سیو سود در روند اصلاحی

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

فیلتر سهام نزدیک مقاومت

فیلتر سهام نزدیک مقاومت که پس از شکست مقاومت میتواند حمایت خوبی باشد حتما باید در حین بازار اعمال شود و پس از اتمام ساعت بازار کارایی نخواهد داشت.سهامی را که ممکن است اصلاح در پیش داشته باشند و یا به مقاومت رسیده اند را با این فیلتر شناسایی کنید.احتمال صف فروش شدن نمادها در همان روز معاملاتی هست.اگر سهم شما بین این نماد ها بود میتوانید بعد از بررسی میزان اصلاح سیو سود کنید.یعنی سهام را در سود فروخته و از سهم خارج شوید .

فیلتر نزدیک حمایت کیجونسن

این فیلتر سهام نزدیک شده به مقاومت را نمایش میدهد ولی پس از شکست این مقاومت و تثبیت روی مقاومت ، دیگر آن مقاومت تبدیل به حمایت خواهد شد و میتواند با توجه به گذشته سهم و واکنش ها به آن محدوده قیمتی ، به عنوان حمایت قوی محسوب شود.کد زیر را کپی کنید و به عنوان سهامی که قیمت آنها به کیجونسن نزدیک شده است که خود یک حمایت قوی میباشد استفاده کنید.

true == function()
<
var PH = function (period,d)
var len = period + d ;
var max_PH = 0;
for (var i = 0 + d; i < len ; i++)
max_PH = Math.max([ih][i].PriceMax ,(pmax), max_PH);
>
return max_PH;
> //--------------------محصول پیج سیگنال فارکس بورس---------------------

var PH = function (period,d)
var len = period + d ;
var max_PH = 0;
for (var i = 0 + d; i < len ; i++)
max_PH = Math.max([ih][i].PriceMax ,(pmax), max_PH);
>
return max_PH;
>
var PL = function (period,d)
var len = period + d;
var min_PL = 1000000;
for (var i = 0 + d; i < len ; i++)
if ([ih][i].PriceMin > 0 )
min_PL = Math.min([ih][i].PriceMin ,(pmin) , min_PL);
>
>
return min_PL;
>

//------------------استفاده برای غیر از خریدار سیو سود در روند اصلاحی حرام می باشد---------------------
var PL = function (period,d)
var len = period + d;
var min_PL = 1000000;
for (var i = 0 + d; i < len ; i++)
if ([ih][i].PriceMin > 0 ) min_PL = Math.min([ih][i].PriceMin ,(pmin) , min_PL);
> >
return min_PL;
> //------------------استفاده برای غیر از خریدار حرام می باشد---------------------
var sell = (PH(26 , 0) + PL(26, 0)) / 2;

شناسایی سهامی که به مقاومت رسیده اند کار آسانی نیست و نیاز به تسلط به تحلیل تکنیکال و شناسایی نقاط مقاومت معتبر در سهم دارد . از اینرو میتوان این فیلتررا یکی از فیلترهای کاربردی بورس شمرد و برای فهم درست از آینده سهم از این فیلتراستفاده کرد .فیلترسهام نزدیک مقاومت میتواند به عنوان فیلترمکمل در اختیار سایر فیلترها باشد و فیلتری قوی و دقیق را طراحی کند .

استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه؛ در ۱ دقیقه سود کن!

استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR؛ سیستم محبوب ال بروکس برای شکار نوسانات قیمت.

اکثر معامله‌گران فعال در بازارهای مالی در روزهای ابتدایی فعالیت خود در بازار به فکر کشف استراتژی معاملاتی برای نوسان‌گیری بودند که به وسیله آن بتوانند تمام نوسانات کوچک و بزرگ بازار را شکار کنند و حداکثر سودآوری را از نوسانات قیمت داشته باشند.

ناگفته نماند که بسیاری از افرادی که به اصول مدیریت سرمایه و کنترل ریسک مسلط نبودند، در این مسیر ضرر و زیان‌های زیادی را متحمل شدند. و بعد با دلخوری از بازار خداحافظی کردند. اما در این مقاله قصد داریم یکی از استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه که از اعتبار قابل قبولی نزد یکی از استادان بزرگ دنیای معامله‌گری در بازارهای مالی یعنی آقای ال بروکس برخوردار است را معرفی کنیم.

اگر دوست دارید به روش معامله‌گران حرفه‌ای در تایم فریم‌های پایین معامله کنید، مقاله استراتژی نوسان‌گیری MTR را از دست ندهید.

در این مقاله چه می‌آموزیم؟

1. الگوی MTR چه نقشی در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه دارد؟
2. استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR.
3. نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR.
4. نقاط ضعف الگوی MTR برای به کارگیری استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه.
5. نکات حیاتی که هنگام استفاده از استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه باید بدانید.

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

1. اسکالپرها و نوسان‌گیرانی که در تایم فریم‌های پایین معاملات خود را انجام می‌دهند.
2. علاقه‌مندان سبک پرایس اکشن آقای ال بروکس.
3. افرادی که قصد دارند حداکثر سودآوری را از نوسانات قیمت داشته باشند.

الگوی MTR چه نقشی در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه دارد؟

الگوی MTR که مخفف عبارت Major Trend Reversal به معنای برگشت روند اصلی یا بزرگ است، یکی از الگوی‌های پرتکرار و درعین حال ساده در بازارهای مالی است.

اگر تأییدیه های این الگو به صورت پیچیده در نواحی رنج بازار ایجاد نشوند می‌توانند معاملاتی با نسبت ریسک به ریوارد بالا برای معامله‌گران ایجاد کنند. برای استفاده صحیح از این الگو تنها کافی است به اصول تحلیلی قوانین پرایس اکشن ال بروکس مسلط باشید، تا نقلط ورود و خروج بهینه‌ای در معاملات خود داشته باشید.

معنای الگوی MTR تا حد زیادی در معنای عبارت توصیفی آن یعنی برگشت روند اصلی گنجانده شده است. برای درک بهتر الگوی MTR، تعریف ساده‌ای از روند و خط روند توجه کنید.

در تمام بازارهای مالی با سه نوع روند روبه‌رو هستیم؛ روند صعودی، روند نزولی و روند رنج.

اگر سقف و کف‌های قیمتی بالاتر از سقف و کف‌های قبلی شکل بگیرند، روند صعودی؛ به صورت متقابل اگر سقف و کف‌ها جدید قیمت پایین‌تر از سقف و کف‌های قبلی ایجاد شوند، روند نزولی و در نهایت اگر سقف و کف‌های سابق و فعلی تقریبا در یک سطح ایجاد شوند، روند قیمت رنج است.

نقش الگوی MTR در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه | آکادمی آینده

خط روند یا ترندلاین (Trendline) نوعی حمایت‌گر و جلوگیرنده از ریزش قیمت (خط روند صعودی) یا مقاومت‌کننده در برابر رشد روند قیمت (خط روند نزولی) است.

تأییدیه‌های شکل‌گیری یک ترندلاین استاندارد عبارت‍ند از:

1. قیمت حداقل 3 برخورد با خط روند داشته باشد.
2. موج صعودی/نزولی که پس از برخورد دوم قیمت با خط روند ایجاد می‌شود، قدرت کافی برای شکست سقف/کف قیمتی قبل را به طرف بالا/پایین داشته باشد.

نقش الگوی MTR در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه | آکادمی آینده

الگوی MTR زمانی ایجاد می‌شود که قیمت با شرایط خاصی از حالت صعودی به نزولی یا نزولی به صعودی تغییر کند.

الگوی MTR پس از شکست خط روند صعودی به طرف پایین، یا شکست خط روند نزولی به طرف بالا ایجاد می‌شود. البته برای تثبیت کامل این الگو بعد از شکست کامل خط روند با یک کندل قدرتمند، باید منتظر یک بازگشت کوتاه از قیمت و برخورد دوباره آن به خط روند باشیم که اصطلاحاً به این بازگشت کوتاه مدت، پولبک می‌گویند.

در نهایت پس از انجام پولبک، سیو سود در روند اصلاحی صبر می‌کنیم تا چند کندل قدرتمند در خلاف جهت خط روند ایجاد شوند تا در جهت جدید قیمت (برخلاف جهت خط روند سابق) از نوسان قیمت سود کسب کنیم.

استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR

مراحل استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه‌ای با الگوی MTR عبارت است از:

1. تشخیص روند قیمتی و رسم خط روند در تایم فریم 5 دقیقه.
2. صبر کردن تا هنگامی که خط روند با یک کندل قدرتمند شکسته شود.
3. انتظار برای انجام پولبک و مشاهده یک الگوی کندلی قدرتمند که نشان از برگشت روند قیمت دارد. (مانند الگوی چکش)
4. مشاهده یک کندل قوی که الگوی کندلی سیو سود در روند اصلاحی قبل از خود را تأیید می‌کند و اطمینان بیشتری نسبت به بازگشت روند می‌دهد.
5. ورود به معامله برخلاف جهت خط روند و تعیین حدضرر و حدسود.

مراحل استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه ای با الگوی MTR | آکادمی آینده

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR

به عنوان مثال در تایم فریم 5 دقیقه در نمودار قیمت بیت‌کوین، می‌توانیم یک خط روند نزولی که از افزایش قیمت جلوگیری می‌کند را مشاهده کنیم.

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

در کندلی که در تصویر زیر به صورت دقیق‌تر آن را مشخص کردیم، روند قیمتی موفق به شکست خط روند و سپس پولبک به آن شده است.

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

دقت داشته باشید که احتمال انجام پولبک از سطحی که قیمت خط روند را شکسته باشد وجود دارد. به عنوان مثال در همین نمونه مشاهده می‌کنید که الگوی کندلی بازگشتی قیمت پس از انجام پولبک در سیو سود در روند اصلاحی محدوده‌ای که خط روند شکسته شده شکل گرفته است. نکته جالب‌تر اینکه، دقیقاً در همین سطح در گذشته حمایت خوبی از قیمت صورت گرفته بود. (دایره طلایی رنگ)

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

پس اتمام پولبک، قیمت با دو کندل صعودی بخش زیادی از اصلاح هنگام تکمیل پولبک را پوشش داده و این می‌تواند سیگنال نسبتاً خوبی برای نوید شروع این روند صعودی را به ما بدهد و هدف ما دقیقاً سوآوری از این روند صعودی است.

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

آموزش تعیین حدسود و حدضرر استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR

حدضرر (Stop-loss): هنگام شکست خطر روند صعودی به طرف پایین، حدضرر را با کمی فاصله بیشتر بالاتر از آخرین سقف قیمت در خط روند صعودی قرار می‌دهیم. هنگام شکست ترندلاین نزولی به طرف بالا، حدضرر را با فاصله کمی بیشتر پایین‌تر از آخرین کف قیمتی در خط روند نزولی قرار می‌دهیم.

حدسود (Take Profit): معمولا قیمت پس از تشکیل الگوی MTR و برگشت قیمت از روند سابق خود، امکان پوشش تمام خط روند قبلی را دارد و می‌تواند تا ابتدای خط روند صعودی/نزولی، ریزش/صعود را تجربه کند. در نتیجه می‌توانید حدسود خود را در سطحی که ابتدای ترندلاین قبلی از آن آغاز شده است قرار دهید.

اما پیشنهاد می‌کنیم از روش تریلینگ استاپ و سیو سود استفاده کنید تا اگر قیمت قبل از رسیدن به حدسود شما، بازگشت، ضرر کمتری بپردازد و حتی بدون ضرر از معامله خارج شوید.

سیو سود و ریسک فری (Risk Free) کردن یک معاملع به این معناست که برای مثال اگر در یک معامله از 10 تارگت قیمتی، 5 تارگت را کسب کردید؛ حدضرر خود را در در قیمت نقطه ورود قرار دهید. با این کار حتی اگر از همان نقطه روند قیمتی معکوس شود، عملاً ضرری متحمل نشدید. البته این نمونه فقط در حد یک مثال ساده است و مدیریت پوزیشن معاملاتی به واسطه روش تریلینگ استاپ (Trailing Stop) نیاز به آموزشی‌های تخصصی دارد.

برای آموزش ارز دیجیتال به صورت تخصصی و جامع با پشتیبانی آکادمی آینده تماس بگیرید.

تعیین حد سود و حد ضرر استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

نقاط ضعف الگوی mtr برای به کارگیری استراتژی معاملاتی سیو سود در روند اصلاحی در تایم فریم 1 دقیقه

یکی مهم‌ترین ضعف های استراتژی MTR از عدم تسلط معامله گران در مدیریت پوزیشن معاملاتی پس از ورود به معامله اتفاق می‌افتد.

به عنوان مثال گاهی اوقات بازار در یک روند کاملا صعودی یا کاملا نزولی قرار دارد. در این بین اگر هنگام اصلاح کوتاه مدت قیمت، معامله‌گران به اشتباه تصور کنند که قرار است روند قیمتی کاملا معکوس شود و براساس الگوی MTR وارد معامله در خلاف جهت روند اصلی بازار شوند به احتمال زیاد ضرر می‌کند.

همچنین ممکن است حتی بازگشت روند به روش الگوی MTR به درستی تشخیص داده شود، اما قیمت توان بازگشت تا تارگت نهایی برای پوشش کامل ترندلاین قبلی را نداشته باشد و با یک بازگشت ناگهانی قیمت، معامله‌گران دچار ضرروزیان شوند.

برای رفع اینگونه مشکلات پیشنهاد می‌کنیم حتما در دوره آموزش ارزدیجیتال به مبانی علم پرایس اکشن به روش ال بروکس مسلط شوید و در مدیریت پوزیشن معاملاتی خود به روش تریلینگ استاپ مهارت پیدا کنید.

در آکادمی آینده آموزش ‌های حرفه‌ای و تضمین شده ارز دیجیتال و فارکس را در دوره حضوری آموزش ارز دیجیتال در مشهد و آموزش فارکس در مشهد کسب کنید.

نکات حیاتی که هنگام استفاده از استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه باید بدانید

1. در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه MTR، باید تحلیل و بررسی روند قیمت و رسم خط روندها را در تایم فریم 5 دقیقه انجام دهید و در تایم فریم 1 دقیقه وارد معامله شوید.
2. در تایم فریم‌های پایین نوسانات قیمت بالاست. درنتیجه هر حرکت جهت‌دار قیمت را به منزله یک ترندلاین در نظر نگیرید و حتماً تأییدیه‌های لازم برای اطمینان از ایجاد یک خط روند استاندارد را بگیرید.
3. اگر قصد استفاده از استراتژی معاملاتی با الگوی MTR را دارید، حتماً حدضرر و حدسود پوزیشن معاملاتی خود را براساس نکات ذکر شده در مقاله تنظیم کنید و صرفاً برای داشتن ریسک به ریوارد بالا، اندازه پوزیشن خود را تغییر ندهید.
4. تأکید می‌کنیم که برای استفاده کاربردی و پربازده از استراتژی معاملاتی با الگوی MTR، تسلط به علم پرایس اکشن و یادگیری مدیریت معامله به روش تریلینگ استاپ ضروری است.

سخن پایانی

انجام معاملات اسکالپ یا نوسانگیری در تایم فریم‌های پایین نمودار همان قدر که شیرین به نظر می‌رسد، می‌تواند پرریسک و سیو سود در روند اصلاحی زیان‌آور نیز باشد.

اگر در نوسان‌گیری، مدیریت سرمایه را رعایت نکنید و به صورت قمارگونه وارد معاملا شوید؛ به احتمال بسیار زیاد، تمام سرمایه خود را در بازار از دست می‌دهید. تنها گروه خاصی از معامله‌گران حرفه‌ای و باتجربه هستند که توان مدیریت ریسک و بازده معاملات اسکالپینگ (Scalping) به آن شکلی سیو سود در روند اصلاحی که در ذهن شماست را دارند.

در نتیجه با طرز تفکر یک شبه، پولدار شدن به این معاملات رو نیاورید و فراموش نکنید که:

«بازارهای مالی سخت‌ترین جا برای آسان پول درآوردن هستند.»

آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش ارز دیجیتال در مشهد تمام افراد علاقه‌مند به یادگیری اصول حرفه‌ای معامله در بازارهای مالی را دعوت به شرکت در دوره آموزش ارز دیجیتال و آموزش فارکس می‌کند که با خدمات آموزشی ویژه برگزار می‌شود.

دانش‌پذیران آکادمی آینده در دوره آموزش فارکس در مشهد و آموزش ارز دیجیتال در مشهد دارای پشتیبان رایگان مادام العمر، آپدیت رایگان آموزش‌های دوره و پرداخت هزینه دوره به صورت اقساطی هستند.

اطلاعات کامل آموزش فارکس و آموزش ارز دیجیتال را در وبسایت آکادمی آینده دنبال کنید و در صورت نیاز به مشاوره می‌توانید با واحد پشتیبانی تماس بگیرید و مشاوره رایگان دریافت کنید.

چگونه سبد سهام خود را اصلاح کنیم؟

شما چه مبتدی باشید چه حرفه ای، چه با سرمایه کلان معامله کنید و چه با سرمایه اندک، چه دید بلند مدت داشته باشید چه کوتاه مدت، حتما باید اصل تنوع بخشی تشکیل سبد بورسی را برای کاهش ریسک و آرامش خاطر رعایت کنید.

اصلاح سبد سهام را چگونه انجام دهیم؟

زمان اصلاح سبد سهام

روش های اصلاح سبد سهام

اصلاح سبد سهام را چگونه انجام دهیم؟

سبد یا پرتفوی سهام برای کاهش ریسک و کسب بازدهی بیشتر تشکیل می شود. زمانیکه سبد سهام را تشکیل میدهید و بازار با رشدهای خوبی همراه می شود، تمامی سهام موجود در سبد رشد یکسانی نخواهند داشت.

امکان دارد سهمی 200 درصد بازدهی را به شما بدهد یا سهمی دیگر 20درصد یا در سهمی دیگر ضرر کنید. در این شرایط باید بصورت دوره ای با توجه به دید سرمایه گذاری که انتخاب کرده اید، سبد خود را بازبینی و بهینه کنید.

اصلاح سبد بورسی باید طبق دید سرمایه گذاری که دارید (کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت) انجام شود. سعی کنید بیشتر سرمایه خود را روی سهام ارزنده و بنیادی سرمایه گذاری کنید و سبد تدافعی برای خود بچینید.

زمان اصلاح سبد سهام

زمانی که بازار سرمایه دچار تنش ها، نوسانات و اصلاح کوتاه مدت می شود بهترین فرصت برای اصلاح سبد و ورود به سهم های بنیادی و بسیار خوب بازار می باشد. سرمایه گذارانی که در اصلاح های کوتاه مدت هیجانی عمل میکنند و سهم های ارزشمند خود را میفروشند شاید دیگر نتوانند دوباره به آن سهم ورود کنند. در حالت کلی توجه به عواملی که تاثیر چندانی روی سود آوری شرکت ندارند باعث ضرر و زیان سهامداران خواهد شد، پس بهتر است که در اینگونه شرایط سهامداران با دید میان مدت و بلند مدت اقدام به خرید یا نگهداری سهام ارزشمند بازار کنند و با بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر روی سودآوری شرکت و نه هیچ عامل دیگری مانند شایعات، فرصت کسب سود را برای خود فراهم کنند.

روش های اصلاح سبد سهام

1. در سهامی که بازدهی خوبی به دست آورده اید میتوانید سیو سود را با توجه به روند موجود انجام دهید.

2. سهامی که احساس میکنید حرکتی نمیکند و احتمال دارد با آن وارد ضرر شوید را سریعا بفروشید تا نظم بیشتری در سبد ایجاد شود. به جای آن میتوانید سهامی را بخرید که از بازار عقب است و قیمت مناسبی دارد.

3. همیشه سعی کنید حداقل 2 سهم بزرگ را در سبد خود داشته باشید.

4. بیشتر سرمایه خود را روی صنایع پیشتاز سرمایه گذاری کنید. سبد شما باید ترکیبی از سهام ارزنده و پیشتاز بازار باشد.

5. سبد خود را بیش از حد شلوغ نکنید. در ابتدا بهتر است سرمایه خود را به بخش های مساوی تقسیم کنید و سهامی که انتخاب کرده اید را خرید کنید.

6. در سهامی که رشدی نکرده اند و در قیمت های جذابی قرار دارند خریدهای بیشتری را انجام دهید.

7. در دوره اصلاح پرتفوی و سبد بورسی، صنایع مستعد سیو سود در روند اصلاحی سه ماه آتی بازار بورس را شناسایی و تحلیل کنید.

8. از هر سهمی بیشتر از 30 درصد کل پرتفوی خود نداشته باشید.

9. تک سهم شدن ریسک سرمایه گذتری شما را به شدت افزایش می دهد حداقل 4 سهم در سبد سهام خود داشته باشید.

10. آشنایی با سیو سود در روند اصلاحی تحلیل بنیادی شرکت ها و گزارش های منتشر شده آن ها در کدال در تشخیص ارزنده بودن سهم و اصلاح پرتفوی به شما کمک می کند.

11. اگر قصد فروش یک سهم از پرتفوی خود را دارید قبل از فروش در مورد قصد شرکت ارائه دهنده سهم در خصوص برگزاری مجامع و یا افزایش سرمایه ها تحقیق کنید.

12. در اصلاح سبد سهام خود تحت تاثیر شایعات عمل نکنید و این کار را با تحلیل و تحقیق انجام دهید.

تک سهم های خرد، جان می گیرند| حد ضررها را اصلاح کنید

شروع بازار بورس روز گذشته با پیش گشایش عجیب همراه شد و این خود نوید روزی متفاوت را برای بزرگان بازار می داد.

سمیه شوریابی؛ بازار: گودرزی در ارتباط با بازار امروز بورس گفت: در ابتدای معاملات امروز به یک باره شاهد لغو اردرهای معتبر در نمادهای لیدر بانکی بودیم. این جو روانی منفی رفته رفته به سایر سهام بزرگ بازار نیز تسری پیدا کرد و از همان دقایق اولیه تابلو معاملات نشانگر سنگینی کفه عرضه به تقاضا بود.

خبری در راه است

این فعال بازار سرمایه افزود: تجربه بورسی گویای آن است که وقتی پول های بزرگ بازار اصطلاحا "دست به ماشه" می شوند و علی‌رغم صعودی بودن روند کوتاه مدت بازار احتیاط را در دستور کار قرار می دهند؛ یا خبری شده که ما از آن بی اطلاع هستیم و یا نشانه هایی از ارسال اخباری جدید مشاهده شده است. دیری نپایید که خبر دومین گشایش ارزی به گوش همه فعالان بازار رسید.

خبر بسیار مهم و اثر گذار بود؛ بخش قابل توجهی از منابع مسدود شده ایران در آستانه آزادسازی است. این مبلغ چندین برابر ۴۷۰ میلیون یورویی است که در جریان مبادله از انگلیس وصول شد. نکته مهم دیگر خبر این جاست که توافق آزادسازی منابع خارج از برجام بوده است.

دلال های ارز خالی فروشی کردند

گودرزی رنج های مثبت شب گذشته در بازار غیر رسمی ارز را محصول رانت خبری نهنگ های دلار خواند و گفت: شاید این اتفاق برای آماتورهای معاملات ارز تجربه گرانی شد تا دریابند، زمانی که با شایعه درگیری های نظامی آن‌ هم نیمه شب و در غیاب رسانه های رسمی دلار را با قیمت های کاذب در بازار عرضه می کنند، به طمع جا ماندن از موج صعودی احتمالی سمت خرید سوداگرانه ارز نروند.

اصلاح بازار از نوع دلاری؟

گودرزی با توجه به افزایش منابع ارزی دولت به عنوان بزرگترین بازیگر بازار افزود: بدیهی است با این افزایش، عرضه آن در کوتاه مدت با قیمت های پایین تری اتفاق می افتد و این کافی بود تا تحلیل سنتی بورس که همواره روند شاخص را با همبستگی کامل به دلار ارزیابی می کند قالب شود و سهام دلاری با شوک منفی مواجه شود. همزمان و با توجه به استعداد مقاومتی شاخص و تعدادی از لیدرها مانند: خودرویی و دسته ریالی ها نیز به جرگه عرضه کنندگان پیوستند و در سود بودن سهامداران عاملی شد تا بسیاری ترجیح دهند سیو سود کنند و ریسک سهامداری در تعطیلات آخر هفته را به جان نخرند.

تحلیل تکنیکال مقدم بر اخبار

گودرزی با اشاره به اصل اول تکنیکالیست ها افزود: همه چیز در چارت قیمت نمایان می شود، بدین معنی که وقتی معاملات خود را با پشتوانه تحلیل انجام دهید، نگرانی از بابت نوسانات ناشی از اخبار گوناگون نداشته باشید.

این مدرس بازار سرمایه بیان کرد: چارت قیمت بسیاری از سهام لیدر بازار نشان می دهد، بعد از یک خیز صعودی نسبتا شارپ که اخیرا شاهد آن بودیم، برای ادامه مسیر نیازمند یک استپ و کسب انرژی هستند. ثبت کندل های روزانه پین بار یا بی تصمیم و یا کندل های برگشتی در پایان امروز هم موید این موضوع بود. با نگاه به شاخص های اصلی بازار نیز در می یابیم عمدتا به باکس مقاومت کوتاه مدت خود وارد شده اند. با کنار هم قرار دادن این گزاره ها می توان نتیجه گرفت سهامی که مقاومت های خود را شکسته اند تمایل پولبک به سطوح شکسته شده دارند. در این وضعیت معمولا توجه اهالی بورس معطوف به سهم هایی می شود که در ابتدای مسیر صعودی قرار دارند. در حال حاضر این موضوع عمدتا شامل حال سهم های کوچک بازار می شود.

صنایع کوچک در بالای لیست رشد

این کارشناس، گفت: با نگاه اجمالی به شاخص صنایع می بینیم گروه های وسایل ارتباطی، ذغال سنگ، سایر معادن، چاپ و نشر، محصولات فلزی و ماشین آلات بر خلاف صنایع لیدر بازار امروز صعودی بوده و گوی رقابت را از صنایع بزرگ ربوده سیو سود در روند اصلاحی اند. این آمار موید تحلیلی است که در بالا عنوان شد.

وی افزود: درعین حال بیشترین ارزش معاملات امروز به ترتیب مربوط به گروههای شیمیایی، فلزات اساسی، کانه فلزی، فرآورده نفتی، بانکها و خودرویی ها بوده است. اما ارزش بالای معاملات این گروهها نباید خوانندگان را به اشتباه بیاندازد؛ چرا که خروجی این فیلتر لزوما و همواره به معنی حال خوب و یا ارزندگی سهام این صنایع برای ورود به معاملات کوتاه مدت نیستند. این نکته را به خاطر داشته باشید که: معمولا وقتی سهام به سطوح مقاومتی خود می رسند، حجم معاملات هم بالا می رود. این عملکرد (بالعکس زمانی که سهم حمایت می شود) نشانه خوبی نیست. چه بسا خروج پول هوشمند حقیقی باعث بالا رفتن حجم و ارزش معاملات شود. این یک مبحث تخصصی تابلوخانی است که توصیه می کنم علاقمندان بصورت جدی آن را از منابع آموزشی دنبال کنند.

توصیه پایانی به تریدرها

گودرزی در انتها خاطر نشان کرد: معامله گران با استراتژی کوتاه مدت که در سهم های بزرگ بازار ترید می کنند، بهتر است با سیو سود موقت در سطوح مقاومتی و یا سیو پله ای احتیاط بیشتری را در دستورکار قرار دهند. نوسان گیرها این روزها می توانند تک سهم های کوچک را در قیمت های پایین شکار کنند و معامله گران ریسک پذیر که از تعدد معاملات کسب سود می کنند نیز سهام هموزنی و بازار پایه را در واچ لیست خود داشته باشند، چرا که احتمال شیفت پول در روزهای آتی به سمت این گروه ها بیشتر است. سهامداران میان مدتی هم با لحاظ میزان فاصله گرفتن سهم از کف های قیمتی می توانند با بالا آوردن حد ضررها مراقبت بیشتری از سودهای کسب شده کنند.

تعیین زمان ورود و خروج با شاخص NUPL

NUPL مخفف عبارت Net Unrealized Profit/Loss به معنای سود و زیان خالص تحقق نیافته است. این شاخص برای اولین بار در فوریه ۲۰۱۹ ایجاد شد. همانگونه که از نام آن پیداست از این شاخص به منظور تعیین کل سود یا کل زیان حاصل از تغییرات یک کوین خاص مورد استفاده قرار می گیرد. برای دستیابی به این هدف، این شاخص از تفاوت ارزش کوین ها در زمان حال و آخرین تغییرات ارزش کوین های در گردش استفاده میکند. به زبان ساده، به کمک این اندیکاتور سرمایه گذاران می توانند وضعیت سود و زیان دارایی خود را روی نمودار مشاهده کنند. به این ترتیب می توانند نقاط مناسب احتمالی برای سیو سود یا شکست مقاومت را پیش بینی کنند.

در نمودار NUPL مقدار منفی نشان می دهد که سرمایه گذاران در زیان هستند، در حالی که مقدار مثبت نشان می دهد که آنها در سود هستند. برای مثال به مقدار های نمونه NUPL برای BTC نگاه می کنیم. موارد بالای 0.75 سطوحی را نشان می دهند که قیمت کوین نسبتا نزدیک به قیمت سقف بازار است. برعکس، مقدارهای زیر 0.25 سطوحی را نشان می دهند که قیمت کوین در نزدیکی قیمت کف بازار است.

مثالی ساده از تحلیل ان یو پی ال روی بیت کوین

NUPL با تجزیه و تحلیل داده های درون شبکه عمل می کند. در این مقاله درباره این شاخص و نحوه عملکرد و تحلیل داده های آن توضیح می دهیم. در نهایت به بررسی وضعیت دو ارز محبوب بیت کوین و اتریوم با این شاخص خواهیم پرداخت.

تحلیل داده های شاخص NUPL

همانطور که پیش از این گفته شد، میتوان NUPL را از تفاوت بین مقدار نسبی سود تحقق نیافته و زیان تحقق نیافته محاسبه نمود. همچنین شاخص NUPL را می توانید به کمک فرمول نمایش داده شده در تصویر زیر به دست آورید:

فرمول محاسبه ان یو پی ال

در تحلیل شاخص NUPL به مثبت و منفی بودن مقادیر به دست آمده اهمیت داده می شود.

• مقادیر بیشتر از صفر (مثبت): مثبت بودن مقادیر به دست آمده از فرمول نشان می دهد تعداد کوین ها یا سرمایه گذارانی که به سود رسیده اند، از سرمایه گذارانی که متضرر شده اند بیشتر است. برای رسیدن به این هدف لازم است مقدار Market cap از مقدار Realized cap بزرگتر باشد. این امر نشان می دهد قیمتی که کوین با آن در بازار معامله می شود بیشتر از مقدار پیش بینی شده در شبکه بوده است. مانند آنچه سیو سود در روند اصلاحی در مثال بالا مشاهده نمودید، زمانی که مقدار NUPL برابر با 0.75 شود، در واقع به این معنی است که Market Cap چهار برابر Realized Cap شده است. می توانید این عدد را با استفاده از فرمول نشان داده شده در تصویر بالا محاسبه نمایید. بدیهی است در صورتی که عمده کوین هایی که با تغییر قیمت همراه بوده اند در سود باشند، اختلاف زیاد بین دو قیمت می تواند موجب ایجاد فشار فروش در بازار شود.
• مقادیر کمتر از صفر (منفی): منفی بودن مقادیر به دست آمده از فرمول نشان می دهد تعداد کوین ها یا سرمایه گذارانی که متضرر شده اند، از سرمایه گذارانی که به سود رسیده اند بیشتر است. این امر زمانی رخ می دهد که مقدار Realized cap از مقدار Market cap بزرگتر باشد. این امر نشان می دهد قیمتی که کوین با آن در بازار معامله می شود کمتر از مقدار پیش بینی شده در شبکه بوده است. مانند آنچه در مثال بالا مشاهده نمودید، زمانی که مقدار NUPL برابر با 0.5-شود، در واقع به این معنی است که Market Cap به اندازه نصف Realized Cap شده است. می توانید این عدد را با استفاده از فرمول نشان داده شده در تصویر بالا محاسبه نمایید. بدیهی است در صورتی که عمده کوین هایی که با تغییر قیمت همراه بوده اند در زیان باشند، اختلاف زیاد بین دو قیمت می تواند موجب ایجاد انگیزه خرید در بازار شود.

تحلیل ان یو پی ال و افزایش بازدهی

خرید و فروش در کف و سقف بازار به کمک شاخص NUPL

همانطور که در توضیح مثال اول اشاره کردیم، قیمت بازار هر سکه مانند بیت کوین با NUPL 0.75 یا بالاتر، نزدیک به قیمت سقف بازار است. زمانی که مقدار به دست آمده برای NUPL بالاتر از 50.7 باشد، به شکلی کاملا طبیعی سرمایه گذاران تصمیمات محتاطانه ای را نسبت به معاملات بازار اتخاذ خواهند کرد. از طرف دیگر قیمت بازار هر سکه با NUPL -0.2 یا کمتر، نزدیک به قیمت کف بازار است. این نقطه می تواند انگیزه سرمایه گذاران برای ورود به بازار را افزایش داده و به مثابه یک فرصت خرید پرسود در نظر گرفته شود.

تحلیل چرخه بازار برای بیت کوین

جالب ترین رابطه NUPL با چرخه های قبلی بازار بیت کوین در طی اصلاحات 2018 ظاهر شد. به ویژه، این ارتباط به دلیل مقادیر بالا و پایین عدد 0.5 به وجود آمد.

در طول دوره رشد ارزهای دیجیتال در سال های 2015-2018، NUPL از مرز 0.5 ( که در تصویر با دایره سیاه نشان داده شده است ) عبور کرد و تا زمانی که اصلاح قیمت در ابتدای سال 2018 رخ داد نیز، بالای خط باقی ماند. شروع دوره اصلاح قیمت ( که در تصویر با دایره قرمز نشان داده شده است ) با افت این مقدار به زیر مقدار 0.5 همراه شد.

نمودار مثال دوم از تحلیل ان یو پی ال روی بیت کوین

در چرخه بازار فعلی، NUPL برای اولین بار در اکتبر 2020 از بالای 50 ( که در تصویر با دایره سیاه نشان داده شده است ) عبور کرد. این عبور قبل از تغییرات افزایشی قیمت به سمت قیمت بالای 69000 دلار در اواخر سال 2021 بود.

از آن زمان، مقادیر نمودار NUPL با مقادیر بین سال های 2015-2018 متفاوت بوده است. مقادیر NUPL در ژوئیه 2021 از زیر و بالای خط 0.5 ( که در تصویر با دایره قرمز نشان داده شده است ) گذشت و در ژانویه 2022 به زیر 0.5 رسید.

نمودار مثال دوم از تحلیل ان یو پی ال روی بیت کوین

چرخه بازار 2011-2014

اگرچه کاملا با هم یکسان نیستند، اما شباهت هایی بین مقادیر NUPL فعلی و مقادیر مشاهده شده در سال‌های 2012 و 2013 وجود دارد.

در آگوست 2012، NUPL برای مدت کوتاهی به بالای 0.5 حرکت کرد و سپس دوباره به پایین ( که در تصویر با دایره سیاه نشان داده شده است ) سقوط سیو سود در روند اصلاحی کرد. با این حال، به جای آغاز یک اصلاح قیمت، قیمت افزایش یافت و به بالاترین حد خود رسید.

به دنبال این اتفاق، شاخص NUPL قبل از بازیابی خط ( که در تصویر با دایره قرمز نشان داده شده است ) یک بار دیگر به زیر 0.5 سقوط کرد. این امر منجر به یک رکورد تاریخی دیگر شد. در نهایت، سومین سقوط به زیر 0.5 نمونه تعیین کننده ای بود که تأیید کرد روند اصلاح قیمت شروع شده است. این مسئله بعداً با کاهش مقدار شاخص به زیر 0.25 ( که در تصویر با دایره آبی نشان داده شده است ) تأیید شد.

نمودار مثال دوم از تحلیل ان یو پی ال روی بیت کوین

بنابراین، تا زمانی که عدد به دست آمده برای NUPL بالای 0.25 باشد، احتمال برگشت روند صعودی وجود دارد. با این حال، کاهش مقدار عدد شاخص به زیر 0.25 تنها تأیید کننده این است که یک اصلاح روند واقعی آغاز شده است.

تحلیل چرخه بازار برای اتریوم

بالاترین NUPL سالانه برای اتریوم 0.77 بوده است که در ژانویه سال 2021 به آن رسیده است. برخلاف بیت کوین، این مقدار توانست از خط 0.75 عبور کند، حتی اگر از بالاترین سطح تاریخ پایین بیاید.

مشابه بیت کوین، روند صعودی بازار در سال 2017 برای ETH تقریباً تا یک سال پس از عبور NUPL از 50 ادامه یافت. با این حال، در مورد ETH، عبور NUPL از 50 ( که در تصویر با دایره سیاه نشان داده شده است ) پایان روند صعودی را در سال 2017 نشان داد.

پس از اینکه NUPL برای اولین بار در نوامبر 2020 از 0.5 عبور کرد، روند صعودی بازار کمی کمتر از یک سال ادامه داشت. بنابراین، طبق رویدادهای گذشته، عبور از 0.50 می تواند به معنای پایان روند صعودی بازار باشد.

مثالی ساده از تحلیل ان یو پی ال روی اتریوم

کلام آخر

شاخص NUPL یکی از اندیکاتورهای مفید و موثر در تعیین نقاط خرید و فروش پرسود محسوب می شود. با این حال تصمیم به معامله تنها با استناد به یک شاخص ریسک سرمایه گذاری شما را افزایش خواهد داد. بهتر است برای برخورداری از یک سرمایه گذاری با ریسک کم و بازدهی بالا، از این شاخص در کنار شاخص ها و تحلیل های دیگر استفاده کنید.