حجم معاملات (لات یا Lot)


محاسبه سود/زیان یک معامله در یک جفت ارز بر اساس ارز دوم/سمت راست (Counter Currency) انجام می گردد.

اندیکاتور محاسبه حجم معامله

یکی از مهمترین اصول موفقیت در بازارهای مالی مدیریت ریسک معاملات می باشد.

اندیکاتور Position Size Calculator ابزاری بسیار کاربری و مفید جهت محاسبه حجم معامله بر اساس حجم معاملات (لات یا Lot) نقطه ورود، حد ضرر و درصد ریسک پذیری شما در هر معامله می باشد. این ابزار در هر دو پلتفرم MT4 و MT5 در دسترس می باشد. فرض کنید بر اساس برنامه معاملاتی قرار است در هر معامله تنها بر روی ضرر کردن ۲% از اندازه حساب خود ریسک کنید. به عنوان مثال شما یک حساب با ۱۰۰۰ دلار سرمایه دارید و می خواهید تنها بر روی ۲% سرمایه یعنی ۲۰ دلار ریسک کنید. در صوتی که قبل از باز کردن معامله نقطه ورود و حد ضرر را مشخص کنید و بر اساس فاصله بین نقطه ورود و حد ضرر، حجم معامله را حجم معاملات (لات یا Lot) حساب کنید، در صورت بسته شدن معامله شما با ضرر، تنها ۲% از سرمایه خود را از دست خواهید داد.

این اندیکاتور به صورت یک پنجره شناور به نمودار اضافه می شود. در قسمت بالا سمت راست پنجره امکان بستن و کوچک نمایی اندیکاتور وجود دارد. اندیکاتور از ۵ تب شامل Main، Risk، Margin، Swaps و Script تشکیل شده است.

۱ – تب Main: در این تب شما نقطه ورود، حد ضرر (Stop Loss)، حد سود (Take Profit) و مقدار ریسک را وارد می نمایید. بر اساس اطلاعات وارد شده، اندیکاتور مقدار سود، مقدار ضرر، نسبت ریوارد به ریسک (نسبت سود به ضرر یا Reward/Risk) و حجم معامله را برای شما محاسبه می کند. در صورتی که مقدار Order Type بر روی Instant باشد اندیکاتور نقطه ورود را لحظه ای و بر اساس اطلاعات زنده در نظر می گیرد و اگر گزینه Pending را انتخاب کنید، می توانید نقطه ورود را به صورت دستی وارد نمایید. برای ورود مقدار ریسک هم می توانید مقدار ریسک را به درصد وارد نمایید و هم اینکه مقدار ریسک را به صورت عدد (مثلا ۲۰ دلار) وارد نمایید.

اندیکاتور محاسبه حجم معامله

۲ – تب Risk: در این تب مقدار ریسک حساب شما بر اساس موقعیت های باز و موقعیت های در انتظار (Pending Order) نمایش داده می شود.

۳ – تب Margin: در این تب مقدار مقدار مارجین مورد استفاده برای محاسبه حجم معامله، مقدار مارجین مورد استفاده، مارجین آزاد و همچنین حداکثر حجم معامله بر اساس مارجین نمایش داده می شود.

۴- تب Swaps: در این تب مقدار بهره شبانه به صورت روزانه و سالیانه بر اساس ۱ لات استاندارد و همچنین حجم معامله محاسبه شده محاسبه می شود.

۵- تب Script: این تب به منظور باز کردن موقعیت معاملاتی خودکار بر اساس اسکریپت PCS-Trader می باشد.

تکامل در معامله گری

برای موفقیت در بازارهای مالی اعم از بورس ارز دیجیتال و فارکس باید در مسیر درست تریدر بودن تکامل یافت. در این سایت یک معامله گر آنچه برای تکامل و رشد لازم دارد ارایه شده است.

مفاهیم بازار فارکس

مفاهیم بازار فارکس

کسانی که در بازار فارکس فعال هستند، با مفاهیمی چون، مارجین، سطح مارجین(Margin Level)، مارجین آزاد(Free Margin)، ارزش پیپ (Pip Value) ، نقدینگی (Equity) و تراز موجودی (Balance) آشنا هستند. البته شاید بسیاری هم بارها اسامی این مفاهیم را در مقالات مربوط به بازار فارکس یا متاتریدر و جاهای دیگر دیده باشند، اما نیازی به دانستن بیشتر در مورد آنها احساس نکرده باشند. مفاهیم بازار فارکس ضمن آنکه با سیار بازارها متفاوت هستند با هم در ارتباطند و با تغییری یکی از آنها دیگری هم تغییر می کند.

مثلا با تغییر ضریب اهرمی که معامله گر انتخاب کرده است، سطح مارجین، مارجین آزاد و اصطلاحا نقطه اخراج از بازار (Step Out) تغییر می کند. در ادامه به بررسی هریک از موارد فوق حجم معاملات (لات یا Lot) به زبان ساده می پردازیم.

مارجین و محاسبات آن در فارکس

پیپ و پوینت (Pip and Point)

پیپ وپوینت مبنای حرکت در بازار فارکس است. یکی دیگر از تفاوت های مفاهیم این بازار با سایر بازارهاست.

Pip مخفف عبارت percentage in point می باشد و به معنی یک صدم از صد درصد است. با این حساب یک پیپ در واقع یک ده هزارم (۰.۰۰۰۱) می باشد. در ارزهایی که چهار رقمی هستند یعنی بعد از علامت اعشار چهار رقم وجود دارد، رقم آخر پیپ گفته می شود. برخی ارزها که بیشتر پایه ین ژاپن دارند، دو رقمی می باشند که رقم دوم به عنوان پیپ گفته می شود.

حرکت بازار در فارکس بر اساس تغییر پیپ عنوان می شود برای مثال ۱۰۰ پیپ افزایش داشته یا کاهش. در حال حاضر بسیاری از بروکرها پنج رقمی (در برخی دیگر ۳ رقمی) هستند، رقم پنجم و سوم با عنوان پوینت خوانده می شود. بنابراین، هر ۱۰ پوینت حجم معاملات (لات یا Lot) یک پیپ است.

حجم معامله (Volume)

حجم معامله در بازار فارکس اصطلاحا با عبارت Lot شناخته می شود. در واقع لات واحد حجم معاملات در بازار است. یکی از تفاوت های اساسی بازار فارکس با دیگر بازارها همین حجم معاملات است. در بازار سهام واحد خرید و فروش سهام است که می تواند از یک سهم تا میلیاردها سهم باشد. در دیگر بازارها که مانند فارکس مارجینال هستند، مانند بازار آتی، حجم معاملات براساس قرارداد (Contract) سنجیده می شود.

لات در زبان انگلیسی به معنی عدد خیلی بزرگ یا یک معامله بزرگ است که وجه تسمیه حجم معاملات در این بازار است. قبل از آنکه بروکرهای فارکس به معامله گران خرد خود ضریب اهرمی بدهند، برای معامله هر لات استاندارد به ودیعه ای به میزان یکصدهزار دلار پول نیاز بود. و دلیل نامگذاری حجم معاملات در فارکس همین امر می تواند باشد.

در حال حاضر این امکان وجود دارد که یک معامله گر حجم معامله ای با توجه به میزان لوریجی که انتخاب می کند، در بازار فارکس با سرمایه های بسیار کم هم ترید کند. البته این امکان، بیش از آنکه یک امتیاز باشد، یک گودالی است که بسیاری از سرمایه های اندک معامله گران خرد را می بلعد.

بسیاری از بروکر در خصوص حجم معاملات (لات یا Lot) میزان حجم که به تریدر اجازه معامله می دهند، شبیه هم هستند و گاها تفاوت های کمی وجود دارد. هر لات استاندارد را به یکصد هزار واحد تقسیم کرده اند. برخی بروکرها به این شکل کار می کنند و برخی به صورت اعشاری از یک لات. برای مثال، این حجم می تواند از Lot 0.01 تا چندین ده لات باشد.

سود و زیان (Profit and Loss)

سود و زیان در فارکس حاصل ضرب حجم معامله در میزان پیپی است که از محل ورود به معامله کم یا زیاد شده است. با توجه به اینکه فارکس یک بازار دوطرفه است، بستگی به نوع معامله باز این حاصلضرب سود یا زیان تلقی خواهد شد. اگر پوزیشن فروش(Sell or Short) باشد، حرکت قیمت به سمت پایین سود و افزایش نرخ برابری آن جفت ارز ضرر (منفی) شده و از میزان موجودی شما کم خواهد شد.

هر لات استاندارد با ارزش پیپ یک، معادل ۱۰ دلار است. حال اگر همین یک لات ۳۰ پیپ حرکت کرده باشد، (۱۰*۳۰) برابر ۳۰۰ دلار خواهد بود. این نسبت با افزایش و کاهش میزان حجم معامله نیز تغییر می کند. برای مثال حرکت ۴۰ پیپ با حجم ۰.۱ لات برابر با ۴۰ دلار خواهد بود.

این محاسبه در برخی جفت ارزها مانند GBP/EUR که ارزش پیپ متفاوتی می توانند داشته باشند، کمی بیشتر یا کمتر از ( بسته به ارزش پیپ) ۱۰ دلار خواهد بود. البته این تفاوت به دلیل تفاوت ارزش پیپ است نه لات. در هر شرایطی یک لات معادل ۱۰ دلار است. با توجه به اینکه بازار فارکس یک بازار بر اساس مارجین است، به صورت ارز( دلار یا یورو) بیان نمی شود.

Balance & Equity

بالانس حساب همان میزان پولی است که شما به حساب بروکر خود واریز می کنید.

Equity یا تراز حساب، حاصل جمع لحظه ای مقدار بالانس با سود/زیان تمام پوزیشن های باز است. تا زمانی که معامله ای بسته نشود، سود و زیان آن معامله در Equity نمایش داده می شود و به محض بسته شدن آن پوزیشن، سود/ زیان آن معامله روی بالانس اعمال می شود.

ضریب اهرمی (Leverage)

ضریب اهرمی از پایه ای ترین مفاهیم بازار فارکس است که عمده معامله گران در زمان افتتاح حساب آن را حجم معاملات (لات یا Lot) انتخاب می کنند. و این حداکثر ارتباط آنها با لوریج است.

وارد شدن ضریب اهرمی به ادبیات بازار فارکس بود که امکان حضور تریدرهای خرد را با سرمایه های اندک فراهم کرد. همانطور که گفته شد، حداقل سرمایه لازم برای ورود به بازار یکصدهزار دلار بود. البته این مبلغ برای بانکها و موسسات مالی مبلغ زیادی نیست ولی تقریبا عمده معامله گران خرد نمی توانستند از پس چنین مبلغی بربیایند.

Leverage توان مضاعفی است برای خرید و فروش که بروکرهای فارکس در اختیار معامله گران خود قرار می دهند تا بتوانند با سرمایه های بسیار اندک هم در این بازار ترید کنند.

ضریب اهرمی، به صورت یک نسبت X:1 نشان داده می شود. و اینجا X همان توان چندین برابری است که یک معامله گر می گیرد. به عبارت دیگر، لوریج میزان تفاوت میزان موجودی تریدر و توان معاملاتی اوست. هرچه از نسبت بالاتری استفاده کند، توان معامله بالاتری خواهد داشت و این مانند حجم معاملات (لات یا Lot) یک شمشیر دولبه است که در معامله گرهای خرد، لبه مضرر بودنش بُرنده و تیزتر از لبه سود و منفعت برای اوست.

در حقیقت میزان لوریج باید بر اساس میزان مارجین مورد نیاز و پلن معاملاتی یک معامله گر انتخاب شود.

مارجین و محاسبات آن در فارکس

در بازار فارکس کلیه محاسبات از جمله مارجین یا همان ودیعه، میزان سود و زیان، محاسبه سطح مارجین و سایر موارد متفاوت از دیگر بازارهاست. برای مثال میزان حرکت بازار براساس پیپ (Pip) و پوینت (Point) می باشد. تنها میزان پولی که به حساب خود واریز می کنید، تعیین کننده توان معامله شما در بازار فارکس نیست، بلکه طبق ضریب اهرمی (Leverage) که استفاده می کنید، میزان مارجین شما در حساب فارکسی شما محاسبه می شود.

مارجین (Margin )

مارجین یا ودیعه میزان پولی است که تریدر موقع معامله یک جفت ارز یا CFD به صورت ودیعه بروکر آن را بلوکه می کند.

مارجین صرفاً بخشی از پول تریدر است که کارگزار فارکس از موجودی حساب کنار می گذارد تا ترید انجام شده باز بماند و اطمینان حاصل شود که معامله گر می تواند ضرر احتمالی معامله را پوشش دهد.

به محض بسته شدن ترید، مارجینی که برای این معامله بلوکه شده بود، آزاد می شود و معامله گر می تواند با توجه به میزان مارجین آزاد خود وارد معامله دیگری شود.

مارجین لازم برای هر معامله (Margin Requirement)

مارجین لازم برای هر معامله به صورت درصد بیان می شود و از یک بروکر به بروکر دیگر و همچنین برای جفت ارزهای مختلف فرق می کند.

این رقم می تواند در یک بروکر برای EUR/USD رقم ۲% باشد و در یک بروکر فارکس دیگر ۴% یا بیشتر باشد.

پس از مطالعه بخش بعد بیشتر متوجه این بخش خواهید شد.

مارجین برداشتی (Required Margin)

میزان مارجینی که برای معامله یک حجم مشخص از یک جفت ارز از کل مارجین یک حساب بلوکه می شود را مارجین برداشتی می گویند.

مثال ۱: فرض کنید که یک بروکر برای معامله USD/JPY به میزان ۲% مارجین بردارد (۲% = Margin Requirement).

با توجه به اینکه ارز صورت و حساب شما هر دو دلار هستند نیاز به تبدیل نرخ ها وجود ندارد. حال اگر حجم معامله یک لات استاندارد(یعنی ۱۰۰۰۰۰ واحد) باشد به میزان ۲۰۰۰ دلار ( ۲درصد یکصد هزار دلار) از ودیعه معامله گر را بلوکه خواهد کرد. اگر حجم یک دهم لات (یعنی ۱۰۰۰۰ واحد حجم) باشد به میزان ۲۰۰ دلار ( دو دهم درصد یکصد هزار دلار) از مارجین را بلوکه خواهد کرد.

مثال ۲: فرض کنید که قصد معامله GBP/USD را دارید که ۵% = Margin Requirement است. و مظنه این جفت ارز ۱.۳۵۰۰ می باشد. با توجه به اینکه حساب شما برپایه دلار می باشد ولی ارز صورت این جفت ارز پوند می باشد، نهایتا میزان مارجین برداشتی چقدر خواهد بود.

با توجه به اینکه ارز مخرج دلار و ارز صورت پوند می باشد و حساب افتاحی شما نزد بروکر نیز دلار می باشد، بر این اساس ۱۰۰۰۰۰ هزار پوند برابر ۱۳۵۰۰۰ دلار می باشد. بنابراین برای ترید یک لات استاندارد از این جفت ارز ابتدا باید تبدیل نرخ انجام شود. با این نرخ مظنه گفته شده یکصد هزار پوند معادل یکصد و سی و پنج هزار دلار می باشد. حال با در نظر گرفتن ۵% مارجین مورد نیاز، ۶۷۵۰ دلار (۱۳۵۰۰۰*۵%)خواهد بود. حال اگر شما بخواهید ۰.۱ لات (۱۰۰۰۰) واحد ترید کنید، ۶۷۵ دلار مارجین برداشته خواهد شد.

مثال ۳: فرض کنید که قصد معامله EUR/GBP را دارید و ۷% = Margin Requirement است و حساب شما بر پایه دلار می باشد. حال برای ترید یک لات استاندارد به چه میزان پول نیاز هست و چه میزان مارجین برداشته می شود.

با توجه به اینکه حساب شما به دلار است و نه در صورت و نه مخرج قرار دارد باید معادل دلاری ارز صورت را ابتدا محاسبه کرد. در این جفت ارز یورو ارز صورت می باشد. با مراجعه به مظنه EUR/USD، می توان نرخ تبدیل را بدست آورد. با فرض اینکه مظنه یورو به دلار برابر ۱.۱۱۵۰ می باشد، هر یکصد هزار یورو برابر ۱۱۱۵۰۰ دلار است، پول لازم برای ترید یک لات یورو به پوند به این میزان پول نیاز می باشد که با احتساب ۷% مارجین مورد نیاز، ۷۸۰۵ دلار از مارجین بلوکه خواهد شد.

این محاسبه در اصل با احتساب شرایط ضریب اهرمی ۱:۱ است. حال اگر ضریب اهرمی متفاوتی لحاظ شود به همان میزان نسبت ضریب اهرمی، مارجین برداشتی متفاوت خواهد بود.

ارتباط مارجین برداشتی و ضریب اهرمی

بین پول مورد نیاز، مارجین برداشتی و ضریب اهرمی یک ارتباط معکوس وجود دارد. به عبارت دیگر، با افزایش لوریج میزان پول مورد نیاز کاهش می یابد.

لوریج /۱ = مارجین مورد نیاز
مارجین مورد نیاز /۱ = لوریج

با این اوصاف می توان از یکی از موارد فوق به دیگری رسید. می توان با دانستن لوریج، مارجین مورد نیاز را محاسبه کرد، یا با در نظر گرفتن مارجین مورد نیاز به لوریج رسید.

روش اول: محاسبه مارجین مورد نیاز

در این مسیر معامله گر اول لوریج خود را انتخاب می کند. در مثال های بخش قبل میزان سرمایه اولیه و مارجین مورد نیاز محاسبه شد که بر اساس لوریج ۱:۱ بود. حال به هر میزان لوریج افزایش یابد به همان میزان آن اعداد کاهش می یابد. اگر مارجین انتخاب ۱:۵۰ باشد، در مثال دوم که به ۱۳۵۰۰۰ دلار سرمایه لازم بود به یک پنجاهم یعنی ۲۷۰۰ دلار کاهش می یابد. اگر لوریج ۱:۲۰۰ انتخاب شود به ۶۷۵ دلار تقلیل می یابد.

روش دوم: محاسبه لوریج مورد نیاز متناسب با سرمایه

در این روش، شما براساس پولی که در حساب دارید و همچنین حداکثر حجمی که می خواهید داشته باشید، میزان لوریج خود را انتخاب می کنید. برای مثال اگر شما ۱۰۰۰ دلار در حساب خود داشته باشید، و بخواهید که ۰.۲ لات EUR/USD معامله کنید.( با فرض اینکه مظنه این جفت ارز ۱.۱۱۵۰ است.) شما به ۲۲۳۰۰ دلار پول در حساب خود نیاز دارید در حالیکه شما فقط ۱۰۰۰ دلار موجود دارید. با اوصاف شما به لوریج ۱:۲۵ نیاز خواهید داشت.

در مثال بالا، شما اگر لوریج ۱:۱۰۰ انتخاب کنید به ۲۵۰ دلار، لوریج ۱:۲۵۰ به ۹۰ دلار و در لوریج ۱:۵۰۰ به ۴۵ دلار مارجین نیاز خواهید داشت و باقی مارجین مانده را می تواند در پوزیشن ها دیگر استفاده کند.

دراکثر مواقع بسیاری از معامله گران در موقع افتتاح حساب، لوریج هایی با نسبت های بالا ۱:۲۰۰ تا ۱:۱۰۰۰ انتخاب می کنند که آنها را از دانستن چنین محاسباتی بی نیاز می کند اما در واقع دست آنها را برای Over trade یا ورود با حجم هایی بسیار بالاتر از مقداری که موجودی حساب آنها کشش داشته باشد، باز می گذارد.

زیرا هرچه حجم معاملات باز آنها بیشتر باشد، سطح مارجین آنها متلاطم تر بوده و امکان از دست دادن کل حساب بشدت با همان نسبت افزایش می یابد چون معامله گر عمدی یا سهوی بخش بیشتری از مارجین خود را درگیر ترید می کند و این یعنی قرار دادن درصد بالاتری از سرمایه در خطر از دست رفتن. (برای بررسی این موضوع به صفحه خطر از دست دادن سرمایه مراجعه کنید.)

سطح مارجین

سطح مارجین یک مبنای خوب برای درک وضعیت حساب معامله گر است.

سطح مارجین نسبتی است بین Equity و مارجین استفاده حجم معاملات (لات یا Lot) شده (Used Margin) است. به صورت درصد بیان می شود. به عنوان مثال، اگر سهام شما ۵۰۰۰ دلار و حاشیه استفاده شده ۱۰۰۰ دلار باشد، سطح مارجین ۵۰۰ درصد است.

مارجین استفاده شده، به مجموع مارجین های بلوکه شده گفته می شود که بحث آن در بخش مارجین برداشتی بیان شد. اگر معامله گری فقط یک ترید داشته باشد مارجین استفاده شده آن برابر مارجین بلوکه شده همان پوزیشن خواهد بود و اگر چندین معامله باز داشته باشد مجموع مارجین برداشتی آنها را Used Margin می گویند.

سطح مارجین یک حساب عموما در نوسان آن است و دلیل آن تغییر Equity می باشد و مارجین استفاده شده ثابت است.

Margin Level = (Equity / Used Margin) x 100%

اگر پوزیشن های شما در سود باشند، میزان Equity بیشتر خواهد شد و در حالیکه مارجین استفاده شده، ثابت است، بنابراین، سطح مارجین هم افزایش خواهد یافت. برعکس اگر معاملات در ضرر باشند و یا بر ضرر آنها افزوده شود، از میزان Equity کاسته شد و سطح مارجین هم کاهش می یابد.

سطح مارجین

سطح مارجین از یک جنبه که وضعیت حساب را نشان می دهد دارای اهمیت است. اگر سطح مارجین ۱۰۰ درصد باشد، یعنی حساب در خطر از دست رفتن می باشد چون سطح Equity برابر مارجین استفاده شده است. به این معنی است که معامله گر در حال حاضر Free Margin ندارد و امکان یک پوزیشن دیگر برای او وجود ندارد و دوم اینکه حساب او به شدت در زیان می باشد. البته افت شدید و سریع سطح مارجین نشانه حجم بالای پوزیشن(ها) نیز می باشد که باعث شده مارجین استفاده شده رقم بالا و نزدیک به Equity باشد.

Free Margin

مارجین آزاد حاصل تفریق Equity از مارجین استفاده شده است.

در صورتیکه تریدر هیچ پوزیشینی در بازار نداشته باشد، مارجین آزاد برابر Equity خواهد بود. اما اگر او یک یا چند پوزیشن بگیرد، مارجین استفاده شده از Equity کسر می شود و حاصل مارجین آزاد خواهد بود.

همانند بحث سطح مارجین اگر Equity با در سود بودن معاملات افزایش یابد، میزان مارجین آزاد نیز افزایش می یابد و برعکس اگر به دلیل زیان Equity کاهش یابد، Free Margin هم کاهش خواهد یافت.

عمده بروکرهای فارکس، به میزان مارجین آزاد اجازه برداشت به مشتری می دهند.

Call Margin & Step Out

با کاهش سطح مارجین، یک اخطار به معامله گر ارسال می شود که به آن اصطلاحا Call Margin گفته می شود. کال مارجین سطحی از مارجین هست که کاهش یافته ولی هنوز به سطح اخراج از بازار و بسته شدن تمام حساب ها نرسیده است.

دلیل اسم گذاری آن بر می گردد به زمانی که کارگزار به مشتریان خود که در خطر از دست دادن سرمایه خود بودند زنگ می زد و از آنها می خواست برای جلوگیری از بسته شدن اتوماتیک پوزیشن هایشان مارجین خود را افزایش دهند. گرچه الان این تماس به اخطار در پلترفرمهای معاملاتی تبدیل شده است.

با ادامه کاهش سطح مارجین و رسیدن به سطح مشخصی که در بروکرهای مختلف می تواند متفاوت باشد، تمام پوزیشن ها بصورت اتوماتیک بسته می شود و به احتمال زیاد معامله گر دیگر مارجین لازم برای انجام معامله را ممکن است نداشته باشد. به این سطح اصطلاحا Step Out گفته می شود.

نایت اسکین ، مرجع قالب و ابزارهای وبلاگ نویسیابزار معرفی وبلاگ به دوستان

شایان بورس شایان بورس شایان بورس شایان بورس شایان بورس

لات، واحد معاملاتی در بازار ارز بین الملل است . در بازار ارز ، می توان معاملات از طریق لات با سایز استاندارد، کوچک، میکرو و متغیر انجام داد . لات استاندارد : لات استاندارد معادل 100000واحد حجم معاملات (لات یا Lot) از ارز پایه است. ( میزان مارجین ) یا ودیعه ( مورد نیاز برای باز کردن پوزیشن یا شروع معامله با سایز لات استاندارد به میزان لوریجی که استفاده کرده اید، بستگی دارد ) لات کوچک : لات کوچک معادل 10000 واحد از ارز پایه است. ( ده برابر کوچکتر از لات استاندارد) لات میکرو: لات میکرو معادل 1000 واحد از ارز پایه است. ( ده برابر کوچکتر از لات کوچک و صد برابر کوچکتر از لات استاندارد ) لات متغیر : برخی از کارگزاران در بازار ارز ، این امکان را به تجار می دهند که لات پوزیشن را بر اساس میزان نیازشان انتخاب کنند. به عنوان مثال، تاجر می تواند معامله ای با لات 2.644 یا 58.69 واحد از ارز پایه آغاز کند. به این ترتیب تاجر می تواند تا لحظه آغاز معامله، حجم معامله را تغییر دهد . برای درک بهتر مفهوم لات به مثال زیر توجه کنید : تاجری جفت ارزی EUR/USD را با نرخ 1.4530 لانگ می کند. حالا حجم معامله این تاجر را با سایز لات های مختلف بررسی می کنیم : لات استاندارد : تاجر 100000یورو به قیمت 145300 دلار امریکا خریده است . لات کوچک : تاجر 10000یورو به قیمت 14530 دلار خریده است . لات میکرو

حجم معاملات (لات یا Lot)

چرا لوريج شمشير دو لبه است؟

در مقاله‌ پیشین از سری مقالات مرتبط با مدیریت سرمایه در بازار‌ها‌ی مالی به شرح و بررسی «چرا هیچ سیستمی نمی‌تواند 100 درصد سود ده باشد» پرداختیم.، در این مقاله به شرح این که «چرا لوريج شمشير دو لبه است؟» می‌پردازیم.

در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف برای اعمال هر یک از این مفاهیم در استراتژی‌های معاملاتی می‌توانید از سفارش کد پایتون، سفارش کد mql و … برای کد کردن و بهینه یابی استراتژی‌های خود استفاده کنید. و در عین حال سوای امکان سفارش اکسپرت می‌توانید از سفارش اندیکاتور برای دریافت یک نمایش گرافیکی از محاسبات استراتژی خود بهره ببرید.

– – –

در مورد استفاده از لوريج یا اهرم هميشه هشدارهايی داده می‌شود. اما چرا؟ واقعيت اين است كه لوريج به خودی خود خطرناك نيست. يك تريدر حرفه‌ای از آن به عنوان ابزاری برای معامله‌های بيشتر استفاده می‌كند. ولي يك تريدر تازه كار و بي تجربه به وسيله‌ی آن، به سرعت سرمايه‌ی خود را از دست می‌دهد.

در واقع لوریج ابزاری‌ست که از آن می‌توان برای افزایش سود حاصل از معاملات بهره جست ولی کاربرد این ابزار مانند هر ابزار دیگری در سیستم‌های معاملاتی می‌بایست با لحاظ‌ کردن سیستم مدیریت سرمایه متناسب باشد. باید از آموزش مدیریت سرمایه گذاری و ریسک متناسب با ابزار‌های به کار برده شده در معاملات و سیستم معاملاتی استفاده کرد. و یا از نرم افزار مدیریت سرمایه مناسب استفاده کرد. البته سفارش کد سیستم مدیریت سرمایه‌ مناسب هم می‌تواند از گزینه‌هایی باشد که می‌توان برای مدیریت ریسک در سیستم‌های معاملاتی در نظر گرفت.

به جدول زیر توجه کنید.، این جدول نشان می‌دهد كه چرا لوريج برای تريدرهای تازه كار، خطرناك است. و چرا به آن شمشیر دو لبه می‌گویند.

جدول فوق بيانگر اين موضوع است كه اگر قيمت جفت ارزی در يك تريد فقط 1% تغيير كند، سرمايه‌ی يك معامله‌گر با لوريج‌های مختلف چه تغييری خواهد كرد. بگذاريد با يك مثال جدول بالا را توضيح دهيم. فرض كنيد قيمت جفت ارز USD_JPY از 120.00 به 121.20 افزايش پيدا كند. يعنی به اندازه 1% رشد كند. و شما به اندازه 1 LOT معامله‌ی خريد انجام داده باشيد. در اين صورت سود شما با لوريج‌های مختلف به شكل جدول زير خواهد بود.

02-چرا لوريج شمشير دو لبه است؟

چرا لوريج شمشير دو لبه است؟

همانطور كه مشاهده می‌كنيد، اگر با 1000$ و با لوريج 1:100 معامله كرده باشيد شما 100% سود كرده‌ايد. ولي نكته اينجاست كه ممكن است معكوس آن اتفاق افتاده باشد. يعني شما معامله‌ی sell انجام داده باشيد.؛ دقیقا این‌جاست که نقش سیستم‌های ‌مدیریت سرمایه پر رنگ‌تر از معمول می‌شود.، آموزش‌های مدیریت سرمایه‌ به شما در کنترل ریسک در معاملات‌تان کمک می‌کند و از بروز ضرر‌های بالا جلو‌گیری می‌نماید.

03-چرا لوريج شمشير دو لبه است؟

چرا لوريج شمشير دو لبه است؟

همانطور كه مشاهده می‌كنيد، استفاده نادرست از لوريج واقعا شمشير دولبه است. شايد فكر كنيد كه من ضررهايم را محدود می‌كنم به حداكثر 30 پيپ. پس سرمايه‌ام را به خطر نمی‌اندازم. خوب فرض كنيم شما با 500$ سرمايه، يك حساب مينی لات باز كرده‌ايد با لوريج 1:50 حالا شما يك پوزيشن buy گرفته‌ايد با حجم 0.2 Lot و حد ضرر 30 pip وقتی با حجم 0.2 Lot تريد می‌كنيد ارزش هر پيپ برابر 2$ است. و دست بر قضا شما در اين معامله ضرر می‌كنيد.

بله شما 60 دلار ضرر كرده‌ايد و 12% از سرمايه‌تان را از دست داده‌ايد. شما ضرر اين معامله را از روی بدشانسی می‌دانيد و فردا دوباره وارد معامله می‌شويد. اين‌بار با حجم 0.4 Lot چرا كه بايد ضرر ديروز را هم جبران كنيد. اين‌بار هم حد ضرر را 30 پيپ قرار می‌دهيد. باز هم در معامله شكست می‌خوريد . و اين‌بار ارزش هر پيپ 4$ شده است.

اين‌بار 27% از سرمايه‌تان را از دست داده‌ايد و حساب شما به 320$ تنزل پيدا كرده است.

روز سوم شده است و اين‌بار توقع موفقيت از تريدتان داريد. ولي شكست ديروز باعث شده كمی محافظه‌كارانه‌تر وارد بازار شويد. و اين‌بار هم با حجم 0.2 LOT و با همان حد ضرر 30 پيپ وارد می‌شويد.

بازار دست بردار نيست و باز هم خلاف پيش‌بينی شما حركت می‌كند و

اينبار هم با 60$ ضرر و كاهش 19% سرمايه، حسابتان 260$ شده است.

ديگر مستاصل شده‌ايد و به اين نتيجه رسيده‌ايد كه مقدار 30 پيپ ضرر، كم است و اگر حد ضرر را به 50 پيپ افزايش دهيد، احتمالا قيمت با آن برخورد نخواهد كرد. پس در تريد چهارم با 0.3Lot وارد بازار می‌شويد.

متاسفانه بازار به سرمايه شما توجه‌ای ندارد و بی‌رحمانه خلاف جهت تريد شما حركت می‌كند و حدضرر شما فعال می‌گردد.

50pip*3=150$

متاسفانه Margin Call شديد.، به همين راحتی! باز آن چه مشخص ست این که خلا استفاده از یک سیستم مدیریت سرمایه‌ی متناسب کاملا مشهود است. برای این منظور و انتخاب سیستم مدیریت سرمایه‌ متناسب با سیستم معاملاتی باید منابع معتبر و مشخصی برای آموزش مدیریت سرمایه گذاری و ریسک داشته باشید. همچنین می‌توانید از نرم افزار مدیریت سرمایه و یا سفارش کد مدیریت سرمایه نیز استفاده کنید.

04-چرا لوريج شمشير دو لبه است؟

چرا لوريج شمشير دو لبه است؟

شايد فكر كنيد سناريوی بالا خيلي بدبينانه است و احتمال اينكه 4 بار پشت سر هم معاملات با ضرر بسته شوند خيلي حجم معاملات (لات یا Lot) كم است. ولی بايد بگویم كه تقريبا تمام تريدرها اين سناريو را تجربه كرده اند و اصلا چيز دور از ذهني نيست.

اما نكته‌ی بسیار مهمی كه اكثر تريدرها به آن توجه‌ای نمی‌كنند، ارتباط بين لوريج و اسپرد است. كه در معاملات با حجم های بالا براي معامله گران بسيار گران تمام می‌شود.

به جدول زير دقت فرماييد :

05-چرا لوريج شمشير دو لبه است؟

چرا لوريج شمشير دو لبه است؟

جدول بالا بيانگر اين موضوع است كه اگر شما با حجم 0.1 Lot معامله كنيد و اسپرد مربوطه 5 پيپ باشد، با لوريج های مختلف چه درصدی از سرمايه شما بابت اسپرد مصرف مي شود. همانطور كه مشاهده ميكنيد اگر شما با لوريج 1:100 و با حجم 0.1 Lot معامله كنيد، 5% از سرمايه شما بابت اسپرد از بين رفته است. كه درصد بسيار بالايی است. و در دراز مدت مثل موريانه سرمايه شما را می‌خورد و از بين می‌برد.

نتيجه اين‌كه وقتی شما از لوريج استفاده می‌كنيد، لزوم تسلط بر مباحث آموزش مدیریت سرمایه و به کارگیری یک سیستم مدیریت سرمایه‌ی متناسب بسیار مشهود‌تر خودنمایی می‌کند. در این شرایط رعايت قوانبن مديريت سرمايه بسيار حياتی‌تر است و ضامن بقای شما در بازار سرمایه (سهام، آتی‌سکه، بازار جهانی، ارز و…) خواهد بود. همچنین برای این که از اجرای موارد سیستم مدیریت سرمایه‌ی خود کاملا مطمئن باشید می‌توانید از نرم افزار مدیریت سرمایه استفاده کنید و یا از سفارش کد مدیریت سرمایه بهره بگیرپد.

در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف، می‌توان استراتژی‌های بر مبنای مباحث حجم یا هر یک از مباحث تحلیل تکنیکال را به وسیله‌ی سفارش کد پایتون یا سفارش کد mql و سفارش اکسپرت کد کرد و در پروسه‌ی بک تست اعتبار سنجی نمود. همچنین می‌توان از طریق سفارش اندیکاتور به آن‌ها یک جنبه‌ی نمایشی نمایان‌تری برای تسهیل تحلیل در سابقه‌ی نماد داد.

مفهوم حجم معاملات در بازار تبادلات ارزی

در بازار مفهومی وجود دارد با نام Contract Size که به اندازه حجم قرارداد یک معامله در بازار اطلاق می گردد.

در بازار تبادلات ارزی اندازه قراردادها با واژه هایی مانند Amount یا Lot ( لات سایز ) سنجیده می شود.

  • در مقدار یا Amount حجم معامله ، به ارز پایه یا ارز اصلی ( ارز سمت چپ) سنجیده می شود.
  • Lot (لات سایز ) واحد اندازه گیری حجم معامله اطلاق می گردد.

به صورت استاندارد قراردادها هر لات سایز برابر با صد هزار واحد ارز پایه است.

100000 Base Currency = Lot 1 = K Amount100

اندازه اغلب معاملات مضربی از 100000 واحد محاسبه می شود.

انجام محاسبه سود/زیان

در دروس مدیریت ریسک و سرمایه ما به طور مبسوطی به این مفاهیم و محاسبات پرداختیم که شما عزیزان می توانید به این بخش برای تکمیل مطالب مطالعه نمائید و ما به صورت خیلی خلاصه وار به این محاسبات ابتدایی پرداخته تا اینکه مفهوم کاملاً در ذهن شما موشکافی شده و جا بیافتد.

محاسبه سود/زیان یک معامله در یک جفت ارز بر اساس ارز دوم/سمت راست (Counter Currency) انجام می گردد.

نحوه محاسبه سود/زیان تغییرات قیمت بر اساس ارز دوم از فرمول زیر حساب می گردد:

Profit/Loss= (Sell Price – Buy Price) * (Amount)

مثال: معامله گری جفت ارز یورو به دلار آمریکا را با حجم یک لات در قیمت 1.2000 فروخته و در قیمت 1.2500 خرید انجام داده است سود/زیان این معامله بر حسب فرمول بالا عبارت است از:

Buy Price= 1.2000
Sell Price= 1.2500
Contract Size= 1 Lot or 100K
Profit or Loss = (1.2500 – 1.2000) * 100000= 50000 K $


این معامله 50 میلیون دلار سود داشته است.

از آنجا که ارز مبنا اغلب حساب های معاملاتی در بازار تبادلات ارزی به دلار می باشد ، سود/زیان معامله به دلار محاسبه می گردد، توجه داشته باشید می توانید حساب معاملاتی خود را بر حسب یورو یا پوند و دیگر ارزها انتخاب نموده و سود/زیان را بر حسب این ارزها محاسبه نماید.

روش محاسبه ای که عنوان شد سود/زیان را بر مبنای ارز دوم (Counter Currency) محاسبه می کند. در صورتی که ارز دوم /راست دلار آمریکا نباشد، یک مرحله عملیات تقسیم قیمت لحظه خروج معامله به دلار نیز به محاسبات افزوده می شود. دقت داشته باشید که این حساب کتاب ها به صورت اتومات توسط پلتفرم های معاملاتی که کارگزاران در اختیار افراد قرار می دهند ، انجام می گیرد اما گاهی ممکن است اشتباهاتی صورت بگیرد و فراگیری آنها خالی از لطف نیست که خود نیز محاسبه کنید :


Profit/Loss=((Sell Price – Buy Price)حجم معاملات (لات یا Lot) /Closing Price)* (Amount)


قیمت خروجی (Closing Price) قیمتی است که فارق از نوع فرمان اولیه خرید یا فروش، معامله در این قیمت پایان می یابد. در صورتی که در ابتدا اقدام به خرید کرده باشیم قیمت خروجی قیمت فروش می باشد و در صورتی که در ابتدا اقدام به خرید کرده باشیم قیمت خروجی قیمت خرید می باشد. در انتها، محاسبه ما تقسیم بر این قیمت خروجی می شود تا سود و زیان معامله به ارز اول سنجیده شود.


مثال: فردی جفت ارز دلار آمریکا به فرانک سوئیس را با حجم 2 لات ابتدا در قیمت 106.79 حجم معاملات (لات یا Lot) خرید میزند و در قیمت 107.00 تسویه نموده است ( فروخته است سود یا زیان این معامله به شیوه زیر حساب می شود.

Buy Price= 106.79 (Opening Price)
Sell Price= 107.00 (Closing Price)
Contract Size= 2 lot or 200K
Profit/Loss= ((107.00 – 106.79)/107.00) * 200000= 392.52$



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.