در بازه صفر تا یک (یا صفر تا صد در بعضی از پلتفرم‌ها) تعریف می‌شود. با اعمال فرمول اسیلاتور استوکاستیک روی مقادیر اندیکاتور RSI این اندیکاتور ایجاد می‌شود. با این کار هر دو اندیکاتور همزمان در اختیار معامله گر یا تحلیل گر قرار می گیرد در نتیجه حساسیت اندیکاتور با قیمت افزایش پیدا کرده و هماهنگی بیشتری با گذشته نمودار قیمت ایجاد می شود. در نمودار قیمت، ظاهر این اندیکاتور به شکل زیر است:

فرمول محاسبه اندیکاتور Stochastic RSI

با داشتن مقدار اندیکاتور RSI در نقطه زمانی در تایم‌فریم مدنظر ما، فرمول اندیکاتور Stochastic RSI به شکل زیر حساب می‌شود:

StochRSI = (RSI- min [RSI]) / (max [RSI] – min [RSI])

• RSI مقدار اندیکاتور RSI در هر نقطه را نشان می‌دهد.
• min [RSI] کمترین میزان اندیکاتور RSI در طول ۱۴ بازه زمانی گذشته (یا هر مقدار دیگر برحسب انتخاب کاربر) را نشان می‌دهد.
• از طرفی، max [RSI] بیشترین میزان این اندیکاتور در طول ۱۴ بازه زمانی قبل است.

نحوه محاسبه Stochastic RSI

با داشتن فرمول اندیکاتور Stochastic RSI، سؤال بعدی که مطرح می‌شود این است که چگونه این اندیکاتور را حساب کنیم. قبل از توضیح لازم است بگوئیم نیازی به انجام این محاسبات نیست و این اطلاعات فقط برای آشنائی بیشتر شما با این اندیکاتور است.

اندیکاتور Stochastic RSI همانطور که در فرمول مشخص است، برمبنای اندیکاتور RSI به دست می‌آید. اندیکاتور RSI یک عدد ورودی برای تنظیم دارد (که معمولاً ۱۴ است) که به اندیکاتور می‌گوید تا چند بازه زمانی قبل‌تر را بررسی کند. برای مثال در تایم‌فریم روزانه، عدد ۱۴ به این معناست که RSI تا ۱۴ روز قبل را در محاسبات خودش تأثیر بدهد. مقدارهای به دست آمده از RSI سپس در فرمول Stochastic RSI وارد می‌شود. با این توضیحات محاسبه اندیکاتور Stochastic RSI را می‌توان به ۴ مرحله تقسیم کرد:

1. محاسبه اندیکاتور RSI برای بازه‌های ۱۴ تایی (یا مقادیر دیگر).
2. برداشتن مقدار آخر RSI و بیشترین و کمترین مقدار آن در بازه ۱۴ تایی.
3. با اضافه شدن بازه زمانی جدید ۱۴ بازه جدید دوباره در گام اول و دوم بررسی شود.
4. با پایان هر بازه زمانی، مقدار StochRSI برای بازه جدید و تنها با استفاده از ۱۴ بازه زمانی قبل مجدداً حساب شود.

اندیکاتور Stochastic RSI به ما چه می‌گوید؟

اندیکاتور StochRSI توسط توشار اس. شاند (Tushar S. Chande) و استنلی کرول (Stanley Kroll) طراحی و توسعه پیدا کرد. جزئیات این اندیکاتور اولین بار در سال ۱۹۹۴ در کتاب این دو فرد به نام “معامله‌گر تکنیکال جدید (The New Technical Trader)” توضیح داده شد. در این برهه زمانی، اندیکاتورهای تکنیکال به اندازه کافی توسعه پیدا کرده بودند که بتوانند نواحی اشباع خرید و فروش را به تحلیلگران نشان دهند. ولی این اندیکاتور با حساسیت بالاتر قادر به صدور سیگنال‌های بیشتری در مقایسه با اندیکاتورهای قبل از خود بود.

در این اندیکاتور، دارائی مورد تحلیل زمانی که زیر سطح ۰.۲ یا ۲۰ درصد قرار بگیرد در اشباع فروش است. به این معنی که مقدار RSI در انتهای پائین بازه تعریف‌شده خود در حال معامله است و جهت حرکت کوتاه‌مدت دارائی مدنظر ممکن است در حال تشکیل کف مینور و حرکت به سمت بالا باشد. از طرف دیگر، مقدار بالای ۰.۸ یا ۸۰ درصد این اندیکاتور نشان‌دهنده معامله RSI در انتهای بالائی خود باشد که نشان از اشباع خرید و ریزش موقت قیمت می‌دهد.

به موازات تعیین و شناسائی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش، اندیکاتور StochRSI می‌تواند برای شناسائی روندهای کوتاه‌مدت با استفاده از سطح ۰.۵ یا ۵۰ درصد استفاده شود. به این صورت که زمانی که بالای سطح ۰.۵ باشد، نشانه حرکت رو به بالا است و زمانی که زیر این سطح باشد، احتمال ریزش قیمتی وجود دارد.

نکته کنکوری استوکاستیک RSI

دوستان و همراهان عزیز مدرسه تحلیل به این نکته توجه کنید که اندیکاتور StochasticRSI به هیچ وجه نباید به تنهائی به کار گرفته شود. استفاده از این اندیکاتور در کنار مفاهیم روند و الگوهای قیمت ارزش پیدا خواهد کرد مخصوصا زمانی که در مرحله تریگر یا سیگنال باشیم. در غیر اینصورت در صورت استفاده صرف از سیگنال این اندیکاتور با توجه به خطای ذاتی اندیکاتورها با سیگنال نقض هم مواجه خواهید شد. در کنار StochasticRSI ، استفاده از سایر اندیکاتورهایی که جزء، دسته بندی مومنتوم بازار نباشند، مثل میانگین‌های متحرک، می‌تواند از زاویه دیگری به شما اطلاعات مفیدی از بازار را ارائه بدهد.

یک برگه تقلب ساده برای استفاده از اندیکاتور RSI در جدول زیر ارائه شده است:

محدودیت‌های استفاده از StochasticRSI

تا این اینجا به نکات مثبت اندیکاتور StochRSI اشاره کردیم. الآن درباره معایب این اندیکاتور هم می‌خواهیم صحبت کنیم. در پاراگراف قبلی اشاره کردیم که سرعت بالاتر همیشه به معنای بهتر بودن نیست. اولین نقطه ضعف اندیکاتور StochRSI ناپایداری بسیار زیاد آن است. به نحوی که تعداد سیگنال‌های صادرشده از سمت آن بسیار بیشتر از اندیکاتوری نظیر RSI است. یک راه حل برای این قضیه، ملایم کردن نوسانات این اندیکاتور با استفاده از افزایش اعداد تنظیمات K و D است که به طور پیش فرض هر دوی آن‌ها ۳ هستند. راه دیگر این است که روی خود اندیکاتور یک میانگین متحرک مانند بازه ۱۰ روزه قرار بدهیم. اکثر پلتفرم‌های تحلیلی این قابلیت را بدون نیاز به محاسبات اضافه در اختیار کاربران قرار می‌دهند.

مورد دیگر از معایب این اندیکاتور، این است که مشتق دوم قیمت دارائی مدنظر در بازار است. به زبان دیگر، خروجی آن دو پله از قیمت واقعی دارائی مدنظر فاصله دارد. به این معنی که در برخی مواقع این فاصله ممکن است باعث شود که قیمت دارائی و اندیکاتور هماهنگی خودشان با یکدیگر را از دست بدهند.

جمع‌بندی

نکات کلیدی مطالب ارائه‌شده در این مقاله را می‌توان به این صورت بیان کرد:

• مقادیر StochRSI بالای سطح ۰.۸ یا ۸۰ درصد اشباع خرید درنظر گرفته می‌شود. در حالی که مقادیر زیر ۰.۲ یا ۲۰ درصد اشباع فروش است. مقیاس این اندیکاتور می‌تواند بین ۰ تا ۱ یا ۰ تا ۱۰۰ درصد باشد.
• اشباع خرید الزاماً به این معنی نیست که قیمت به سمت پائین حرکت می‌کند. به حالت مشابه، اشباع فروش الزامی بر افزایش قیمت ارائه نمی‌دهد. تنها موردی که از نواحی اشباع می‌توان مدنظر گرفت، این است که اندیکاتور RSI به قله و کف جدید نزدیک است.
• مقدار صفر StochRSI به این معنیست که اندیکاتور RSI در پائین‌ترین سطح خود در ۱۴ روز گذشته (یا هر تعداد روز برحسب تنظیمات مدنظر کاربر) رسیده است. مقدار ۱ یا ۱۰۰ درصد هم سوالات متداول درباره RSI نشان‌دهنده رشد RSI به بیشترین میزان خود در ۱۴ روز گذشته است.
• سایر مقادیر StochRSI نشان‌دهنده این هستند که RSI در مقایسه با قله و کف گذشته خود در چه وضعیتی قرار دارد.

در آخر

در این مقاله، ما مدرسه تحلیلی‌ها تلاش کردیم که به زبان ساده اندیکاتور StochasticRSI و نحوه استفاده از آن را برای شما مخاطبان وبسایت مدرسه تحلیل توضیح بدهیم. در آخر بسیار خوشحال می‌شویم اگر امتیاز مدنظر خود را از این مقاله ثبت کنید و اگر نظری در رابطه با این مبحث دارید و یا سؤال بی‌پاسخی مانده است، آن را در بخش نظرهای این مقاله مطرح کنید.

سوالات متداول

در مقاله انواع اندیکاتورها در مورد دسته بندی و ساختار هر اندیکاتور مفصل توضیحاتی ارائه شده است.در آن مقاله گفتیم Stochastic RSI از دسته اسیلاتورهاست و از طرفی چون در تلاش است تا آینده بازار را برای ما پیش‌بینی کند اندیکاتور پیشرو حساب می‌شود. در این مقاله به طور کامل نحوه محاسبه این اندیکاتور را توضیح ‌داده‌ایم.

به موازات تعیین و شناسائی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش، اندیکاتور StochRSI می‌تواند برای شناسائی روندهای کوتاه‌مدت با استفاده از سطح ۰.۵ یا ۵۰ درصد استفاده شود. به این صورت که زمانی که بالای سطح ۰.۵ باشد، نشانه حرکت رو به بالا است و زمانی که زیر این سطح باشد، احتمال ریزش قیمتی وجود دارد.

منابع

“Stochastic RSI – StochRSI Definition”, Investopedia, 2022.

اندیکاتور RSI

جونیور ولز وایلدر در سال 1978 اندیکاتور آر.اس.آی را پدید آورد.

وی در کتاب مفاهیم جدید در سیستمهای معاملات فنی ، اندیکاتور های تحلیل تکنیکال را معرفی کرده است که میتوان از این بین به اندیکاتور آر.اس.آی، اندیکاتور سهموی

(Parabolic SAR) اندیکاتور میانگین محدود واقعی (Average directional Index)

و اندیکاتور میانگین حرکت جهت دار (Average Directional Index) اشاره کرد.

وایلدر قبل از اینکه تحلیلگر شود، مهندس مکانیک بود و در زمینه مشاور املاک فعالیت میکرد. او در سال 1972 معامله سهام خود را آغاز کرد اما چندان موفق نبود.

چند سال بعد وایلدر مجموعه ای از تجربیات و تحقیقات خود در زمینه فرمول های ریاضیات و اندیکاتور ها را گردآوری کرد که بعدا مورد استفاده بسیاری از معامله گران در سرتاسر جهان قرارگرفت. کتاب وی تنها در شش ماه نوشته شده است و علی رغم آنکه قدمتش به دهه 1970 میلادی بر میگردد، اما امروز مرجع بسیاری از چارتیستها و معامله گران است.

• اندیکاتور RSI کاربرد های متنوعی در تحلیل تکنیکال دارد.این کاربردها شامل موارد زیر است:
• پیدا کردن مناطق قابل اشباع خرید و فروش
• دریافت سیگنال های خرید و فروش
• پیدا کردن واگرایی ها در قیمت

پیداکردن مناطق اشباع خرید و فروش

همانطور که ذکر شد نمودار این اندیکاتور بین دو عدد 0 تا 100 نوسان میکند.هر زمان که نمودار به زیر عدد 30 بیاید، به معنی این است که قیمت سهم از میانگین ضرر 14 روز اخیر (اگر اندیکاتور روی 14 روز تنظیم شده باشد) خیلی پایین تر است و مقدار این کاهش بیش از حد معمول بوده است. در واقع این به معنی این است که فروشنده ها در حال افراط کردن هستند و سهم در منطقه اشباع فروش است و احتمالا این حالت چندان پایدار نخواهد بود.این تفسیر به معنی سیگنال خرید نیست اما میتواند یک هشدار به فروشنده ها باشد. بر عکس اگر اندیکاتور RSI به بالای 70 و هرچه نزدیک تر به 100 برسد به معنی این است که خریداران در حال افراط هستند و سهم در منطقه اشباع خرید است. این میتواند یک هشدار برای خریداران باشد و باید انتطار تعدیل قیمت را داشته باشیم. در تصویر زیر میبینیم که این انتظار برآورد شده است.

• هر زمان که RSI از منطقه اشباع فروش (محدوده 30) خارج شود و بالا رود.
• هر زمان RSI از پایین محدوده میانی (RSI=50) را به بالا قطع کند.
• هر زمان خط روند نزولی در RSI شکسته شود.
• سیگنال فروش
• هر زمان RSI از منطقه اشباع خرید (محدوده 70) خارج شود و پایین بیاید.
• هر زمان RSI از بالا محدوده میانی (RSI=50) را به پایین قطع کند.
• هر زمان خط روند صعودی در RSI شکسته شود.

در اندیکاتور RSI دو ناحیه به نامهای اشباع خرید و اشباع فروش وجود دارد که نشانگر کند شدن و اتمام خرید و فروشهای افراطی می باشد. به بیان دیگر زمانی که به ناحیه زیر 30 در اندیکاتور RSI می رسیم کم کم شاهد کاهش فروشهای افراطی در بازار هستیم و احتمالا قدرت خرید در بازار افزایش پیدا خواهد کرد و زمانی که در ناحیه 70 به بالا هستیم احتمالا خریدهای افراطی رو به پایان است و توقع داریم که فشار خریداران کاهش یابد و شاهد عرضه پر قدرت در بازار باشیم

سیگنال خرید

گاهی اوقات در بازار شاهد عدم جذابیت قیمت برای خریداران و همچنین شتاب زدگی فروشندگان هستیم که در این حالت بوجود می آید که فروش افراطی در بازار و با حجم بالا اتفاق می افتد.

در این شرایط نمودار RSI در زیر سطح 30 خواهد داشت به مرور زمان فروشهای افراطی تضعیف خواهند شد و شرایطی بوجود می آید که مجددا تمایل خریداران برای ورود به بازار افزایش می یابد؛ در این شرایط شاخص RSI شروع به رشد خواهد کرد و زمانی که سطح 30 از پایین به بالا شکسته شود سیگنال خرید را صادر می کند.

سیگنال فروش

افزایش تقاضا و ورود به نقدینگی سنگین به بازار باعث افزایش تدریجی قیمت خواهد شد و این روند مادامی که قیمتها برای خریداران دارای جذابیت باشند ادامه خواهد داشت.

افزایش قیمت و کاهش خرید های افراطی شرایطی را به وجود می آورد که به آن شباع خرید می گویند و در سوالات متداول درباره RSI این حالت غول بزرگ سرمایه به تدریج اقدام به فروش خواهد کرد و با توجه به اینکه جمعیت خریداران در بازار کاهش یافته است، قیمتهای پایین تری برای خرید جذابیت پیدا می کنند که این مسئله باعث کاهش قیمت گزینه سرمایه گذاری خواهد شد.

در این حالت شاهص RSI شروع به نزول از ناحیه اشباع خرید (سطح بالای 70) خواهد کرد و شکست سطح 70 خبر خوبی برای دارندگان این سهم نخواهد بود و این یعنی تمایل بالای سرمایه گذاران برای فروشهای بیشتر.

حد ضرر در استراتژی معاملاتی با RSI

حد ضرر پایین ترین کندلی است که شما واگرایی مثبت را بر اساس آن نقطه تشخیص داده اید.

در شکل زیر این موضوع به خوبی قابل مشاهده است. همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم، نشانگر RSI اگر به عنوان ابزاری مستقل برای دریبافت سیگنال مورد استفاده قرار بگیرد، می تواند بسیاری از سیگنال های نادرست یا نارس را ارائه دهد. بنابر این باید حتما به حد ضرر این سیستم پایبند باشید

حد سود در استراتژی معاملاتی با RSI

قانون اساسی RSI بیان می کند که شما باید معامله خود را تا زمان دریبافت سیگنال فروش از شاخص RSI باز بگذارید. این سیگنال فروش می تواند یک سیگنال Overbought باشد، همچنین واگرایی منفی RSI اما معقول است زمان را برای سیو سود از دست ندهیم.

بنابراین فروش پله ای میتواند بهترین گزینه باشد. با دیدن اولین نشانه باید یک پله فروش انجام دهید تا در نهایت سود کامل خود را بدست آورید. سیگنال فروش هایی که این سیستم صادر خواهد کرد به قرار زیر است:

واگرایی درRSI

این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتور ها برای تشخیص واگرایی می باشد و در صورتی که در کنار مکدی بر روی ضعف در روند اتفاق نظر داشته باشد به احتمال بسیار زیادی باید شاهد برگشت قیمت باشیم.

واگرایی زمانی در RSI رخ می دهد که شاهد ناهماهنگی بین نمودر قیمت و نمودار RSI باشیم که در این حالت شاهد ضعفی در روند هستیم که ممکن است جهت حریکت قیمت را کاملا تغییر دهد.