اندیکاتور تکنیکی حجم

برخی از محبوب ترین ادیکاتور های تکنیکال در TradingView

اندیکاتور تکنیکی حجم

امروز به مقاله آموزشی تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟ کدام بهتر است؟ میپردازیم. با ما همراه باشید.

بحث و جدل بین تریدرها و سرمایه گذاران در مورد اینکه کدام تکنیک تجزیه و تحلیل بهتر است مدت زیادی است که در جریان است. از یک سو، تجزیه و تحلیل بنیادی به ویژه برای سرمایه گذاران با تجربه مانند وارن بافت و رالف سگر مفید واقع شده است.

از سوی دیگر، تجزیه و تحلیل تکنیکال مزایای خاص خود را دارد. در چندین بازار در سراسر جهان، تریدرها با کمک تجزیه و تحلیل تکنیکال میلیون ها دلار به دست آورده اند.

اما واقعیت این است که ترکیبی از هر دو بهترین نتایج را ایجاد میکند، به ویژه در فضای ارز دیجیتال، جایی که هیچ چیز به راحتی قابل پیش بینی نیست.
در اینجا نگاهی عمیق به هر دو تکنیک با مقایسه هایی است که به شما در انتخاب انتخاب شده کمک میکند.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

سرمایه گذاری و معامله در هر بازاری مربوط به ارزیابی ارزش یک دارایی است تا مشخص شود آیا این دارایی در کوتاه مدت یا بلند مدت ارزش دارد یا خیر. تجزیه و تحلیل فاندامنتال فرایند اندازه گیری ارزش دارایی بر اساس عوامل اقتصادی یا مالی مرتبط است.
در مورد بازار سهام، یک تحلیلگر بنیادی با درنظر گرفتن ترازنامه آن شرکت، روندهای کلی اقتصادی که احتمالاً بر صنعت تأثیر میگذارد و نگاهی کلی به مکانیزم داخلی شرکت، ارزش ذاتی شرکت را در نظر میگیرد.
این نوع تجزیه و تحلیل معمولاً برای سرمایه گذاران بلند مدت ایده آل تلقی میشود. در اساس، تجزیه و تحلیل بنیادی ارزش ذاتی یک دارایی را با ارزیابی تمام جنبه های ملموس و نامشهود شرکت یا سرمایه گذاری با استفاده از اطلاعات عمومی در دسترس اندازه گیری میکند. هدف این است که به بهترین وجه تعیین شود که دارایی دارای ارزش کم یا بیش از حد است.

تحلیل تکنیکال چیست؟

از طرف دیگر، تجزیه و تحلیل تکنیکال یک تکنیک معاملاتی است که ارزش یک سرمایه گذاری را بر اندیکاتور تکنیکی حجم اساس آمار و روندهای حرکت قیمت آن دارایی و حجم معاملات ارزیابی میکند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال بر این باور استوار است که تحرکات قیمت گذشته و فعالیت بازار یک دارایی معین میتواند به عنوان منبع اطلاعاتی ارزشمندی برای تعیین مسیر قیمت آینده آن دارایی مورد استفاده قرار گیرد.

در حالی که یک تحلیلگر بنیادی بر ارزش ذاتی شرکت تمرکز میکند و ظرفیت شرکت را برای افزایش درآمد و دارایی های آن شرکت اندازه گیری میکند، یک تحلیلگر تکنیکال فقط به تاریخ قیمت و حجم معاملات دارایی نگاه میکند.
تحلیلگران تکنیکال از معادلات ریاضی، نمودارها برای تعیین روندها و الگوهایی که از سیگنال خرید یا فروش پشتیبانی میکنند، استفاده میکنند. از آنجا که تجارت اصلی مورد توجه نیست، تحلیلگران تکنیکال این سیگنال ها را در مقایسه با سایر شاخص های تکنیکی که از روایتی مشابه پشتیبانی میکنند، اندازه گیری میکنند.

در حالی که تجزیه و تحلیل بنیادی سرمایه گذار را تشویق میکند تا ارزش ذاتی یک شرکت را جستجو کند، تجزیه و تحلیل تکنیکال با روش هایی پیش بینی میشود که عملکرد قیمت دارایی را پیش بینی میکند.

اندیکاتور تکنیکال چیست؟

برخی از محبوب ترین ادیکاتور های تکنیکال در TradingView

اندیکاتور های تکنیکال اساس تجزیه و تحلیل تکنیکی را تشکیل میدهند. آنها شامل سیگنالهای مبتنی بر الگو هستند که توسط قیمت و حجم معاملات یک دارایی تولید میشوند و تریدر را قادر میسازد تا قیمتهای آینده آن دارایی خاص را بیاموزد و پیش بینی کند.
تحلیلگران تکنیکال از شاخص های تکنیکی برای مطالعه و تجزیه و تحلیل داده های تاریخی قیمت دارایی و سایر حرکات بازار برای تعیین نقاط مطلوب ورود و خروج معاملات استفاده میکنند.
به طور کلی، چهار دسته از اندیکاتور های تکنیکال شامل شاخص های روند، شاخص های حرکت، شاخص های حجم و شاخص های نوسان وجود دارد.
همانطور که انتظار دارید، شاخص های روند جهت کلی بازار را نشان میدهد. این اندیکاتورها هنگامی که بین مقادیر زیاد و پایین حرکت میکنند، نوسان ساز نیز نامیده میشوند و الگویی موج دار در نمودارها و نمودارها ایجاد میکنند. به عنوان مثال میتوان به واگرایی میانگین همگرایی متحرک (MACD)، Parabolic SAR و بخش هایی از Ichimoku Kinko Hyo اشاره کرد.

از شاخص های شتاب (Momentum) برای نشان دادن قدرت یک روند استفاده میشود. آنها همچنین برای تعیین زمان معکوس شدن روند در بازار استفاده میشوند. اکثر تریدرها از این نوع شاخص ها برای پیش بینی زمان تغییر مسیر قیمت دارایی استفاده میکنند. شاخص های شتاب شامل میانگین شاخص جهت (ADX)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوسان ساز تصادفی است.
طبقه شاخص های حجم از ابزارهایی استفاده میشود که برای تعیین شدت خرید یا فروش سفارشات بازار یک دارایی مشخص استفاده میشود. این موارد شامل اندیکاتور حجم موجود (OBV)، اندیکاتور حجم، اندیکاتور حجم کلینگر و اندیکاتور جریان پول Chaikin است.
در نهایت، اندیکاتورهای نوسان توسط تریدرها برای تعیین میزان تغییر قیمت دارایی در یک دوره معین استفاده میشود. هرچه قیمت سریعتر تغییر کند، نوسان آن بیشتر میشود. نمونه هایی از این اندیکاتورها عبارتند از باند Bollinger.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای دارایی ها و سهام Crypto

در اینجا نگاهی داریم به برخی از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال که میتوانید برای معاملات دارایی های ارزدیجیتال و همچنین سهام استفاده کنید.

• حجم موجودی: این یک اندیکاتورر تکنیکال است که از حجم معاملات متغیر دارایی برای پیش بینی قیمت استفاده میکند.
• خط انباشت/توزیع: این اندیکاتور برای اندازه گیری جریان سرمایه به داخل و خارج از بازار استفاده میشود.
• اندیکاتور جهت گیری متوسط ​​(ADX): این اندیکاتور میزان عرضه و تقاضای دارایی را اندازه گیری میکند تا قدرت روندهای موجود قیمت در آن بازار مشخص شود.
• اندیکاتور Aroon: این اندیکاتور برای تعیین قدرت یک روند و همچنین تغییرات در حرکت قیمت دارایی استفاده میشود.
• میانگین متحرک واگرایی (MACD): سرمایه گذاران و تریدرها از این ادیکاتور برای تعیین قدرت روند در قیمت دارایی استفاده میکنند.
• میانگین متحرک نمایی (EMA): میانگین متحرک نمایی تنوع شاخص میانگین متحرک است که برای اندازه گیری تغییرات دوره ای قیمت در طول زمان برای تولید، خرید و فروش سیگنال برای تریدر یا سرمایه گذار استفاده میشود.
• اندکاتور قدرت نسبی (RSI): این یک اندیکاتور حرکت است که با ارزیابی میزان تغییرات اخیر قیمت، خرید یا فروش بیش از حد دارایی را تعیین میکند.
• نوسان ساز تصادفی: مشابه RSI، نوسان ساز Stochastic یک اندیکاتور حرکت است که شرایط خرید و فروش بیش از حد در بازار را تعیین میکند.

تحلیل بنیادی در مقابل تحلیل تکنیکی

اگرچه تجزیه و تحلیل بنیادی و تکنیکی متفاوت است، اکثر تریدرها ترجیح میدهند از ترکیبی از هر دو تکنیک استفاده کنند، زیرا هر کدام دارای مزایا و معایب خاص خود هستند.
با این حال، ترکیب هر دو تکنیک هنوز به مهارت زیادی نیاز دارد زیرا هر دو استراتژی باید برای بازارهای مختلف مورد آزمایش قرار گیرند تا میزان ماندگاری آنها مشخص شود. به طور معمول، تریدرهای مبتدی تمایل دارند از تجزیه و تحلیل بنیادی استفاده کنند زیرا به ویژگی های تکنیکی کمتری نیاز دارد، در حالی که تجزیه و تحلیل تکینیک در بین متخصصان با سالها تجربه رایج است.
به طور کلی، حتی برای تازه واردان در بخش تجارت رمزارز، منابع آموزشی مختلفی در دسترس است که میتواند به شما در تدوین استراتژی های کارآمد که هر دو تکنیک را ترکیب میکند، کمک کند.

آشنایی با اندیکاتور و اسیلاتور و انواع آنها

تحلیل تکنیکال یک روش تحلیل نموداری بازار و قیمت ها است. اگر به نمودار قیمتها دقت کنید،خواهید دید این نمودار از دو مولفه قیمت و زمان تشکیل ‌شده است؛ بنابراین نمودار قیمت، نشان‌دهنده مکان هندسی نقاطی است که از دو عامل قیمت و زمان تشکیل ‌شده‌اند و ما می‌توانیم به کمک داده‌های نمودار و با استفاده از فرمول‌های ریاضی یا فرمول‌های آماری، نماگرهای جدیدی را از آن خلق کنیم.

اندیکاتورها ابزاری هستند که با اعمال یکسری روابط ریاضی مشخص روی قیمت یا حجم معاملات یا هر دو شکل می‌گیرند. به صورت جامع تر، اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که براساس فرمول های خاص در جهت تحلیل قیمت سهام یا تحلیل شاخص های بازار به وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرند. داده‌های ورودی اندیکاتورها از داده‌های قیمت، حجم معاملات و تغییرات آن‌ها در روزهای گذشته تشکیل می‌شود. درهر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز، پایان، سقف ،کف یا تعدادی از مجموع این موارد در شکل‌گیری اندیکاتور دخالت دارند. به عنوان مثال می‌توانیم با استفاده از محاسبه میانگین‌های روزانه قیمت، یک نماگر از میانگین‌های قیمت 14 روز اخیر بسازیم. این نماگر در واقع اندیکاتور میانگین 14 روزه قیمت است.

تحلیل تکنیکال یک روش تحلیل نموداری بازار و قیمت ها است. اگربه نمودار قیمتها دقت کنید، خواهید دید این نموداراز دو مؤلفه قیمت و زمان تشکیل ‌شده است؛ بنابراین نمودار قیمت، نشان‌دهنده مکان هندسی نقاطی است که از دو عامل قیمت و زمان تشکیل ‌شده‌اند و ما می‌توانیم به کمک داده‌های نمودار و با استفاده از فرمول های ریاضی یا فرمول های آماری، نماگرهای جدیدی را از آن خلق کنیم.

اندیکاتورها ابزاری هستند که با اعمال یکسری روابط ریاضی مشخص روی قیمت یا حجم معاملات یا هر دو شکل می‌گیرند. به‌صورت جامع‌تر، اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که براساس فرمول‌های خاص در جهت تحلیل قیمت سهام یا تحلیل شاخص‌های بازار به‌وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرند. داده‌های ورودی اندیکاتورها از داده‌های قیمت، حجم معاملات و تغییرات آن‌ها در روزهای گذشته تشکیل می‌شود. درهر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز، پایان، سقف ،کف یا تعدادی از مجموع این موارد در شکل‌گیری اندیکاتور دخالت دارند. مثلا می‌توانیم با استفاده از محاسبه میانگین‌های روزانه قیمت، یک نماگر از میانگین‌های قیمت 14 روز اخیر بسازیم. این نماگر در واقع اندیکاتور میانگین 14 روزه قیمت است.

انواع اندیکاتورها :

1-اندیکاتورهای تشخیص روندها
برخی اندیکاتورها روند بازار یا جهت بازار را نشان می‌دهند و این روند می‌تواند افزایشی، کاهشی یا خنثی باشد. شاخص حرکت جهت‌دار یک نمونه از اندیکاتورهایی است که روند صعودی و نزولی را مشخص می‌کند. همچنین انواع میانگین‌های متحرک، شاخص رگرسیون خطی و شاخص روند قیمت و حجم، نمونه‌هایی از اندیکاتورهای تِرند هستند.

نمودار زیر برابری یورو و دلار را به همراه میانگین متحرک نمایی 20 روزه آن نشان می‌دهد. همان‌طور که اندیکاتور میانگین متحرک(خط قرمز) نشان می‌دهد، روند حرکت صعودی است.

نمودار قیمت همراه با میانگین متحرک نمایی 20 روزه

نمودار زیر خط روند رگرسیون یا خط تعادل منحنی برابری یورو و دلار است که خط رگرسیون جهت حرکت منحنی را در میانه کانال صعودی نشان می‌دهد.

نمودار قیمت همراه با خط روند رگرسیون

2-اندیکاتورهای نوسانگر یا اسیلاتورها
اسیلاتورها یا نوسانگرها به مجموعه‌ای از اندیکاتورها اطلاق می‌شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتورها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهام باشند و ما را از میزان هیجان خریدوفروش حاضر در معاملات آگاه کنند. همچنین اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان می‌کنند و معمولاً به دو دسته اسیلاتورهای مرکزی و نواری تقسیم می‌شوند. همان‌طور که اشاره شد دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم‌معنی و مترادف نیستند، بلکه اسیلاتورها یکی از زیر مجموعه‌های اندیکاتورها محسوب می‌شوند و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور است.

اسیلاتورهای مرکزی: در اسیلاتورهای مرکزی منحنی در بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان می‌کند و برای شناسایی قدرت یا ضعف حرکت قیمت بکار می‌رود؛ به‌طوری‌که حرکت به بالای خط مرکزی تغییر قیمت صعودی و حرکت به پایین خط مرکزی تغییر قیمت نزولی را نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD و ROC نمونه‌هایی از یک اسیلاتور مرکزی هستند که بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کنند.

اسیلاتورهای نواری: این اسیلاتورها برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش طراحی شده‌اند. از آنجایی‌که این اسیلاتورها بین دو حد مشخص نوسان می‌کنند، استفاده از آن‌ها درحرکت‌های روند دار مشکل است. اسیلاتورهای نواری برای بازارهایی که روند مشخص ندارند یا محدوده‌ای جهت معامله دارند بهتر عمل می‌کنند.

اندیکارتور RSI اندیکاتور استوکاستیک، دو نمونه از اسیلاتورهای نواری هستند. در RSI نوارهای اشباع خرید و اشباع فروش به‌ترتیب در 70 و 30 تنظیم می‌شوند؛ به‌طوری‌که اگر منحنی RSI به زیر 30 برود نمایانگر قیمت در منطقه اشباع فروش است و اگر این منحنی بالای 70 قرار گیرد نمایانگر قیمت در منطقه اشباع خرید است. در نوسان‌نمای استوکاستیک حرکت منحنی به بالاتر از 80 و پایین‌تر از 20 به ترتیب منطقه اشباع خریدوفروش است.

نمودار قیمت همراه با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

نمودار بالا برابری دلار در مقابل ین ژاپن است. علاوه بر نمودار قیمت، نمودار شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز ترسیم ‌شده است. مطابق هر دو نمودار در زمان‌هایی که بیش‌ازاندازه برابری دو ارز افزایش‌یافته و خرید سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع خرید قرار دارد، نمودار RSI نیز بالای 70 است و در مقابل در زمان‌هایی که این نسبت برابری با کاهش انجام‌ شده، فروش سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع فروش است، نمودار RSI نیز پایین‌تر از 30 قرار دارد.

3- اندیکاتورهای حجم :
دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که حجم و ارزش معاملات را نیز مورد آنالیز قرار می‌دهند، مثلا در روندهای صعودی افزایش قیمت و افزایش حجم معاملات نشانه استحکام روند است و در مقابل افزایش قیمت و کاهش حجم نشانه واگرایی و ضعف روند و برگشت احتمالی قیمت است.

اندیکاتور جریان سرمایه ،اندیکاتور حجم تعادلی و اندیکاتور تجمع و توزیع نمونه‌هایی از اندیکاتورهای مرتبط با حجم هستند.

4-اندیکاتور بیل ویلیامز :
مجموعه‌ای از اندیکاتورهایی که بیل ویلیامز خالق آن‌ها بوده و به احترام تلاش‌های وی در یک خانواده قرار گرفته‌اند، این شاخص‌های ارائه شده به‌واسطه استراتژی‌ای که توسط بیل ویلیامز، معامله‌گر اسطوره‌ای، معرفی شدند خلق شده است. بیل‌ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانشناسی بازار داشته باشد، روش معامله‌ای مختص به خود را توسعه داد. روشی که مبنایش استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی است. شناخته شده‌ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور الیگیتوراست. البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد که در بازار ایران کمتر استفاده می شود: Awesome oscillator و accelerator

اندیکاتورها را به‌گونه‌ای دیگر نیز می‌توان تقسیم‌بندی کرد:

اندیکاتور تأخیری (Laging) :

این اندیکاتورها در روندهای بلندمدت بهترین قابلیت را دارند و در کوتاه‌مدت اخطارهای تغییرات قیمت را نمی‌دهند و صرفا به ما نشان می‌دهند که قیمت در روند صعودی یا روند نزولی قرار دارد. اندیکاتورهای دنباله‌رو یا اندیکاتورهای پیروی روند، روند اخطارهای خریدوفروش را دیر صادر می‌کنند، ولی با عدم توجه به تغییر جهت‌های مقطعی و کوتاه‌مدت ریسک معامله‌گر را کمتر کرده و او را در سمتی که بازار قرار دارد، نگه می‌دارند. اندیکاتور MACD یک اندیکاتور تأخیری است.

اندیکاتور پیشرو (Leading) :

این نوع از اندیکاتورها برای پیش‌بینی سریع‌تر نرخ‌ها و تغییر جهت‌هایی که بعداً انجام خواهد شد به شما بیشتر کمک می‌کنند. اندیکاتورهای پیشرو اساساً وظیفه اندازه‌گیری مقدار خریدها و فروش‌های هیجانی مثلا یک جفت ارز را دارا هستند و با فرض اینکه یک جفت ارز در این مناطق قصد تغییر در مسیر حرکتی خود را دارد استفاده از اندیکاتورهای پیشرو می‌توانند این تغییر جهت را هشدار دهند. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور پیشرو است

شتاب حرکت قیمت (مومنتوم) در بازار به چه معناست؟

مومنتوم نرخ شتاب قیمت یک دارایی است - یعنی سرعت تغییر قیمت در زمان مشخص.

مومنتوم را می‌توان به‌عنوان معیاری برای احساسات (سنتیمنت) کلی بازار مورد استفاده قرار داد که توسط آن می‌توان از خرید و فروش در جهت و یا برخلاف روندهای بازار استفاده کرد. این یکی از چندین شاخص است که می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا روند بازار را دنبال کند.

به‌طورکلی، روند بازار را می‌توان توسط معادله زیر تعریف کرد:

Vx=قیمت بسته شدن ضرب در (تعداد) روز‌های گذشته

این معادله می‌تواند منجر به ترسیم یک خط روند با دوره‌های مختلف مورد استفاده در محاسبه شود.

درک مومنتوم بازار

روند مثبت می‌تواند نشان‌دهنده یک حرکت صعودی بالقوه باشد درحالی‌که روند منفی می‌تواند نشان‌دهنده یک حرکت نزولی باشد. مومنتوم را می‌توان در هر دو گروه دارایی و اوراق بهادار جداگانه اندازه‌گیری کرد، به‌ویژه به حرکت کلی بازار اشاره دارد.

معاملات بر اساس مومنتوم یک استراتژی است که به دنبال سرمایه‌گذاری بر روی مومنتوم برای ورود به یک روند در حال صعود است. در یک دارایی مانند سهام، افزایش گسترده سود شرکت‌های فعال در بازار می‌تواند به ایجاد حرکت مثبت در قیمت کمک کند. در درآمد ثابت، کاهش نرخ بهره می‌تواند کاتالیزوری برای حرکت قیمت باشد.

سرمایه‌گذاران می‌توانند از حرکت به‌عنوان یک تکنیک معاملاتی استفاده کنند که به دنبال سود بردن از رفتار گله‌ای و روان‌شناسی بازار است. به جای «خرید در کف، فروش در قله»، معاملات مومنتوم از استراتژی «بالا بخر، بالاتر بفروش» پیروی می‌کند. هنگامی که یک معامله‌گر مومنتوم را در قیمت، برای کسب درآمد مشاهده می‌کند، غالباً یک موقعیت لانگ یا شورت در آن می‌گیرد به این امید که حرکت آن در جهت صعودی یا نزولی ادامه یابد. این استراتژی به جای ارزش بنیادی، بر حرکت‌های کوتاه‌مدت قیمت تکیه دارد.

تکنیکالیست‌ها معمولاً از یک بازه زمانی ۱۰ روزه برای اندازه‌گیری مومنتوم بازار استفاده می‌کنند. در نمودار زیر، مومنتوم حرکتی برای تحرکات قیمت شاخص S&P 500 ترسیم شده است که یک اندیکاتور عالی از روند برای کل بازار سهام است. لطفاً توجه داشته باشید که برای اهداف توضیحی، نمودار زیر فقط مومنتوم S&P است و قیمت‌ها را فیلتر می‌کند. بدون نگاه‌کردن به قیمت S&P و تنها با استفاده از مومنتوم، می‌توانیم ببینیم که احتمالاً شاخص S&P هم‌زمان با جهش‌های بالای صفر در اندیکاتور، افزایش‌یافته است. برعکس، احتمالاً شاخص در حرکت‌های نزولی بزرگ به زیر صفر سقوط کرده است.

نمودار زیر از فرمول بالا به‌دست‌آمده است که اعداد بالای صفر نشان‌دهنده حرکت صعودی و اعداد زیر صفر نشان‌دهنده حرکت نزولی است.

در دارایی‌های منفرد، مومنتوم بازار برای یک سهام خاص می‌تواند توسط عوامل متعددی هدایت شود. حرکت مثبت می‌تواند نتیجه افزایش درآمد یا فروش باشد. حرکت مثبت همچنین می‌تواند تحت‌تأثیر کاهش تعهدات بدهی شرکت و افزایش جریان نقدینگی پیش‌بینی‌شده آن قرار گیرد.

اندیکاتورها یا شاخص‌های مومنتوم در بازار

سرمایه‌گذاران و معامله‌گران تکنیکالیست می‌توانند چندین شاخص را برای سنجش مومنتوم بازار دنبال کنند.

در تحلیل تکنیکال، مومنتوم می‌تواند یک شاخص بسیار سودآور برای دنبال کردن سیگنال‌های معاملاتی در بازار باشد. در ادامه برخی از اندیکاتورهای مومنتوم محبوب برای تحلیل‌گران تکنیکالیست آورده شده است:

میانگین‌های متحرک یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای دنبال کردن مومنتوم است. میانگین متحرک میانگین قیمت آن دارایی در یک دوره زمانی مشخص است. خطوط روند میانگین متحرک بالاتر، مومنتوم مثبت را نشان می‌دهد درحالی‌که خطوط روند میانگین متحرک نزولی سیگنال مومنتوم منفی است. (در واقع کندل‌ها اگر بالای یک میانگین متحرک باشند نشان‌دهنده مومنتوم مثبت در آن بازه زمانی مشخص در MA است و بالعکس)

میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD): MACD با استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA) محاسبه می‌شود.

قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) یکی دیگر از شاخص‌های پرکاربرد مومنتوم است. VWAP به یک معامله‌گر اجازه می‌دهد تا روند قیمت را در رابطه با حجم آن دنبال کند. افزایش قابل‌توجه در VWAP می‌تواند یک سیگنال صعودی قوی باشد درحالی‌که کاهش قابل‌توجه می‌تواند یک سیگنال نزولی قوی باشد.

TS: مجموع سهام خریداری شده

شاخص‌های حجم مثبت و منفی PVI و NVI ابزار دیگری است که چگونگی تأثیر حجم بر قیمت را نشان می‌دهد.

شاخص قدرت نسبی RSI به‌منظور ارائه یک شاخص مومنتوم از طریق ارزیابی چگونگی تغییر قیمت در رابطه با سرعت و میزان تغییر رخ‌داده در یک بازه زمانی مشخص است.

در صورت علاقه‌مند بودن برای توضیح اندیکاتورها و اوسیلاتور‌ها در کانال تلگرامی نظر بدهید.

بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال

ساعدنیوز : یکی از ابزارهای‌ مهم تحلیل تکنیکال اندیکاتورها هستند. اندیکاتورها یک‌سری توابع و فرمول‌های ریاضی‌اند که با ترکیب قیمت، حجم و زمان سیگنال‌هایی برای راهنمایی معامله‌گر اعلام می‌کنند.

یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال اندیکاتورها هستند. اندیکاتورها یک سری توابع و فرمول های ریاضی اند که با ترکیب قیمت، حجم و زمان سیگنال هایی برای راهنمایی معامله گر اعلام می کنند.

برای آنکه کاربرد اندیکاتور ها را بهتر متوجه شوید به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید شما یک بازیکن شطرنج هستید و هر حرکت شما دارای اهمیت بسیاری است و می تواند نتیجه بازی را تغییر دهد از این رو شما به عنوان یک بازیکن ماهر باید توانایی پیش بینی حرکت های بعدی حریف تان را داشته باشید. زیرا در صورت انجام یک حرکت اشتباه ممکن است در حرکت های دیگر دچار مشکل شوید و یا حتی شانس برنده شدن را از دست بدهید. تصور کنید اگر شما ابزاری داشتید که می توانست تمام حرکت های گذشته بازیکن رو به روی شما را بررسی کند و احتمالات ممکن را به شما ارائه دهد، چقدر پیش بینی حرکت بعدی حریف تان برای شما ساده تر بود.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها (indicators) به زبان ساده با استخراج اطلاعات از گذشته نمودار یک نماد معاملاتی و قرار دادن دیتای قیمت، زمان و حجم آن در توابع ریاضی، سیگنال و اطلاعات مختلفی را برای تصمیم گیری در آینده ارائه می دهند.

ویژگی اندیکاتورها بسیار است ولی نکته ای که بسیار اهمیت دارد این است که اندیکاتور صرفا ابزار کمکی برای معامله گر محسوب می شود و مبنای اصلی تصمیم گیری، رفتار قیمت و نمودار است.

انواع اندیکاتور

تقسیم بندی اندیکاتورها در ۵ دسته کلی زیر می باشد:

• روند (TREND)
• نوسان گیر (MOMENTUM)
• حجم (VOLUME)
• نوسان (VOLATILITY)

اندیکاتور روند :

هنگامی که در بازار روند مشخصی وجود داشته باشد، اندیکاتورهای روند با بررسی نمودار بیان می کند که بازار قصد دارد به کدام سو حرکت کند. برای اندیکاتورهای روند می توان اندیکاتورهای زیر را مثال زد:

• میانگین متحرک (Moving Average) که به MA مشهور اند.
• مکدی (MACD) ممکن است این اندیکاتور را با نام اِم اِی سی دی نیز در مقالات دیگر مشاهده کنید.

اندیکاتور نوسان گیر:

دانلود اندیکاتور نوسان گیر و استفاده از آنها به شما کمک شایانی در معامله می کند. اندیکاتور نوسان گیر یا مومنتوم برای بیان قدرت یک روند استفاده می شوند همچنین دیگر کاربرد این دسته از اندیکاتورها این است که می توان با آنها برگشت روند را تشخیص داد.

بسیاری از معامله گران از اندیکاتورهای مومنتوم برای انتخاب کف و سقف استفاده می کنند. برخی از اندیکاتورهای مومنتوم عبارتند از :

• آر اِس آی (RSI)
• استوکاستیک (Stochastic)
• اِی دی ایکس (ADX)

اندیکاتور حجم:

اندیکاتورهای حجم با بررسی حجم معاملات بیان می کند که حجم معاملات چگونه با گذشت زمان تغییر می کنند و چه تعداد معامله با گذشت زمان انجام می شود.

اهمیت این دسته از اندیکاتورها بسیار بالا است و ابزار مفیدی برای معامله گران محسوب می شوند زیرا هنگامی که قیمت دچار تغییرات می شود، حجم نشان می دهد که قدرت این حرکت و تغییر چقدر است. برای مثال حرکت های صعودی که حجم زیادی دارند نسبت به حرکت های کم حجم صعودی، تداوم بیشتری دارند. اندیکاتورهای :

• حجم متعادل (ON-BALANCE VOLUME)
• اسیلاتور کلینگر (KLINGER VOLUME OSCILLATOR)

مثال هایی از این نوع اندیکاتور اند.

اندیکاتور نوسان :

اندیکاتورهای نوسان، میزان تغییر قیمت در یک دوره مشخص را بیان می کند. بازار با نوسان جریان دارد و بدون نوسان راهی برای رسیدن به درآمد وجود ندارد. در صورتی که قیمت تغییر کند معامله گران می توانند به معامله بپردازند.

اندیکاتورهای نوسان به بیان جهت روند نمی پردازند و فقط نوسان میان قیمت را بیان می کنند.اندیکاتور تکنیکی حجم

بهترین اندیکاتور برای فیوچرز

معاملات فیوچرز یک روش عالی برای کسب سود در کوتاه مدت است، استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال نیز می توانند کسب سود معامله گران کمک کنند.

جهت استفاده کردن از این استراتژی در معاملات فیوچرز، سرمایه گذار باید تشخیص دهد که در چه زمانی روند قصد دارد تغییر کند. اندیکاتور RSI یک ابزار محبوب برای پیش بینی نوسانات بازار در میان معامله گران دنیا است. اندیکاتور RSI نشان دهنده تمایلات بازار است و نقاط اشباع خرید و فروش را مشخص می کند.

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه

یکی از اهداف ترید روزانه، کسب سودی ناچیز در هر معامله و چند برابر کردن آن، به مرور زمان است. بسیاری از معامله گران دوست دارند تا در کنار استراتژی خودشان از اندیکاتور نیز استفاده کنند، بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه اندیکاتورهای پیشرو هستند که در ادامه این متن با آنها آشنا خواهید شد.

اندیکاتورهای پیشرو و پیرو

دیگر دسته بندی اندیکاتورها بیان پیشرو و پیرو بودن آنها است. این دسته بندی بر اساس زمان ایجاد شده است.

اندیکاتورهای پیشرو (Leading Indicators)

همانطور که از نام این دسته از اندیکاتورها مشخص است، اندیکاتورهای پیشرو پیش از وقوع تغییرات قیمت در روندها، اطلاعات خوبی را به معامله گران ارائه می دهند. از اندیکاتورهای پیشرو در کوتاه مدت استفاده می شوند و به دلیل تشخیص سریع روند، بسیار مفید هستند. اندیکاتورهای پیشرو میزان خرید و فروش هیجانی را مورد بررسی قرار می دهند.

برای نمونه اندیکاتورهای پیشرو می توان به دو اندیکاتور زیر اشاره کرد:

• آر اِس آی (RSI)
• استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتورهای پیرو (Lagging Indicators)

از اندیکاتورهای پیرو برای تایم فریم های بلند مدت استفاده می شود. این دسته از اندیکاتورها در کوتاه مدت سیگنال ارائه نمی دهند اما شاخص های مناسبی را برای خرید و فروش نمادها در بلندمدت در اختیار معامله گران قرار می دهند.

• اندیکاتور مکدی از دسته اندیکاتورهای پیرو محسوب می شود.

بهترین اندیکاتور تشخیص روند ارز دیجیتال

امروزه معامله گران زیادی برای تایید ورود به معاملات خود از اندیکاتور های سیگنال دهی استفاده می کنند. میانگین متحرک، ساده ترین اندیکاتوری است که می توان برای معاملات از آن استفاده کرد. این اندیکاتور، در تمام بازارهای مالی استفاده می شود و تشخیص روند را برای معامله گران بسیار آسان می کند.

بهترین اندیکاتور برای ورود و خروج

برای ورود و خروج از معاملات اندیکاتور خاصی وجود ندارد در واقع هر معامله گر بر اساس استراتژی خودش تریگر ورود و خروج پیدا می کند. اما یکی از راه های پیدا کردن تریگر ورود و خروج استفاده همزمان از چند اندیکاتور می باشد. بهترین اندیکاتور هایی که برای ورود و خروج می توان از آنها استفاده کرد عبارتند از

1. RSI
2. MFI
3. Stochastic Oscillator
4. elliott wave oscillator

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری دقیقه ای

نوسان در بازار را می توان قلب بازار نامید زیرا که معامله گران بدون نوسان قیمت نمی توانند معامله کنند. نوسان گیری یکی از استراتژی های محبوب و معروف در دنیا است که معامله گران در کوتاه مدت به دنبال استفاده از نوسانات بازار هستند که اصطلاحا به این کار نوسان گیری می گویند. معامله گران نوسان گیر از اندیکاتورهای مختلفی برای این کار استفاده می کنند، اندیکاتور RSI، میانگین های متحرک و باند بولینگر بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری دقیقه ای هستند.

بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت

اگر استراتژی شما معامله در حمایت ها و مقاومت ها می باشد برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت می توانید از RSI استفاده کنید. اسیلاتور RSI بین صفر تا 100 در نوسان است. دو سطح 30 و 70 سطوح مهم این اندیکاتور هستند. هنگامی که RSI بالای 70 باشد، اشباع خرید را نشان می دهد و هر گاه زیر 30 قرار گیرد نشان دهنده ی اشباع فروش است.

بهترین اندیکاتور حجم

اندیکاتور حجم متوازن (On-Balance Volume) یکی از بهترین اندیکاتورهای نمایش حجم می باشد. این اندیکاتور با افزودن برخی پارامتر به حجم معاملات برای استفاده بهتر در ترید روزانه، مهیا شده است.

بهترین اندیکاتور اسکالپ کریپتو

برای اسکالپ در کریپتو می توانید از اندیکاتورهای نوسان گیر دقیقه ای استفاده کنید زیرا معاملات اسکلپ سریع انجام می شوند. همچنین می توانید با ترکیب چند اندیکاتور و گرفتن تاییدیه از همه آنها استراتژی خود را بسازید.

آموزش افزودن اندیکاتور به متاتریدر

برای استفاده از اندیکاتورها بایستی آنها را در پلتفرم معاملاتی خود بارگذاری کنید. افزودن اندیکاتور به متاتریدر کار سختی نمی باشد و فقط لازم است آن را در پوشه دیتای متاتریدر بارگذاری کنید.

آموزش نصب اندیکاتور به شرح زیر می باشد:

• ابتدا متاتریدر خود را نصب می کنید.
• سپس گزینه File در منوی اصلی را انتخاب کنید.
• بر روی گزینه open date folder کلیک کنید.
• در پنجره باز شده فایل MQL4 را انتخاب کنید.
• پوشه Indicators را پیدا کنید و اندیکاتور مد نظر خود را آنجا کپی کنید.

پس از انجام مراحل بالا به متاتریدر باز گردید

• در پنجره navigator گزینه Indicators را انتخاب کنید
• اندیکاتور مد نظر خود را پیدا کنید و بر روی آن دوبار کلیک چپ کنید و گزینه ok را انتخاب کنید.

اندیکاتور به متاتریدر شما افزوده شد.

چرا آموزش اندیکاتورهای دارای اهمیت است؟

همان گونه که بیان شد اندیکاتور به معامله گران دید گسترده تری نسبت به آينده قیمت می دهند و کمک می کنند تا بتوانیم بهتر پیش بینی کنیم که قیمت در نمودار یک نماد معاملاتی قرار است به چه قیمتی برسد. اما قبل از آن معامله گران باید استراتژی مناسبی طراحی کنند که بتواند گام های بعدی قیمت را به درستی تشخیص دهد. زیرا در نبود استراتژی فرقی نمی کند در کدام بازار فعال هستید مطمئن باشید دیر یا زود شکست می خورید.

فعالان بازارهای مالی برای طراحی استراتژی ابتدا باید به قدرت تفکر و مهارت خودشان تکیه کنند سپس به عنوان یک ابزار از اندیکاتورهای استفاده کنند زیرا استفاده از اندیکاتور به تنهایی منطقی نمی باشد.

نکاتی که بهتر است بدانید و به آن توجه کنید:

استفاده بیش از دو الی سه اندیکاتور در معاملات، ممکن است موجب گیج شدن و سردرگمی شما شود.

هنگامی که پس از استفاده از یک اندیکاتور یک معامله شما دچار ضرر شد سریعا به دنبال تعویض آن نباشید زیرا هر نوع استراتژی امکان خطا دارد. نکته دیگری که باید به آن توجه اندیکاتور تکنیکی حجم اندیکاتور تکنیکی حجم کنید این است که تضمینی وجود ندارد که شما با استفاده از دیگر اندیکاتورها ضرر نکنید.

همواره به خاطر داشته باشید که اندیکاتورها صرفا تعدادی توابع و فرمول ریاضی هستند که شما در بازاری از آنها استفاده می کنید که احساسات حرف اول را در آن می زند، پس از اندیکاتورها توقع سیگنال های صد درصدی نداشته باشید.

ابزارهای تریدینگ ویو برای معامله‌گران روزانه و تحلیلگران

ابزارهای معامله برای معامله‌گران روزانه و تحلیلگران فنی، شامل ابزارهای نموداری است که سیگنال‌هایی برای خرید یا فروش ایجاد می‌کند. یا روندها یا الگوهای موجود در بازار را نشان می‌دهد. به طور کلی، دو نوع اساسی از شاخص‌های فنی وجود دارد:

Overlays (همپوشانی‌ها): شاخص های فنی که از همان مقیاس قیمت‌ها استفاده می‌کنند، در بالای قیمت‌ها در نمودار سهام رسم می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان به میانگین‌های متحرک و Bollinger Bands یا خطوط فیبوناچی اشاره کرد.

Oscillators (نوسانگرها): به جای قرار گرفتن در نمودار قیمت، شاخص‌های فنی که بین حداقل و حداکثر محلی در نوسان هستند، در بالا یا پایین نمودار قیمت رسم می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان به نوسان ساز تصادفی یا stochastic oscillator، MACD و RSI اشاره کرد. در این مقاله عمدتاً، این نوع دوم از شاخص‌های فنی است که در نظر می‌گیریم.

شاخص‌های فنی هنگام تجزیه و تحلیل یک اوراق بهادار:

معامله گران معمولاً هنگام تجزیه و تحلیل یک اوراق بهادار، از چندین شاخص فنی مختلف پشت سر هم استفاده می‌کنند. با وجود هزاران گزینه مختلف، معامله گران باید اندیکاتورهایی را انتخاب کنند که برای آنها بهتر است و با نحوه کار آنها آشنا شوند.

معامله‌گران همچنین ممکن است شاخص‌های فنی را با اشکال ذهنی‌ترِ تحلیل تکنیکی، مانند نگاه کردن به الگوهای نمودار، ترکیب کنند تا به ایده‌های تجاری برسند. شاخص‎های فنی همچنین می‌توانند با توجه به ماهیت کمی آنها، در سیستم‌های معاملاتی خودکار گنجانده شوند.

1. از ابزارهای تریدینگ ویو: حجم در تعادل (On-Balance Volume):

ابتدا از اندیکاتور حجم در تعادل (OBV) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در اوراق بهادار در طول زمان استفاده کنید.

اندیکاتورِ در حال اجرا، حاصل افزایش حجم منهای کاهش حجم است. افزایش حجم به میزان حجم در روزی است که قیمت افزایش یافته است. کاهش حجم نیز ، میزان حجم در روزی است که قیمت کاهش می‌یابد. حجمِ هر روز، بر اساس افزایش یا کاهش قیمت، از شاخص، اضافه یا کم می‌شود.

وقتی OBV در حال افزایش است، نشان می‌دهد که خریداران مایل‌اند وارد عمل شوند و قیمت را بالاتر ببرند. زمانی که OBV در حال کاهش است، حجم فروش از حجم خرید پیشی می‌گیرد که نشان‌دهنده قیمت‌های پایین‌تر است. به این ترتیب مانند یک ابزار تایید روند عمل می‌کند. اگر قیمت و OBV در حال افزایش باشد، به ادامه روند کمک می‌نماید.

معامله‌گرانی که از OBV استفاده می‌نمایند نیز مراقب واگرایی هستند. این زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور و قیمت در جهت‌های مختلف حرکت می‌کنند. اگر قیمت در حال افزایش باشد اما OBV در حال کاهش باشد، می‌تواند نشان دهد که این روند توسط خریداران قوی حمایت نمی‌شود و به زودی می‌تواند معکوس گردد.

2. از ابزارهای تریدینگ ویو: خط انباشت/توزیع (Accumulation/Distribution Line)

یکی از رایج‌ترین شاخص‌هایی که برای تعیین جریان پول در داخل و خارج از اوراق بهادار استفاده می‌شود، خط انباشت/توزیع (خط A/D) است. این شاخص که از ابزارهای تریدینگ ویو می‌باشد، شبیه به نشانگر حجمِ موجود، در تراز (OBV) است.

اما به جای اینکه فقط قیمت پایانی اوراق بهادار برای دوره را در نظر بگیرد، محدوده معاملات دوره و جایی که بسته شدن در رابطه با آن محدوده است را نیز در نظر می‌گیرد. اگر سهمی نزدیک به اوج خود تمام شود، اندیکاتور وزن بیشتری نسبت به زمانی که نزدیک به نقطه میانی بسته شود، به حجم می‌دهد. محاسبات مختلف به این معنی است که OBV در برخی موارد بهتر و A/D در مواردی دیگر، بهتر از OBV کار خواهد کرد.

اگر خط اندیکاتور روند صعودی داشته باشد، علاقه به خرید را نشان می‌دهد. زیرا سهام در بالای نقطه‌ی میانیِ محدوده بسته می‌شود. این مسئله، به تأیید یک روند صعودی کمک می‌کند. از سوی دیگر، اگر A/D در حال کاهش باشد، به این معنی است که قیمت در قسمتِ پایین‌ترِ محدوده‌ی روزانه خود به پایان می‌رسد. و بنابراین حجم منفی در نظر گرفته می‌شود. این مسئله نیز به تأیید یک روند نزولی کمک می‌نماید.

معامله‌گرانی که از خط A/D استفاده می‌کنند نیز مراقب واگرایی هستند. اگر در شرایطی که قیمت در حال افزایش است، A/D شروع به کاهش کند، این نشان می‌دهد که روند مشکل دارد و می‌تواند معکوس شود. به طور مشابه، اگر قیمت روند کاهشی داشته باشد و A/D شروع به افزایش کند، می‌تواند نشان‌دهنده قیمت‌های بالاتر در آینده باشد.

3. میانگین جهت شاخص (Average Directional Index)

شاخص جهت دار متوسط (ADX) یک شاخص روند است که برای اندازه‌گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می‌شود. زمانی که ADX بالای 40 باشد، بسته به جهتی که قیمت در حال حرکت است، روند دارای قدرت جهت‌گیری زیادی است، چه به سمت بالا یا به سمت پایین.

زمانی که اندیکاتور ADX زیر 20 باشد، روند ضعیف یا اصطلاحا بدونِ روند، در نظر گرفته می‌شود. ADX خط اصلی روی نشانگر است که معمولاً سیاه رنگ می‌باشد. دو خط اضافی وجود دارد که می‌توان به صورت اختیاری نشان داد. اینها DI+ و DI- هستند. این خطوط اغلب به ترتیب به رنگ قرمز و سبز می‌باشند. هر سه خط با هم کار می‌کنند تا جهت روند و همچنین حرکت روند را نشان دهند.

ADX بالای 20 و DI+ بالای DI- : این یک روند صعودی است.
اندیکاتور ADX بالای 20 و DI- بالای DI+ :این یک روند نزولی است.
ADX زیر 20 یک روند ضعیف یا دوره دامنه‌ای است، که اغلب مرتبط با DI- و DI+ است که به سرعت از یکدیگر عبور می‌کنند.

4. از ابزارهای تریدینگ ویو: اندیکاتور آرون (Aroon Indicator)

نوسانگر آرون یک نشانگر فنی است که برای اندازه‌گیری اینکه آیا یک اوراق بهادار در یک روند است یا خیر. که از ابزارهای تریدینگ ویو می‌باشد و به طور خاص اگر قیمت در طول دوره محاسبه (معمولاً 25) به اوج یا پایین‌ترین سطح رسیده باشد، استفاده می‌شود.

این نشانگر همچنین می‌تواند برای شناسایی زمانی که یک روند جدید شروع می‌شود استفاده گردد. نشانگر Aroon از دو خط تشکیل شده است: یک خط Aroon-up و یک خط Aroon-down.

هنگامی که Aroon-up از بالای Aroon-down عبور می‌کند، این اولین نشانه تغییر روند احتمالی است. اگر Aroon-up به 100 برسد و نسبتاً نزدیک به آن سطح بماند، در حالی که Aroon-down نزدیک به صفر باشد، این تاییدِ مثبتِ یک روند صعودی است. برعکس آن هم درست است. اگر Aroon-down از Aroon-up عبور کند و نزدیک به 100 بماند، این نشان می‌دهد که روند نزولی وجود دارد.

5: شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD)

شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) به معامله گران کمک می‌کند تا جهت روند و همچنین حرکت آن روند را ببینند. همچنین تعدادی سیگنال تجاری را ارائه می‌دهد. زمانی که MACD بالای صفر باشد، قیمت در یک فاز صعودی است. اگر MACD زیر صفر باشد، وارد دوره نزولی شده است.

این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده: خط MACD و یک خط سیگنال که کندتر حرکت می‌کند. وقتی MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌نماید، نشان می‌دهد که قیمت در حال کاهش است. هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، قیمت در حال افزایش است.

نگاه کردن به اینکه اندیکاتور در کدام سمت، صفر قرار دارد به تعیین سیگنال‌هایی که باید دنبال شوند کمک می‌کند. به عنوان مثال، اگر نشانگر بالای صفر است، مراقب باشید MACD از بالای خط سیگنال برای خرید عبور کند. اگر MACD زیر صفر باشد، عبور MACD از زیر خط سیگنال، ممکن است سیگنال یک معاملهِ کوتاه، احتمالی را ارائه دهد.

6. شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) حداقل سه کاربرد عمده دارد. این اندیکاتور در بین ابزارهای تریدینگ ویو، بین صفر تا 100 حرکت می‌کند و افزایشِ قیمت اخیر در مقابل ضررِ اخیر قیمت را ترسیم می‌نماید. بنابراین سطوح RSI به اندازه‌گیری حرکت و قدرت روند کمک می‌کند.

اساسی‌ترین استفاده از RSI، به عنوان یک شاخص خرید و فروش بیش از حد است. وقتی RSI به بالای 70 برسد، دارایی، بیش از حدِ خرید در نظر گرفته می‌شود و ممکن است کاهش یابد.

هنگامی که RSI زیر 30 باشد، دارایی بیش از حد فروخته می‌شود و می‌تواند افزایش یابد. با این حال، ایجاد این فرض خطرناک است. بنابراین، برخی از معامله‌گران منتظر می‌مانند تا اندیکاتور به بالای 70 برسد و سپس قبل از فروش، به زیر نزول کند، یا به زیر 30 برسد و سپس قبل از خرید دوباره به بالاتر از سطح برسد.

واگرایی یکی دیگر از کاربردهای RSI است. وقتی اندیکاتور در جهتی متفاوت از قیمت حرکت می‌کند، نشان می‌دهد که روند فعلی قیمت در حال ضعیف شدن است و به زودی می‌تواند معکوس شود.

سومین کاربرد RSI سطوح پشتیبانی و مقاومت است. در طول روندهای صعودی، سهام اغلب بالای سطح 30 باقی می‌ماند و اغلب به 70 یا بالاتر می‌رسد. زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، RSI معمولاً زیر 70 باقی می‌ماند و اغلب به 30 یا کمتر می‌رسد.

7. از ابزارهای تریدینگ ویو: نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator)

نوسانگر تصادفی شاخصی است که قیمت فعلی را نسبت به محدوده قیمت در چند دوره اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص بین صفر تا 100 ترسیم اندیکاتور تکنیکی حجم شده است.

ایده این است که وقتی روند صعودی می‌باشد، قیمت باید به اوج‌های جدید برسد. در یک روند نزولی، قیمت به سمت مقادیر کمتری تمایل دارد. این شاخص تصادفی ردیابی می‌کند که آیا این اتفاق می‌افتد یا خیر.

استوکاستیک نسبتاً سریع، بالا و پایین می‌رود. زیرا به ندرت پیش می‌آید که قیمت به اوج‌های مداوم برسد. استوکاستیک را نزدیک 100 یا پایین‌ترین حد مستمر نگه دارد، و استوکاستیک را نزدیک به صفر نگه دارد.

بنابراین، استوکاستیک اغلب به عنوان یک شاخص خرید و فروش بیش از حد استفاده می‌شود. ارزش‌های بالای 80 به عنوان اضافه خرید در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که سطوح زیر 20، بیش از حد فروش در نظر گرفته خواهند شد.

هنگام استفاده از سطوح بیش از حد خرید و فروش بیش از حد، روند کلی قیمت را در نظر بگیرید. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی، زمانی که اندیکاتور به زیر 20 می‌رسد و دوباره از آن بالا می‌رود، این یک سیگنال خرید احتمالی است.

اما رالی‌های بالای 80 پیامد کمتری دارند. زیرا انتظار داریم که در طول یک روند صعودی شاهد حرکت این اندیکاتور به 80 و بالاتر باشیم. در طول یک روند نزولی، به دنبال این باشید که اندیکاتور به بالای 80 حرکت کند و سپس به پایین برگردید تا یک معامله کوتاه احتمالی را نشان دهد. سطح 20 در یک روند نزولی کمتر معنادار است.

جمع بندی نهایی

آیا تحلیل فنی قابل اعتماد است؟

تجزیه و تحلیل فنی، به نوعی، درکِ احساسات بازار، از طریق استفاده از الگوها و سیگنال‌های نموداری است. مطالعات تجربی مختلف به اثربخشی آن اشاره کرده‌اند. اما دامنه موفقیت متفاوت است و دقت آن مشخص نشده است. بهتر است از مجموعه‌ای از ابزارها و شاخص‌های فنی در کنار سایر تکنیک‌ها مانند تحلیل بنیادی برای بهبود قابلیت اطمینان استفاده کنید.

کدام شاخص فنی می‌تواند شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را به بهترین شکل نشان دهد؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های فنی برای شناسایی سهام بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد است. RSI بین 0 تا 100 محدود شده است. به طور معمول، حدود بالای 70 نشان دهنده‌ی خرید بیش از حد و زیر 30، فروش بیش از حد است.

چند ابزار تحلیل فنی وجود دارد؟

چند ده ابزار تحلیل تکنیکال، از جمله طیف وسیعی از شاخص‌ها و الگوهای نموداری وجود دارد. تکنسین‌های بازار همیشه در حال ایجاد ابزارهای جدید و پالایش ابزارهای قدیمی هستند.