اندیکاتور ROC چیست؟

واگرایی Divergence در تحلیل تکنیکال چیست؟

از مهم ترین مفاهیم تحلیل تکنیکال، واگرایی Divergence است. واگرایی انواعی دارد و درک مفهوم آن وابسته به درک مفهوم اندیکاتورها می باشد. در واقع زمانی که نمودار قیمت و نمودار اندیکاتور رفتار متناقضی نسبت به یکدیگر نشان می دهد، واگرایی Divergence اتفاق می افتد. زند تریدرز در این مقاله شما را با واگرایی در تحلیل تکنیکال آشنا می نماید. لطفا با ما همراه باشید.

اندیکاتور Indicator چیست؟

از آنجا که واگرایی Divergence ، ارتباط مستقیم با اندیکاتورها دارد، قبل از اینکه به ذکر مفهوم واگرایی بپردازیم، لازم است که شما را با اصطلاح اندیکاتور در تحلیل تکنیکال آشنا کنیم.

همانطور که می دانید در بازارهای معاملاتی مثل فارکس، بازار سهام و … ، برای اجتناب از ضرر و دریافت سود بیشتر، لازم است که از دانش تحلیل تکنیکال برخوردار باشید و بتوانید قیمت ها را پیش بینی کنید.

این مهم از طریق رسم نمودارهای مربوط به قیمت ها و میانگین قیمت ها در چند روز گذشته و به طور کلی یک سری محاسبات ریاضی به دست می آید که اعداد به دست آمده را می توان روی نمودار نشان داد. نمودارهایی که روند حرکت بازار را نشان می دهند اندیکاتورها هستند.

در حقیقت اندیکاتورها یکسری توابع ریاضی می باشند که با استفاده از آن ها روند صعودی یا نزولی بازار در طی زمان مشخص می شود و معامله گران از طریق بررسی نمودارهای اندیکاتورها و نمودار قیمت ها در بازار برای ورود و خروج به معاملات تصمیم گیری می کنند.

مثالی از اندیکاتور

یکی از انواع اندیکاتور، اندیکاتور RSI می باشد. اندیکاتور RSI یک فرمول ریاضی دارد که عبارتست از :

RSI=100-(100/(1+RS))

RS=(میانگین سود/میانگین ضرر)

به این ترتیب با استفاده از فرمول بالا میانگین سود و میانگین ضرر طی یک بازه ی زمانی 14 روزه محاسبه می شود و هر بار عدد RSI به دست می آید. این عدد یک نقطه را در نمودار مشخص می کند و از کنار هم قرار گرفتن این نقاط نمودار RSI یا همان اندیکاتور RSI به دست می آید.

معامله گران با کنار هم قرار دادن نمودار اندیکاتورها و نمودار قیمت برای انجام معاملات خود تصمیم گیری می کنند. اندیکاتورها سه نوع هستند.

انواع اندیکاتور عبارتست از :

به طور کلی شما با استفاده از داده های مربوط به یک سهم می توانید اندیکاتور مخصوص به خود طراحی کنید. اما اندیکاتورهایی نیز وجود دارد که کارآیی و اعتبار آن ها سال هاست که مشخص شده است. در این بخش آن ها را معرفی کرده ایم.

• اندیکاتورهای دنبال کننده ی روند یا روند نما Follower Trend
• اندیکاتورهای اسیلاتور یا نوسان نما Oscillator
• اندیکاتورهای حجمی Volume

حال که تا حدودی با اندیکاتورها آشنا شدید، بهتر می توانید مفهوم واگرایی Divergence در تحلیل تکنیکال را درک کنید. در ادامه ی مقاله همچنان با ما همراه باشید.

واگرایی Divergence چیست؟

واگرایی Divergence زمانی اتفاق می افتد که قیمت دارایی در جهت مخالف آنچه یک اندیکاتور فنی نشان می دهد حرکت کند. هنگامی که سهام در حال واگرایی است ، نشانه روندهای ضعیف قیمت و آغاز حرکت بازار در جهت عکس است.

به طور کلی دو نوع واگرایی وجود دارد :

• واگرایی مثبت : واگرایی مثبت نشانه ی حرکت بالاتر قیمت در سرمایه است.
• واگرایی منفی : واگرایی منفی نشان دهنده این است که قیمت سرمایه ممکن است روند حرکت کاهشی داشته باشد.

واگرایی Divergence در تحلیل تکنیکال

به زبان ساده می توان گفت، در تحلیل تکنیکال ، واگرایی نشان دهنده حرکت مثبت یا منفی قیمت است و در واگرایی مثبت ، قیمت سرمایه به پایین ترین حد خود کاهش می یابد ، در حالی که اندیکاتوری که این سرمایه را دنبال می کند الگوهای صعودی را نشان می دهد.

از سوی دیگر ، واگرایی منفی زمانی است که قیمت سرمایه به بالاترین حد خود می رسد ، در حالی که اندیکاتور، به بالاترین سطح خود می رسد یا علائم حرکت کند شونده را آغاز می کند.

به طور کلی ، معامله گران از واگرایی Divergence به دو منظور استفاده می کنند :

• ارزیابی حرکت قیمت سرمایه
• ارزیابی احتمال وقوع حرکت معکوس

به عنوان مثال اگر قیمت سهام و ابزار تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) ، در یک جهت حرکت کند ، نشان دهنده افزایش حرکت است. چنانچه قیمت سهام در حال افزایش باشد اما RSI به آرامی در حال افزایش باشد واگرایی منفی اتفاق افتاده است و این یک سیگنال است که روند صعودی در حال تضعیف است، همراه با پتانسیل حرکت به صورت معکوس.

پس از آن ، معامله گر به احتمال زیاد تعیین می کند که چه زمانی ضررها یا محدودیت های توقف را برای خروج از موقعیت خود تعیین کند.

برای یک واگرایی مثبت ، قیمت سهام پایین می آید ، در حالی که ابزار تحلیل تکنیکال حتی پایین ترین سطوح را نشان می دهد؛ که ممکن است نشانه هایی از معکوس شدن روند صعودی بالقوه باشد. از چنین نقطه ای ، معامله گران به احتمال زیاد تصمیم می گیرند که چه موقع، قبل از شروع حرکت، وارد پوزیشن شوند.

حرکت قیمت به چه معناست؟

حرکت قیمت با طول نوسانات قیمت اندازه گیری می شود. هر نوسان قیمت توسط یک محور تعیین می شود ، که می تواند نوسانات بالا یا پایین ایجاد کند. نوسان شتاب قوی، با شیب تند و طول طولانی مشخص می شود ، در حالی که یک حرکت ضعیف رو به بالا را می توان با شیب کم عمق با مدت کوتاه تر نشان داد.

نوسانات بلندتر و رو به بالا نشان می دهد که حرکت در حال افزایش است ، در حالی که نوسانات کوتاه تر به سمت بالا نشان دهنده حرکت و قدرت ضعیف تر است.

انواع شاخص های حرکت

شاخص های رایج حرکت عبارتند از:

• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• شاخص تصادفی
• شاخص نرخ تغییر (ROC)

تفاوت واگرایی با کانفرم در تحلیل تکنیکال چیست؟

تفاوت بین واگرایی و کانفرم این است که واگرایی به معامله گر قیمت سهام و شاخص فنی سیگنال های متضاد را ارائه می دهند ، در حالی که کانفرم زمانی است که اندیکاتور و قیمت سرمایه سیگنال های یکسانی را نشان می دهند. از هر دو در دوره های مختلف زمانی در طول معامله استفاده می شود.

محدودیت های واگرایی Divergence

توجه به واگرایی Divergence برای ورود و خروج به معاملات دارای محدودیت هایی می باشد و در مواردی که ذکر کرده ایم، بهتر است که به واگرایی توجه نکنید.

• هنگام تعیین روند معکوس ، استفاده از واگرایی به عنوان یک شاخص مستقل پیشنهاد نمی شود. تکمیل شاخص ها با سایر تکنیک های تجزیه و تحلیل برای تأیید الگوهای برگشت مهم است. حتی اگر الگوهای متفاوتی ظاهر شوند ، این تضمین نمی کند که قیمت به زودی معکوس شود.
• اگر واگرایی در یک دوره زمانی طولانی اتفاق بیفتد ، استفاده از آن به عنوان یک ابزار مستقل برای پیش بینی موقعیت خروج یا ورود می تواند در صورت عدم حرکت قیمت سرمایه مطابق پیش بینی ، منجر به از دست دادن فرصت های زیاد و زیان های تحقق نیافته یا تحقق یافته شود.

پس به این نکات دقت کافی داشته باشید.

کلام پایانی

شما می توانید در کنار اندیکاتورها، از واگرایی Divergence برای تائید تحلیل خود جهت تصمیم گیری برای ورود و خروج به معامله استفاده کنید. اما به خاطر داشته باشید که از واگرایی به هیچ عنوان نباید به عنوان سیگنال استفاده کنید.

از توجه و همراهی شما عزیزان تا پایان این مقاله صمیمانه ممنون و سپاسگزاریم.

نوسان گیری در ارز دیجیتال با اندیکاتور ROC در پلتفرم تریدینگ

آموزش اجرا و استفاده اندیکاتور ارز دیجیتال ROC در پلتفرم تریدینگ ویو .چند مورد از کاربرد های مهم این اندیکاتور تشخیص واگرایی،سیگنال خرید،سیگنال فروش و تشخیص قدرت روند است.این اندیکاتور در تمامی بازار ها اعم از، بازار ارز دیجیتال، بازار جهانی فارکس و بازار بورس ایران قابل استفاده است و امکان دریافت سیگنال از این اندیکاتور وجود دارد. اندیکاتور ارز دیجیتال ROC سیگنال ارز دیجیتال خوبی برای شما صادر میکند.قابل ذکر است که این اندیکاتور در تمام تایم فریم ها قابل استفاده است.این اندیکاتور از یک خط آبی و یک خط 0 درصد تشکیل شده است و زمانی به ما سیگنال خرید یا فروش میدهد که خط آبی،خط 0 درصد را با قدرت بشکند.

نصب و اجرای اندیکاتور ROC در تریدینگ ویو

برای استفاده از اندیکاتور ارز دیجیتال ROC باید در قسمت Indicators عبارت ROC را وارد کنید.

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه ارز دیجیتال

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب استراتژی و اندیکاتور در سایت تریدینگ ویو پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش استراتژی و اندیکاتور برای سایت تریدینگ ویو به این لینک مراجعه فرمایید.

برای اینکه شما بتوانید از استراتژی ها و اندیکاتور های سایت تریدینگ ویو نهایت استفاده را ببرید و محدودیت های حساب رایگان را نداشته باشید باید اکانت پرمیوم سایت تریدینگ ویو را تهیه کنید ما در سایت هوش فعال اکانت پرمیوم تریدینگ ویو را با بهترین کیفیت و خدمات در اختیار شما قرار می دهیم جهت تهیه این اکانت می توانید بر روی این لینک کلیک کنید و یا با پشتیبانی سایت هوش فعال تماس بگیرید.

سایت هوش فعال با ایجاد سیستمی بیش از 70 کانال VIP ارزدیجیتال معتبر خارجی را در قالب چند پلن مختلف در اختیار کاربران خود قرار می دهد، شما با دریافت اشتراک کانال VIP اردیجیتال روزانه به صدها سیگنال معتبر اسپات و فیوچرز دسترسی پیدا می کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی سایت هوش فعال تماس بگیرید یا روی این لینک کلیک فرمایید

تنظیمات اندیکاتور ROC در تریدینگ ویو

سپس در سربرگ Input تنظیمات اندیکاتور را به صورت زیر تغییر دهید.

اندیکاتور ROC آماده است تا به شما سیگنال دهی کند

سیگنال گیری در ارز دیجیتال با استفاده اندیکاتور ROC در تریدینگ ویو

سیگنال خرید:

اندیکاتور ارز دیجیتال ROC زمانی برای ما سیگنال خرید صادر میکند که خط آبی،با فاصله خط زرد 0 درصد خود را رو به بالا،پرقدرت بشکند و همزمان یک کندل پرقدرت(کندل کامل و بلند)صعودی نیز تشکیل شود در غیر این صورت سیگنال اشتباه است.

سیگنال فروش:

اندیکاتور ارز دیجیتال ROC زمانی سیگنال فروش را صادر میکند که خط آبی،با فاصله خط زرد 0 درصد را از بالا به پایین با قدرت بشکند و همزمان یک کندل پرقدرت (کندل کامل و بلند) نزولی نیز تشکیل شود در غیر این صورت سیگنال اشتباه است.

روش های تشخیص سیگنال های اشتباه در ارز دیجیتال با اندیکاتور ROC در پلتفرم تریدنگ ویو

اندیکاتور ROC مانند تمام اندیکاتورها ، گاهی اوقات سیگنال های اشتباهی را صادر میکند که ما در این قسمت روش تشخیص سیگنال های اشتباه را با شما در میان میگذاریم و در انتهای پست هم یک نمونه تصویر از سیگنال های اشتباه قرار داده شده است.

• خط آبی در هر دو حالت خرید و فروش باید خط زرد 0 درصد را با قدرت بشکند و در غیر این صورت این سیگنال اشتباه می باشد
• همزمان با شکسته شدن خط زرد 0 درصد توسط خط آبی باید یک کندل فول بادی(کندل کامل و پرقدرت) نیز تشکیل شده باشد و در غیر این صورت سیگنال اشتباه است.
• خط های زرد 0 درصد و آبی نباید با فاصله کم همدیگر را قطع کنند،باید با فاصله زیادی از هم،همدیگر را قطع کنند در غیر این صورت سیگنال اشتباه میباشد

تشخیص واگرایی در ارزدیجیتال توسط اندیکاتور ROC در تریدینگ ویو

اندیکاتور ارز دیجیتال ROC کاربرد دیگری نیز دارد که این کاربرد،تشخیص واگرایی نام دارد.برای تشخیص این کاربرد باید دو قله یا دو دره را به هم وصل کنید و همچنین قله و دره های تشکیل شده در اندیکاتور را نیز به هم وصل کنیم.

تشخیص قدرت روند در ارز دیجیتال در تریدینگ ویو توسط اندیکاتور ROC

اگر خطوط هم دیگر را با قدرت و همدیگر را بشکنند انتظار میرود که روندی پرقدرت و موج قدرتمندی را داشته باشیم.

قابل توجه است که این اندیکاتور بر اساس حجم وارد شده اطلاعات میدهد پس هرچه قدرت مند تر قطع شود به این معنی است که روند قدرتمندی پیش رو اندیکاتور ROC چیست؟ داریم.

آشنایی با اندیکاتور مومنتوم و مزایای استفاده از آن

در تحلیل تکنیکال مبحث نمودار خوانی بسیار مهم است. شناسایی چگونگی رفتار قیمتی همواره به معامله‌گران کمک می‌کند. بنابراین با شناسایی جهت رفتار قیمت می‌توانیم در جهت آن وارد معامله شویم. مومنتوم (momentum) میزان شتاب قیمت نمودار را نشان‌ می‌دهد.

به بیان دیگر اجسام در حال حرکت همواره تمایل به حرکت در همان جهت را دارند مگر اینکه نیرویی خلاف جهت به آنها وارد شود. بنابراین می‌توانیم بگوییم قیمت‌ها در بازار سهام مایل به ادامه حرکت در جهت روند خود هستند تا زمانیکه نیرویی در خلاف جهت حرکت، از طرف خریداران یا فروشندگان وارد شود.

در این مقاله قصد داریم درباره نحوه معامله با مومنتوم و مزایا و مشکلات آن صحبت کنیم. تا پایان با مدرسه تحلیل همراه باشید.

مومنتوم

بیاید قبل از هرچیز شما را با مفهوم مومنتوم آشنا کنیم. منظور از مومنتوم چگونگی سرعت حرکت قیمت است، بنابراین با استفاده از شناسایی مومنتوم می‌توانیم روند‌ها پر شتاب را شناسایی کنیم.

اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور مومنتوم (MOM) یک اندیکاتور پیشرو برای اندیکاتور ROC چیست؟ اندازه گیری نرخ شتاب حرکت است. به گونه‌ای که قیمت فعلی را با قیمت قبلی چند دوره قبل مقایسه می‌کند. با توجه به سیگنا‌ل‌های زیادی که این اندیکاتور صادر می‌کند باید توجه داشت که سیگنال‌های این اندیکاتور تنها در نقاط حمایت و مقاومت بدست‌ آمده در تحلیل قابل استفاده است.

در شکل زیر شما اندیکاتور مومنتوم را در نمودار قیمتی شرکت ایران خودرو با نماد خودرو میبینید.

وقتی مقدار اندیکاتور بالاتر از ۱۰۰ باشد، قیمت فعلی بالاتر از قیمت «N» دوره‌های قبل است. برعکس، وقتی ارزش آن کمتر از ۱۰۰ باشد، قیمت فعلی کمتر از قیمت «N» دوره‌های قبل است. مثلا اگر دوره ۱۰ برای اندیکاتور انتخاب شده باشد بدین معنی است که هرگاه مقدار آن بالای ۱۰۰ قرار گیرد قیمت در آن لحظه بالاتر از ۱۰ کندل قبلی می‌باشد.

چگونگی شناسایی مومنتوم

• یکی از روش‌های بررسی مومنتوم استفاده از اندیکاتور مومنتوم مشابه آنچه در بالا گفتیم است. اما با استفاده از سایر اندیکاتور‌ها نیز می‌توانیم مومنتوم را شناسایی کنیم.

• اندیکاتور مومنتوم به ما در تجزیه و تحلیل سرعت کاهش یا افزایش قیمت سهام کمک می‌کنند.

• در اندیکاتور مومنتوم آخرین قیمت بسته شدن را با قیمت بسته شدن قبلی در هر بازه زمانی مقایسه می‌کند.

چگونه با اندیکاتورهای مومنتوم معامله کنیم؟

اندیکاتورهای مومنتوم برای صدور سیگنال‌های معاملاتی در روند‌های پر شتاب استفاده می‌شوند. البته بهتر است ابتدا با استفاده از استراتژی شخصی خودتان سیگنال ورود را دریافت و سپس با استفاده از اندیکاتور، مومنتوم را بررسی کنید.

چند راه وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند با این اندیکاتورها معامله کنند:

۱.کراس اوورها

• سیگنال‌های معاملاتی زمانی که از خط میانی یا خطوط دیگر عبور می‌کنند توسط اندیکاتورهای حرکت تولید می‌شوند.

• به عنوان مثال، زمانی که از واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) استفاده می کنیم، هنگامی که خط MACD ،خط سیگنال را از بالا یا پایین قطع می‌کند، سیگنال خرید صادر می‌شود.

۲. مفهوم واگرایی

زمانی اتفاق می‌افتد که جهت حرکت قیمت و حرکت اندیکاتور مخالف یکدیگر باشد.

• دو نوع واگرایی داریم: واگرایی منفی و واگرایی مثبت.

• واگرایی مثبت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به سمت پایین‌تر حرکت می‌کند اما اندیکاتور حرکت در حال حرکت بالاتر است. این نشان می دهد که در حالی که قیمت در حال کاهش است روند ممکن است به یک روند صعودی معکوس شود.
• زمانی که قیمت به اوج های بالاتر حرکت می‌کند اما اندیکاتور مومنتوم در حال حرکت پایین‌تر است، به آن واگرایی منفی می‌گوییم. این نشان می‌دهد که در حالی که قیمت در حال افزایش است، روند ممکن است نزولی شود.

شکل زیر نشان‌دهنده واگرایی در سهام شرکت ایران خودرو (خودرو) است.

۵ اندیکاتور مهم مومنتوم که قدرت روند را تجزیه و تحلیل می‌کنند

• معامله‌گران از اندیکاتورهای مومنتوم برای تشخیص سرعت حرکت قیمت استفاده می‌کنند.

• با مشابه نمودار قیمتی دارایی‌ها مشاهده می‌کنیم که گاهی اوقات قیمت سهام به سرعت سقوط می کند، اما در برخی مواقع ممکن است به کندی سقوط کند.

• با استفاده از اندیکاتورهای مومنتوم می‌توان سرعت ریزش یا افزایش سهام خاص را تحلیل کرد.

در زیر ۵ اندیکاتور مهم مومنتوم که به معامله گران در سنجش سرعت قیمت‌ها کمک می‌کند را به شما معرفی می‌کنیم:

1. واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)
2. نرخ تغییر (ROC)
3. استوک استیک (Stochastic Oscillator)
4. اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)
5. اندیکاتور شاخص جهت دار میانگین (ADX)

۱. واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD):

• اندیکاتور MACD یک اندیکاتور مومنتوم است که رابطه بین دو میانگین متحرک یعنی 26 EMA و 12 EMA را نشان می دهد.

• این اندیکاتور از دو خط MACD line و signal line تشکیل می‌شود. خط MACD تفاوت بین 26 EMA و 12 EMA و خط سیگنال 9 EMA است.

• در صورتیکه MACD line از پایین signal line را قطع کند، سیگنال خرید صادر می‌شود. از طرفی سیگنال فروش زمانی صادر می‌شود که MACD line از بالا signal line را قطع کند.

شکل زیر تقاطع خطوط و صدور سیگنال در اندیکاتور مکدی (MACD) را در نمودار فولاد مبارکه اصفهان با نماد فولاد نشان می‌دهد.

همچنین در شکل بالا شاهد واگرایی مثبت (RD+) هستیم که با فلش سبز رنگ مشخص شده است.

شناسایی مومنتوم با استفاده از اندیکاتور MACD

یکی از اندیکاتور‌های مناسب برای شناسایی مومنتوم بازار اندیکاتور مکدی است. اگر خطوط در اندیکاتور مکدی در بالای سطح صفر قرار گیرد حاکی از مومنتوم مثبت بازار است. از طرفی زمانیکه خطوط در زیر سطح صفر قرار داشته باشد، مومنتوم بازار منفی است.

در شکل زیر مومنتوم منفی و مثبت را در شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نماد فولاد میبینید.

۲. نرخ تغییر (ROC):

• نرخ تغییر، سرعت تغییر قیمت در یک زمان خاص را نشان می‌دهد. این شاخص به صورت نسبتی بین تغییر یک متغیر نسبت به تغییر در متغیر دیگر بیان می‌شود.

• سهامی که مومنتوم بالا دارند دارای ROC مثبت هستند. در حالی که سهام با مومنتوم پایین دارای ROC منفی هستند و احتمالاً ارزش آنها کاهش می‌یابد که نشان‌دهنده سیگنال فروش است.

شکل زیر نحوه نمایش اندیکاتور نرخ تغییر (ROC) در نماد شستا است.

• شایان ذکر است، با استفاده از واگرایی بین قیمت و اندیکاتور، سیگنال‌های خرید و فروش صادر می‌شوند. در شکل بالا واگرایی مثبت را با فلش سبز رنگ نشان دادیم.

۳. استوک استیک (Stochastic Oscillator):

• این اندیکاتور مومنتوم توسط معامله گران برای مقایسه قیمت بسته شدن فعلی سهام در یک دوره زمانی خاص استفاده می‌شود.

• این اندیکاتور مومنتوم و سرعت بازار را دنبال می‌کند و حجم و قیمت را در نظر نمی‌گیرد.

• به عبارتی استوک استیک (Stochastic Oscillator) به شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش بیش از حد کمک می کند و در محدوده 0 و 100 نوسان می کند.

• وقتی این اندیکاتور بالای 80 باشد، منطقه اشباع خرید در نظر گرفته می شود و زمانی که زیر 20 باشد، منطقه اشباع فروش را نشان می دهد.

شکل زیر مناطق اشباع خرید و فروش را در نماد شستا نشان می‌دهد.

۴. اندیکاتور قدرت نسبی (RSI):

یکی دیگر از شاخص‌های مورد علاقه تحلیلگران تکنیکال است. این اندیکاتور به عنوان معیاری برای تغییرات قیمت‌ها و همچنین سرعت تغییر قیمت‌ها برای یک دوره خاص عمل می‌کند.

• اندیکاتور بین صفر تا 100 در نوسان است. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از واگرایی‌ها سیگنال‌های معاملاتی دریافت کنند. همچنین خروج اندیکاتور از ناحیه اشباع خرید و شکست سطح ۷۰ به معنای سیگنال فروش و شکست سطح ۳۰ به بالا و عبور اندیکاتور از ناحیه اشباع فروش، سیگنال خرید است.

در شکل زیر نواحی اشباع خرید و فروش را در اندیکاتور (RSI) روی نمودار قیمتی شرکت سایپا با نماد خساپا می‌بینید.

• به عبارتی دیگر هنگامی که RSI از بالای 50 عبور می‌کند، سیگنال مثبت و شتاب روند صعودی را نشان می‌دهد، اما اگر RSI به 70 یا بالاتر برسد، نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد (اشباع خرید) است.

• از سوی دیگر، وقتی RSI از زیر 50 عبور کند، حرکت منفی و نزولی را نشان می‌دهد. اگر RSI زیر 30 باشد، نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد (ناحیه اشباع فروش) است.

• دقت کنید زمانیکه اندیکاتور سطح ۳۰ را به سمت بالا می‌شکند بیانگر مومنتوم مثبت بازار است.

۵. اندیکاتور شاخص جهت دار میانگین (ADX):

• در نهایت، اندیکاتور شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) که توسط ولز وایلدر ارائه شد، سیستم حرکت جهت‌دار را ایجاد کرد که از ADX، اندیکاتور جهت‌دار منفی(-DI) و اندیکاتور جهت‌دار مثبت (+DI) تشکیل شده است.

• این اندیکاتورها به عنوان یک گروه برای کمک به اندازه گیری حرکت و همچنین جهت حرکت قیمت استفاده می‌شوند.

• معامله گران باید توجه داشته باشند که مقادیر ADX بیست یا بالاتر نشان می‌دهد که بازار در حال روند (روند صعودی یا روند نزولی) است و برای هر میزان کمتر از 20، بازار به عنوان “بی جهت” یا متراکم در نظر گرفته می‌شود.

در شکل زیر اندیکاتور شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) در نمودار قیمت سهام شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد فملی را نشان می‌دهد.

مزایای معامله با اندیکاتورهای مومنتوم:

اندیکاتور مومنتوم برای تشخیص تغییرات در خرید یا فروش سهام، عمدتاً از طریق واگرایی، مفید است. البته توصیه می‌کنیم به جای اینکه فقط از این اندیکاتور برای دریافت سیگنال کمک بگیرید، از آن برای تایید سیگنال‌های معاملاتی تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

معایب:

بهتر است از اندیکاتورهای مومنتوم همراه با سایر اندیکاتورها مانند حجم یا نوسانات استفاده کنید. همچنین رفتار قیمت باید اندیکاتور را تایید کند، زیرا گاهی اوقات ممکن است اندیکاتورها سیگنال نادرست صادر کنند.

همانطور که خواندید در این مقاله شما را با اندیکاتور مومنتوم و همچنین ۵ اندیکاتور دیگر برای شناسایی مومنتوم آشنا کردیم. البته نیازی به استفاده از تمامی این اندیکاتور‌ها نیست و تنها با استفاده از اندیکاتور RSI و MACD به راحتی می‌توانید مومنتوم بازار را شناسایی کنید.

حرف آخر

اندیکاتورهای مومنتوم ابزارهای مهمی برای معامله‌گر هستند، اما به ندرت به صورت مجزا از آنها استفاده می‌شود. این اندیکاتور‌ها در بیشتر مواقع با سایر ابزار‌های تکنیکالی برای یافتن جهت و سرعت روند‌ها استفاده می‌شود.

هنگامی که جهت روند قیمت مشخص شد، شاخص‌های مومنتوم ارزشمند هستند زیرا قدرت روندها و زمان معکوس شدن را نشان می‌دهند.

سوالات متداول

اندیکاتور مومنتوم (MOM) یک اندیکاتور پیشرو برای اندازه گیری نرخ شتاب حرکت است. به گونه‌ای که قیمت فعلی را با قیمت قبلی چند دوره قبل مقایسه می‌کند. با توجه به سیگنا‌ل‌های زیادی که این اندیکاتور صادر می‌کند باید توجه داشت که سیگنال‌های این اندیکاتور تنها در نقاط حمایت و مقاومت بدست‌ آمده در تحلیل قابل استفاده است.

اندیکاتور مومنتوم برای تشخیص تغییرات در خرید یا فروش سهام، عمدتاً از طریق واگرایی، مفید است. البته توصیه می‌کنیم به جای اینکه فقط از این اندیکاتور برای دریافت سیگنال کمک بگیرید، از آن برای تایید سیگنال‌های معاملاتی تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

بهتر است از اندیکاتورهای مومنتوم همراه با سایر اندیکاتورها مانند حجم یا نوسانات استفاده کنید. همچنین رفتار قیمت باید اندیکاتور را تایید کند، زیرا گاهی اوقات ممکن است اندیکاتورها سیگنال نادرست صادر کنند.

منابع

Top 5

“Momentum Indicator (MOM) — Technical Indicators — Indicators and Signals — TradingView”, TradingView, 2022.

فیلترنویسی اندیکاتور Roc همراه با خروجی سیگنال خرید و فروش

فیلترنویسی اندیکاتور Roc یکی دیگر از اندیکاتور هایی است که برای تحلیل تکنیکال بسیار کاربردی است.

در این نوشته از دلبرانه قصد داریم فیلترنویسی اندیکاتور Roc را آموزش دهیم .

همانطور که قبلا هم اشاره کردیم هرگز ملاک برای خرید و فروش سهم یک اندیکاتور خاص را مد نظر قرار ندهید.

برای اینکه متوجه ضرری نشوید و سرمایه خود را از دست ندهید حتما با مشورت و با حوصله به خرید و فروش بپردازید.

از بررسی تکنیکال و بنیادی سهم به سادگی نگذرید تا بتوانید سرمایه خود را افزایش دهید.

در ادامه با ما همراه باشید…..

فیلترنویسی اندیکاتور Roc همراه با خروجی سیگنال خرید و فروش

اندیکاتور ROC چیست؟

اندیکاتور ROC یا Rate Of Chang (نرخ تغییر) یک اندیکاتور تحلیلی است که از اطلاعات تاریخچه قیمتی برای نمایش شتاب حرکت قیمت استفاده میکند.

اصولا اندیکاتورها از اطلاعات قیمتی و حجم معاملات در فرمول خود استفاده میکنند.

در این اندیکاتور تنها از اطلاعات قیمت استفاده میشود.

نرخ قیمت تغییر (ROC) یک اندیکاتور حرکتی است که درصد تغییر قیمت را بین قیمت فعلی و قیمت n دوره قبل در گذشته اندازه گیری می‌کند.

در واقع در این اندیکاتور نسبت تغییرات قیمت به تغییرات گذشته به صورت یک منحنی نمایش داده میشود.

این اندیکاتور بین بازه های منفی و مثبت حول محور صفر نوسان میکند.

تعریف دیگر اندیکاتور ROC

اندیکاتور Rate of Change “نرخ تغییر” (ROC) نوسانگر مومنتومی (فشار قدرت حرکت را اندازه میگیرد) است

که درصد تغییر قیمت را بین دوره ها محاسبه می کند. ROC قیمت فعلی را می گیرد

و آن را با دوره های قبلی قیمت ( تعداد دوره ها توسط کاربر تعریف میگردد) مقایسه می کند

مقدار را محاسبه و در بالا و پایین خط صفر رسم می کند.

یک تحلیلگر تکنیکال از نرخ تغییر (ROC) برای شناسایی روند و شرایط اشباع خرید و فروش ، میتواند استفاده کند.

نکات مهم در مورد اندیکاتور ROC

نوسان ساز یا اندیکاتور نرخ قیمت (ROC) نا محدود است و حد ندارد (چه در منفی چه در مثبت).

این بدان دلیل است که ارزش آن مبتنی بر تغییرات قیمت است که می تواند به طور نامحدود با گذشت زمان گسترش یابد.

ROC رو به رشد معمولاً روند صعودی را تأیید می‌کند و روند نزولی اندیکاتور نشان دهنده روند نزولی قیمت است.

اما این می‌تواند گمراه کننده باشد، زیرا این شاخص تنها قیمت فعلی را با قیمت N روزهای گذشته مقایسه می‌کند.

حرکت ROC بالاتر از صفر معمولاً با روند صعودی قیمت همراه است.

حرکت ROC زیر صفر معمولاً با یک روند نزولی قیمت همراه است.

هنگامی که قیمت در روند خنثی قرار دارد اندیکاتور ROC در محدوده صفر حرکت میکند.

بسیاری از اندیکاتورها مثل RSI و STOCHASTIC دارای مناطق اشباع خرید و فروش هستند.

اما سطوح اشباع خرید و فروش در ROC ثابت نیست، بلکه هر سهم (دارایی) اندیکاتور ROC چیست؟ سطح اشباع خود را به مروز زمان ایجاد می‌کند.

معامله گران می‌توانند با بررسی گذشته نمودار و اندیکاتور به محدوده های اشباع در آن سهم پی ببرند.

مبانی اندیکاتور ROC

رفتار اندیکاتور نرخ تغییر (ROC) شبیه به نمودار قیمت است. هنگامی که قیمت ها رو به افزایش است و روند صعودیست

مقادیر ROC بالاتر از خط صفر (مثبت) باقی می ماند و هنگامی که قیمت ها در حال افت یا کاهش هستند (روند نزولی)

در زیر خط صفر (منفی) باقی می مانند. همچنین به خاطر داشته باشید با این که ROC یک نوسان ساز است

اما محدود به یک محدوده مشخصی نیست (نواسان ساز ها Oscillator معمولا در محموده خاصی حرکت میکنند

مثلا ۰ تا ۱۰۰ یا ۱+ تا ۱-). دلیل این امر این است که هیچ محدودیتی برای افزایش مقدار تغییر در قیمت وجود ندارد

اما مطمئناً محدودیتی برای کاهش آن وجود دارد. اگر قیمت به صفر برسد ، بدیهی است که دیگر کاهش نمی یابد.

به همین دلیل ، بعضی اوقات ممکن است ROC نامتعادل باشد.

کاربرد اندیکاتور ROC

کاربردهای اندیکاتور ROC بسیار متنوع است.

میتوان در تشخیص واگرایی ها، مناطق اشباع در یک بازه زمانی خاص، تعیین روند و قدرت روند از آن استفاده کرد.

حتی سیگنال خرید و فروش را میتوان با عبور منحنی اندیکاتور از خط صفر بدست آورد.

به این صورت که کراس اندیکاتور ROC با محور صفر از پایین به بالا یک سیگنال خرید است

و کراس اندیکاتور با محور صفر از بالا به پایین، سیگنال فروش می‌باشد.

اما بهترین کاربرد اندیکاتورِ نرخ تغییر قیمت (ROC Indicator)، تعیین واگرایی در کوتاه مدت است. به تصویر زیر نگاه کنید.

در نتیجه :

در کار با اندیکاتور نرخ تغییر (ROC) مهم است که به یاد داشته باشید ، بهتر است آن را فقط به عنوان یک قطعه از پازل مشاهده کنید.

ROC می تواند سیگنال های شرایط overbought و oversold را تولید کند

و همچنین سیگنال ها یا شرایط مشخص شده توسط تجزیه و تحلیل های دیگر را تایید کند.

مومنتوم در هنگام تحرک قیمت ها یک عامل بسیار مهم است و ROC آنرا به خوبی تحلیل می کند.

به همین دلیل یک ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکالی با ارزش است.

آموزش فیلترنویسی اندیکاتور Roc

در این نوشته به معرفی فیلترنویسی Roc به همراه آلارم و سیگنال خرید و فروش میپردازیم .

همانطور که در مطالب قبلی اشاره کردیم جدول دیده بان بازار بورس علاوه بر فیلدهای استاندارد طراحی شده توسط سازمان بورس

دارای سه فیلد سفارشی هم هست که شما می توانید در موارد لزوم از آنها برای استخراج شاخصهای مورد نیاز شخصی خود استفاده کنید .

در این مبحث از سه فیلد سفارشی برای مقاصد زیر استفاده خواهیم کرد :

(c0) = حداکثر اندیکاتور Roc 12 روزه در محدوده زمانی ۶۰ روز گذشته

(c1) = حداقل اندیکاتور Roc 12 روزه در محدوده زمانی ۶۰ روز گذشته

(c2) = سیگنال خرید یا فروش

برای مشاهده دیده بان بازار سفارشی مشتمل بر فیلدهای کاربر ، مسیر زیر را دنبال کنید :

ابتدا دیده بان بازار سایت مدیریت فناوری بورس tsetmc.com را باز کنید میکنیم .

سپس مثل قبل از منوهای دیده بان بازار پنجمین منو از سمت راست با عنوان قالب نمایش را انتخاب میکنیم :

وارد قالب نمایش دیده بان بورس شده و سپس از بین قالبهای قابل نمایش پنجمین گزینه یعنی جدول + فیلد های کاربر را انتخاب میکنیم :

قالب نمایش سفارشی دیده بان بورس اکنون میبینیم که علاوه بر فیلدهای استاندارد و کلاسیک

سه فیلد سفارشی با عنوان C0 و C1 و C2 هم به لیست نمایش اضافه شده

که بصورت پیش فرض فاقد هر گونه داده ای است ولی شما می توانید با کدنویسی این فیلدها را پر کرده و سپس با فیلتر کردن آن بهره لازم را از آن ببرید .

فیلد سفارشی دیده بان بورس در تصویر فوق سه فیلد اضافه شده به انتهای جدول را با فلش قرمز رنگ مشخص شده ملاحظه می کنید.

اکنون به بخش فیلترگذاری وارد شده و کدهای زیر را در فیلتر مربوطه کپی کنید .

نحوه کدگذاری فیلتر در جلسه ۲۶ توضیح داده شده است .

با کپی کدهای زیر ، حداکثر مقدار Roc در بازه زمانی ۶۰ روز اخیر ، در فیلد C0 و حداقل مقدار Roc در بازه زمانی ۶۰ روز اخیر هم در فیلد C1 ثبت می شود

و سپس با تحلیل رفتار این اندیکاتور ، سیگنال خرید یا فروش صادره در ستون C2 تکمیل شده

و لیست قابل مشاهده ، محدود به نمادهای دارای سیگنال خرید یا فروش می شود :

کد فیلترنویسی اندیکاتور Roc

var V3D=([ih] [0].PClosing – [ih] [12].PClosing )/ [ih] [12].PClosing *100;
var m;
var n;

for(n=0; n < 49; n++)
m=n+11
if ( ([ih] [n].PClosing – [ih] [m].PClosing )/ [ih] [m].PClosing *100>V3D)
V3D=([ih] [n].PClosing – [ih] [m].PClosing )/ [ih] [m].PClosing *100;
>
>
return V3D;

var V3D=([ih] [0].PClosing – [ih] [12].PClosing )/ [ih] [12].PClosing *100;
var m;
var n;

for(n=1; n < 49; n++)
m=n+11
if ( ([ih] [n].PClosing – [ih] [m].PClosing )/ [ih] [m].PClosing *100 < V3D)
V3D=([ih] [n].PClosing – [ih] [m].PClosing )/ [ih] [m].PClosing *100;
>
>
return V3D;

(cfield2)=Math.round(( (pc) – [ih] [12].PClosing )/ [ih] [12].PClosing *100)

if ( (cfield2)>(cfield0)-((cfield0)+(cfield1))*0.2 && (tvol)>10000 && (cfield0)>10 && (cfield0) VD=”فروش”
>
else
VD=0
>

پس از ثبت فیلتر بالا در قسمت مشخص شده سه فیلد سفارشی کاربر در صفحه نمایش دیده بان برای هر نماد مشابه تصویر زیر قابل مشاهده خواهد بود:

صفحه نمایش دیده بان فیلتر Roc

فیلتر Roc بورس لازم به ذکر است با کدهای ثبت شده در این بخش ، صرفا نمادهایی قابل ملاحظه خواهند بود

که یا اندیکاتور لحظه ای Roc در محدوده پایینتر از ۲۰% آستانه حداقل و حداکثر Roc هر نماد در بازه ۶۰ روز اخیر قرار داشته

که در این حالت با درج سیگنال خرید مشخص شده ، و یا اندیکاتور لحظه ای Roc در محدوده بالاتر از ۸۰% آستانه حداقل و حداکثر قرار داشته

که در این حالت با درج سیگنال فروش مشخص شده است .

استراتژی به اینصورت است که :

با فعال کردن این فیلتر نمادهایی نشان داده خواهد شد که اندیکاتور Roc در محدوده زیر ۲۰% حداقل تا حداکثر دوره ۶۰ روزه اخیر قرار دارند ( سیگنال خرید )

و یا بالاتر از ۸۰% نسبت به دوره ۶۰ روزه اخیر قرار دارند( سیگنال فروش ) .

نکته بسیار مهم

از اتکا به یک اندیکاتور و فیلترنویسی برای خرید و فروش سهم می تواند ظرر های جبران نا پذیری را به شما وارد کند.

پس برای خرید همه جوانب تکنیکال و مخصوصا بنیادی و وضعیت های مالی شرکتی را که میخواهید سهمش را بخرید بررسی نمایید.

از مشورت با افراد کاربلد و با دانش در این حوزه نهایت استفاده را بکنید.

احتیاط:

مجددا لازم می دانم توجه سرمایه گذاران محترم را به این موضوع جلب کنم که

معامله بر مبنای سیگنال صادره از صرفا یک اندیکاتور می تواند باعث ضرر و زیان جبران ناپذیر شما گردد .

در نتیجه با علم به سایر قواعد بازار سرمایه و تحلیل تکنیکال و سایر شرایط حاکم بر بازار و مطالعه سایر اندیکاتورها در نقاط حمایت یا مقاومت اقدام به خرید یا فروش نمایید .

آشنایی با اندیکاتور ROC + تصویر

اندیکاتور ROC که اختصاری از Rate Of Chang (نرخ تغییر) است. ROC اندیکاتور تحلیلی است که از اطلاعات تاریخچه قیمتی برای نمایش شتاب حرکت قیمت استفاده می نماید. یک تحلیلگر تکنیکال از نرخ تغییر (ROC) برای شناسایی روند و شرایط اشباع خرید و فروش، می تواند استفاده نماید. هم چنین مقادیر مثبت که بیشتر از ۳۰ هستند به معنای اشباع خرید و مقادیر منفی کمتر از ۳۰ به معنای اشباع فروش است.

The اندیکاتور ROC چیست؟ price rate of change یا نرخ تغییرات قیمت در دسته مومنتوم یا اندیکاتورهای سرعتی قرار می‌گیرد چرا که قدرت تغییر قیمت را به وسیله نرخ تغییرات اندازه می‌گیرد.

در این اندیکاتور تنها از اطلاعات قیمت استفاده می گردد. نرخ تغییر قیمت (ROC) یک اندیکاتور حرکتی است که درصد تغییر قیمت را بین قیمت فعلی و قیمت n دوره قبل در گذشته اندازه گیری می‌نماید. در واقع در این اندیکاتور نسبت تغییرات قیمت به تغییرات گذشته به صورت یک منحنی نمایش داده می شود. این اندیکاتور بین بازه های منفی و مثبت حول محور صفر در حال نوسان است.

از این اندیکاتور می توان در تشخیص واگرایی ها، مناطق اشباع در یک بازه زمانی خاص، تعیین روند و قدرت روند استفاده نمود. حتی سیگنال خرید و فروش را می توان با عبور منحنی اندیکاتور از خط صفر بدست آورد به این صورت که کراس اندیکاتور ROC با محور صفر از پایین به بالا یک سیگنال خرید است و کراس اندیکاتور با محور صفر از بالا به پایین، سیگنال فروش می‌باشد.