اندیکاتور استوکستیک چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک، مومنتوم حرکت قیمت را اندازه گیری می کند، تصور کنید یک موشک به هوا پرتاب می شود، اگر این موشک بخواهد فرود بیاید باید خاموش شود و اگر می خواهد خاموش شود باید سرعت خود را کم کند، به همین ترتیب، وضعیت مومنتوم همیشه قبل از خود قیمت تغییر می کند.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) | به زبان ساده

اندیکاتور استوکاستیک اطلاعات مرتبط با مومنتوم و قدرت روند را به ما نشان می دهد. این اندیکاتور حرکات قیمت را تجزیه و تحلیل می کند و به ما می گوید که قیمت با چه سرعتی و قدرتی حرکت می کند.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) چیست؟

جهت تفهیم بهتر موضوع توجه شمارا به جمله معروف مخترع این اندیکاتور، جورج لین (George Lane) ، جلب می کنیم که می گوید : “استوکاستیک مقدار حرکت یا مومنتوم قیمت را اندازه گیری می کند، اگر موشکی را در حال بالا رفتن تصور کنید، قبل از آنکه بتواند پایین بیاید باید ابتدا سرعتش کند شود، مومنتوم همیشه قبل از قیمت تغییر جهت می دهد”. لذا با این جمله ی کوتاه می توان به ماهیت این اندیکاتور پی برد. در ادامه با ارائه موضوعات متنوع بیش تر به واکاوی این اندیکاتور خواهیم پرداخت.

یک مثال برای درک مفهوم اندیکاتور استوکاستیک

• مقادیر عددی بالا از استوکاستیک

زمانی که این اندیکاتور در مقادیر بالا قرار دارد، بدان معنا است که قیمت بر اساس یک دوره ی زمانی معین، و یا طبق تعداد کندل های قیمت، در یک محدوده مشخص بسته می شود. نمودار زیر نشان می دهد که پایین ترین قیمت در ۶۰ دلار و بالاترین قیمت در ۱۰۰ دلار (در محدوده ی ۴۰ دلار)، و در اغلب اوقات قیمت در بالای ۹۵ دلار بسته می شود. اندیکاتور استوکاستیک مقدار ۸۸% را نشان می دهد و بدان معنا است که قیمت به اندازه ی ۱۲% (۱۰۰% – ۸۸%) از مقدار مطلق بالا بسته شده است.

نحوه ی محاسبات استوکاستیک :

• پایین ترین مقدار ۵ کندل : ۶۰ $
• بالاترین مقدار ۵ کندل : ۱۰۰ $
• بسته شدن آخرین کندل : ۹۵ $

مقدار اندیکاتور استوکاستیک :

۱۰۰× [(۶۰-۱۰۰) / (۶۰-۹۵)] =۸۸%

طبق محاسبات، استوکاستیک به ما نشان می دهد که قیمت در طول ۵ کندل بسیار قوی بوده و کندل های اخیر همگی در بالا قرار می گیرند.

اشباع خرید و فروش در اندیکاتور استوکاستیک

سوء تعبیر از اشباع خرید / اشباع فروش (Oversold / Overbought) یکی از مشکلات بزرگ در روند معاملات محسوب می شود. اکنون نگاهی به این عبارات می‌اندازیم و خواهیم فهمید که چیز خاصی در مورد اشباع خرید و اشباع فروش وجود ندارد.

به طور کلی اندیکاتور استوکاستیک قیمت های overbought / oversold را نشان نمی دهد، بلکه این اندیکاتورها نشان دهنده ی مومنتوم هستند.

تریدرها این موضوع را به کرات عنوان می کنند که اندیکاتور استوکاستیک بالای ۸۰ بدان معنا است که قیمت ها از نوع overbought می باشند و از طرفی دیگر زمانی که استوکاستیک زیر ۲۰ است، قیمت ها به صورت oversold در نظر گرفته می شوند. ذهنیتی که تریدرها از یک بازار در حالت اشباع فروش (oversold) دارند این است که فکر می کنند اندیکاتور استوکستیک چیست؟ شانس زیادی برای نزول وجود دارد و یا بالعکس، اما این یک قاعده ی اشتباه و کاملاً خطرناک است.

تصویر زیر رفتار اسیلاتور استوکاستیک را در یک روند صعودی و نزولی نشان می دهد. در هر دو مورد استوکاستیک وارد Overbought (بالای ۸۰) و Oversold (زیر ۲۰) می شود و در حالی که روند همچنان ادامه دارد مدت زمان زیادی در آنجا می ماند. باز هم این اعتقاد که اندیکاتور استوکاستیک موارد اشباع خرید / اشباع فروش را نشان می دهد اشتباه است و داشتن اینگونه ذهنیت ها شما را در زمان معاملات با مشکل مواجه می کند.

یک مقدار استوکاستیک بالا نشان دهنده ی آن است که روند دارای یک مومنتوم قوی می باشد نه اینکه در حالت Overbought یا اشباع خرید است.

سیگنال های اندیکاتور استوکاستیک

قصد داریم رایج ترین سیگنال ها و همچنین روش هایی که تریدرها از اندیکاتور استوکاستیک استفاده می کنند را ارائه دهیم.

• معاملات مبتنی بر بریک اوت (Breakout Trading)

زمانی که مشاهده می کنید استوکاستیک به طور ناگهانی در یک جهت شتاب می گیرد و دو باند (band) آن در حال گسترش هستند، شرایطی پیش می آید که آغازگر یک روند جدید است. در این حالت شما می توانید حتی یک دامنه یا رنج از مسیرهای کناری نیز پیدا کنید.

• دنبال کننده ی روند (Trend Following)

تا زمانی که اندیکاتور استوکاستیک در یک جهت کاملاً متقاطع قرار بگیرد ، نشان دهنده ی آن است که روند همچنان اعتبار خود را دارد.

زمانی که استوکاستیک در منطقه ی اشباع خرید / اشباع فروش (Oversold /Overbought) قرار بگیرد. با روند مبارزه نکنید لذا سعی کنید هم روند و هم معاملات خود را به بهترین نحو حفظ کنید.

• معکوس یا بازگشت روند (Trend Reversal)

زمانی که استوکاستیک در حال تغییر جهت است، و مناطق اشباع خرید / اشباع فروش را ترک می کند، می تواند یک روند معکوس یا برگشت پذیر را پیش بینی کند. البته در این حالت ما می توانیم اندیکاتور استوکاستیک را با یک میانگین متحرک یا خط روند ترکیب کنیم.

نکته ی مهم : زمانی که به دنبال یک وارونگی صعودی (Bullish Reversal) هستیم باید ببینیم که خط سبز استوکاستیک از خط قرمز بالاتر رفته و همچنین منطقه اشباع خرید – اشباع فروش را نیز ترک کرده است.

مانند هر اندیکاتور مومنتوم، واگرایی نیز به نوبه ی خود می تواند یک سیگنال بسیار مهم برای نشان دادن بازگشت های احتمالی روند و یا حداقل پایان روند باشند.

ترکیب اندیکاتور استوکاستیک با ابزارهای دیگر

شما نباید از اندیکاتور استوکاستیک به تنهایی استفاده کنید ،لذا جهت افزایش کیفیت معاملات خود می توانید آن را با این سه ابزار ترکیب کنید.

میانگین متحرک ها ابزارهای فوق العاده ای هستند که می توانند به عنوان یک فیلتر برای سیگنال های باشند. لذا همواره در جهت میانگین های متحرک ،معاملات خود را انجام دهید، و تا زمانی که قیمت ها بالاتر از میانگین متحرک هستند، تنها به دنبال بازه های زمانی طولانی مدت باشید و بالعکس.

به عنوان یک تریدر شما باید همواره به دنبال اشکالی مانند گُوِه (wedge) ، مثلث و یا مستطیل باشید. زمانی که قیمت از طریق یک استوکاستیک شتاب دهنده چنین اشکالی را break می کند ، می تواند به طور بالقوه یک breakout موفقیت آمیز را ارائه دهد.

به ویژه واگرایی یا دیورژانس استوکاستیک (Stochastic Divergence) ، یا معکوس استوکاستیک (Stochastic Reversal) می توانند به خوبی با خط روند معامله شوند. شما باید یک روند ثابت همراه با یک خط روند معتبر بیابید و سپس منتظر باشید تا قیمت با تأیید استوکاستیک شما شکسته شود.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک به صورت کاربردی

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) اطلاعاتی راجع به مومنتوم و قدرت روند را در اختیار شما قرار می‌دهد. در واقع این اندیکاتور، سرعت و قدرت حرکات قیمتی را مشخص می‌کند. اما این اندیکاتور چطور این کار را انجام می‌دهد و به هنگام استفاده از آن باید چه نکته‌هایی را رعایت کرد؟ در این قسمت از خانه سرمایه به تمام این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم. اگر شما نیز در مورد اندیکاتور استوکاستیک کنجکاو شده‌اید، تا پایان این گفتار با ما همراه باشید.

فهرست این مقاله

منظور از اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

شاید بتوانیم بهترین تعریف از اندیکاتور استوکاستیک را از زبان مخترع آن بشنویم. «گئورگ لین» که مبدع اندیکاتور استوکاستیک است در این‌باره می‌گوید: «اندیکاتور استوکاستیک، مونتوم حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. تصور کنید یک موشک به هوا پرتاب می‌شود. اگر این موشک بخواهد فرود بیاید باید خاموش شود و اگر می‌خواهد خاموش شود باید سرعت خود را کم کند. به همین ترتیب، وضعیت مومنتوم همیشه قبل از خود قیمت تغییر می‌کند.» از گفته‌های گئورگ لین به این نتیجه می‌رسیم که جهت حرکت قیمت، ناگهان تغییر نمی‌کند. بلکه در ابتدا روند غالب کند می‌شود و سپس جهت آن به مرور و طی چند مرحله تغییر می‌کند. این رفتار بازار اغلب در تحلیل موج قیمتی قبلی هر نمودار کاملا قابل مشاهده است.

چگونه استوکاستیک، مونتوم قیمت را اندازه گیری می کند؟

اندیکاتور استوکاستیک بر اساس تنظیمات دوره‌ای پیش‌فرض ۵ یا ۱۴ تدوین شده است. در بیشتر موارد اندیکاتور استوکستیک چیست؟ به هنگام تحلیل نمودار قیمت، خودمان را به تنظیمات دوره‌ای ۵ محدود می‌کنیم. اما استفاده از آن تفاوت چندانی با دوره ۱۴ ندارد. اندیکاتور استوکاستیک کف و سقف‌های مطلق – بالاترین و پایین‌ترین نقاط – نمودار را بررسی کرده و آن‌ها را نسبت به قیمت بسته شدن دوره انتخابی مقایسه می‌کند.

نمونه‌ای از استوکاستیک در ناحیه بالا

رسیدن استوکاستیک به ناحیه بالایی بدان معنی است که قیمت در نزدیکی سقف ۵ یا ۱۴ کندل اخیر بسته شده است. در نمودار تصویر زیر، بالاترین قیمت در طول ۵ کندل اخیر ۱۰۰ دلار، پایین‌ترین ۶۰ و قیمت بسته شدن در نزدیکی ۹۵ دلار بوده است. هم‌چنین استوکاستیک نیز عدد ۸۸ (درصد) را به ما نشان می‌دهد. بنابراین قیمت فقط ۱۲ درصد (۸۸-۱۰۰) کمتر از سقف قیمتی این دوره بسته شده است. به واسطه چنین اطلاعاتی می‌توانیم استوکاستیک را به شیوه بسیار بهتری درک کنیم. در واقع، قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه بالا به معنی بسته شدن قیمت در نزدیکی سقف مطلق – در طول یک دوره عددی – خود بوده و اینکه در حال حاضر، خریداران کنترل روند بازار را به دست گرفته‌اند.

محاسبات

• پایین‌ترین سطح قیمتی در جریان پنج کندل اخیر: ۶۰ دلار
• بالاترین سطح قیمتی در جریان پنج کندل اخیر: ۱۰۰ دلار
• قیمت بسته شدن: ۹۵ دلار

فرمول محاسبات فوق

اندیکاتور استوکاستیک، قدرت حرکات قیمت در جهت روند غالب را اندازه‌گیری می‌کند و چگونگی بسته شدن قیمت، بالاتر از سقف یا پایین‌تر از کف روند جاری را نشان می‌دهد.

نمونه ای از استوکاستیک در ناحیه پایین

برعکس شرایط بالا، قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه پایین است و این یعنی «بسته شدن قیمت در نزدیکی پایین‌ترین ناحیه نموداری در جریان ۵ کندل اخیر.» در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم که استوکاستیک به عدد ۱۷ (درصد) رسیده و این مقدار استوکاستیک نشانه‌ای از نزدیک شدن به آخرین کف قیمتی نمودار است.

محاسبات

• کمترین قیمت در جریان پنج کندل اخیر: ۵۰ دلار
• بیشترین قیمت در جریان پنج کندل اخیر: ۸۰ دلار
• قیمت بسته شدن: ۵۵ دلار

فرمول محاسبات فوق

در این مثال نموداری، مقدار استوکاستیک به ۱۷ درصد رسیده است. این شرایط نشان می‌دهد که قیمت در نزدیکی آخرین کف خود در جریان روند نزولی بسته شده است.

ماجرای اشباع خرید در مقابل اشباع فروش

خطاهای تفسیری رایج در مورد نواحی اشباع خرید و فروش در مورد اندیکاتور استوکاستیک نیز صادق هستند. به طور کلی، استوکاستیک بالاتر از ۸۰ به عنوان اشباع خرید و کمتر از ۲۰ اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. اما نباید شانس بازگشت قیمت در این نواحی را بیشتر فرض کنیم. کمی قبل‌تر دیدیم که استوکاستیک در ناحیه پایین فقط به معنی حرکات نزولی قوی‌تر است. به طور مشابه، ناحیه اشباع خرید نیز فقط به معنی بازگشت قیمت نیست و تنها روند صعودی قوی را نمایش می‌دهد. بر اساس شرایط موجود در تصویر زیر، معمولا حرکات قوی روند، زمانی انجام می‌شوند که استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید یا فروش است. بنابراین معامله‌گرانی که فقط به دلیل ورود استوکاستیک به ناحیه اشباع خرید در تلاش برای اتخاذ یک موقعیت معاملاتی فروش در جریان روند صعودی هستند، به زودی سرمایه خود را به خاطر تصمیم‌های معاملاتی اشتباه از دست خواهند داد. زیرا فهم کاملا اشتباهی از ابزار معاملاتی تحت اختیار خود دارند. همواره توجه داشته باشید، که ایجاد نواحی اشباع خرید و فروش طولانی‌مدت هیچ‌گاه دور از ذهن نخواهد بود.

نواحی اشباع خرید و فروش، سیگنال‌های بازگشت روند قیمت نیستند. شاید صعود یا سقوط قیمت برای طولانی‌مدت ادامه پیدا کند. زیرا استوکاستیک در ناحیه بالا و پایین فقط روند قوی شدید را نشان می‌دهد.

با سیگنال های معاملاتی اندیکاتور استوکاستیک آشنا شوید

تفسیر سریع و درست اندیکاتور استوکاستیک نیازمند دانستن چند نکته است که در ادامه برایتان می‌گوییم:

• شکست قیمتی: بر اساس تصویر زیر اگر استوکاستیک خیلی شدید و به طور ناگهانی افزایش پیدا کند و دو خط موجود در اندیکاتور از یکدیگر فاصله بگیرند در بیشتر موارد، نشانه احتمالی شروع روند قیمتی جدید خواهد بود. در واقع آن سیگنال به ما خاطرنشان می‌کند که مومنتوم روند صعودی در حال افزایش بوده و قیمت در حال رسیدن به نقاط بالاتر از سقف قیمتی خود در جریان ۱۴ کندل اخیر است. اگر این شرایط با شکست قیمت از نواحی خنثی نموداری همراه باشد سیگنال معاملاتی اولیه را تقویت می‌کند. همان‌طور که در تصویر نشان داده شده است، رسم خطوط روند در پنجره اندیکاتور به منظور دریافت تایید شکست به عنوان یک سیگنال معاملاتی، امکان‌پذیر است.

شکست قیمتی فاز تثبیت با شکست خط روند در اندیکاتور استوکاستیک همراه بوده و افزایش مومنتوم قیمت را تایید می‌کند.

• معامله‌گری بر اساس روند: تا زمانی که استوکاستیک در یک جهت به حرکت خود ادامه دهد، روند قیمت ادامه خواهد یافت. به عبارت دیگر، نباید در فرآیند تحلیل تکنیکال با استوکاستیک جنگید! در واقع استفاده از این اطلاعات برای گرفتن موقعیت‌های معاملاتی با احتمال برد بیشتر، راهکار هوشمندانه‌تری به ‌نظر می‌رسد.
• روندهای قوی: اگر استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید یا فروش قرار بگیرد، باید موقعیت معاملاتی خود را حفظ کنید. زیرا امکان وجود یک روند بسیار قوی دور از انتظار نیست. حتی اگر قیمت در انتهای ناحیه اشباع خرید یا فروش نیز باشد، به معنای تغییر کامل جهت روند نخواهد بود. در برخی استراتژی‌های معاملاتی متداول، از مناطق اشباع خرید یا فروش به عنوان نواحی احتمالی ورود استفاده می‌شود. مثلا یکی از تئوری‌های فرضی این است که اگر قیمت از ناحیه اشباع خرید یا فروش خارج شود با ارزیابی سایر شرایط، ورود به معامله مناسب است. تصویر زیر شرایطی را به تصویر می‌کشد که استوکاستیک در حاشیه بازه نوسانی خود قرار دارد. در این نمودار مشاهده می‌کنید که پتانسیل ادامه طولانی‌مدت روند بازار در نواحی اشباع خرید و فروش چقدر زیاد است.

حتی اگر در نهایت یک روند پس از قرار گرفتن در نواحی اشباع خرید یا فروش معکوس شود، قیمت برای مدت طولانی در حال افزایش یا کاهش بوده است. معامله‌گران هرگز نباید بر اساس احتمال تغییر روند به دلیل ورود استوکاستیک به نواحی اشباع خرید یا فروش، موقعیت معاملاتی جدیدی بگیرند. در نقطه مقابل، معامله‌گری بر اساس سیگنال‌ها در جهت روند هنگام ورود اندیکاتور به این نواحی، اقدام مناسب‌تری است.

واگرایی‌ها

همانند سایر اندیکاتورهای مومنتوم، واگرایی اندیکاتور استوکاستیک نیز نشانه مهمی برای تشخیص سناریو احتمالی بازگشت روند است. اگر قیمت و اندیکاتور، سیگنال‌های متضادی نشان دهند این شرایط نشان از وجود یک واگرایی است. تصویر زیر، چنین سناریویی را نشان می‌دهد:

«اگرچه قیمت در سمت چپ، یک کف پایین‌تر ایجاد کرده است. اما هم‌زمان استوکاستیک با ایجاد یک کف بالاتر، کاهش قدرت روند نزولی را نشان می‌دهد.»

بنابراین معامله‌گران نباید موقعیت‌های معاملاتی فروش بگیرند یا تمام تمرکزشان را روی موقعیت‌های فروش باز بگذارند. در عوض باید منتظر نشانه‌هایی برای بستن معاملات خود در زمان مناسب باشند. در این شرایط، معامله‌گران برخلاف روند صبر می‌کنند تا قیمت، یک سقف جدیدتر ثبت کند و سیگنال ورود لازم را دریافت کنند. واگرایی‌ها در ترکیب با شکست سطوح سقف و کف می‌توانند سیگنال‌های قدرتمندی از بازگشت روند ارائه دهند.

نتیجه گیری

این اندیکاتور امکان اینکه نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی کنیم مورد استفاده قرار می گیرد و در همین محدوده است که به شناسایی نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش مورد بررسی کامل قرار می گیرد. تنظیمات این اندیکاتور بستگی به دید معاملاتی معامله گران دارد. زمانی که تایم فریم کوتاه مدت را انتخاب می کنیم، نوسانات زیادی را در نقاط اشباع (خرید و فروش) مشاهده می کنیم. اما اگر تایم فریم های بلند مدت تری را انتخاب می کنیم، نوسانات به صورت کمتری قابل لمس می باشند چون بازه زمانی معاملاتی بلند مدت تر شده است. و در آخر اینکه این اندیکاتور این امکان را به معامله گر می دهد که سرعت و شتاب قیمت را اندازه گیری کند.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان‌تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت 24	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
نوبیتکس	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ آموزش اندیکاتور Stochastic

اندازه‌گیری مومنتوم حرکت یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که در تحلیل تکنیکال مورد توجه قرار می‌گیرد. اندیکاتور استوکاستیک یکی از اندیکاتورهایی است که برای ای منظور ابداع شده است. منظور از مومنتوم حرکت نیز میزان نیرویی است که یک سهم برای ادامه دادن یک روند صعودی یا نزولی دارد. اگر تحلیلگری بتواند پیش‌بینی درستی از روند‌ها در تحلیل تکنیکال داشته باشد، قطعا موفقیت زیادی در خرید و فروش‌های خود در بازار به دست خواهد آورد. در ادامه با ما همراه باشید تا به آموزش اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) بپردازیم.

فهرست عناوین مقاله

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

برخلاف اندیکاتورهایی مانند مکدی و RSI که رابطه مستقیم با قیمت سهم و حجم معاملات دارند، اندیکاتور Stochastic روی جنبه دیگری از تغییرات قیمت سهام متمرکز می‌شود. به عبارت دیگر این اندیکاتور، سرعت تغییرات قیمت در یک بازه زمانی را مورد بررسی قرار می‌دهد. اگر بخواهیم تعریف ساده‌ای از استوکاستیک ارائه کنیم، می‌توانیم این طور بگوییم که نشان‌دهنده رابطه بین قیمت بسته شدن سهم و بازه قیمتی (کمترین و بالاترین قیمت) در یک دوره است. برای آشنایی بیشتر با مفهموم اندیکاتور پیشنهاد می کنیم مقاله اندیکاتور چیست را مطالعه کنید.

رابطه استوکاستیک چگونه محاسبه می‌شود؟

در ادامه بحث آموزش اندیکاتور استوکاستیک باید به روابط ریاضی که پیرامون آن وجود دارد، اشاره کنیم. در حالت کلی این اندیکاتور از 2 خط تشکیل شده است که با نام‌های K و D شناخته می‌شوند. مفهوم هریک از این دو خط عبارت‌اند از:

1. خط K

خط K مقدار استوکاستیک برای هر دوره معاملاتی را نشان می‌دهد. رابطه مورد استفاده برای خط K عبارت است از:

• CP: آخرین قیمت بسته شدن
• L14: پایین‌ترین قیمت در 14 دوره زمانی معین
• H14: بالاترین قیمت در 14 دوره زمانی معین

در رابطه فوق می‌توان از 5، 9 یا 14 دوره زمانی معین استفاده کرد. انتخاب بین این سه عدد بسته به استراتژی معاملاتی افراد و همچنین میزان حساسیت اندیکاتور دارد.

2. خط D

خط D میانگین متحرک 3 دوره معاملاتی را نشان می‌دهد. اگر بخواهیم در خصوص اهمیت این دو خط مقایسه‌ای داشته باشیم، معمولا تحلیلگران حرفه‌ای برای خط D جایگاه بالاتری در نظر می‌گیرند. به همین دلیل عمده معامله‌گران شرایط این خط را در تحلیل تکنیکال به دقت رصد می‌کنند. رابطه محاسبه خط D به شرح زیر است:

• H3: بالاترین قیمت 3 دوره معاملاتی اخیر
• L3: کمترین قیمت معامله شده در طی 3 دوره معاملاتی

بررسی مفهوم خطوط K و D

نکته مهمی که باید در آموزش اندیکاتور استوکاستیک اشاره کنیم، مفاهیمی است که پشت دو خط K و D وجود دارد. روابط ریاضی که امروزه با استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته‌ای که برای تحلیل تکنیکال وجود دارد، به صورت خودکار محاسبه می‌شود. وقتی به نمودار دو خط K و D نگاه کنید متوجه خواهید شد که سرعت حرکت و تغییر روندهای خط K بیشتر است. به همین جهت اصطلاحا به خط K، اندیکاتور استوکاستیک سریع و به خط D، اندیکاتور استوکاستیک کند یا آرام گفته می‌شود.

سیگنال‌های این اندیکاتور زمانی صادر می‌شود که دو خط K و D با یکدیگر تقاطع داشته باشند. در واقع زمانی که این دو خط یکدیگر را قطع می‌کنند، سیگنال معکوس شدن روند قیمت سهم صادر می‌شود که باید توسط تحلیلگران تکنیکال مورد توجه قرار بگیرد.

دریافت سیگنال از اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

استوکاستیک یک اندیکاتور از نوع اسیلاتور یا نوسان‌گر است. اما نکته مهم درباره این اندیکاتور وجود دارد که در ردیف اندیکاتورهای پیش‌رو قرار می‌گیرد. فرض مبدع این اندیکاتور بر یک اصل استوار است؛ در روند صعودی قیمت سهم تمایل دارد که به سمت بالاترین قیمت در یک دوره معاملاتی حرکت کند و بالعکس در روند نزولی قیمت سهم به سمت پایین‌ترین قیمت در یک دوره معاملاتی نزدیک می‌شود.

نوسان این اندیکاتور بین دو عدد 0 و 100 رخ می‌دهد. محدوده تعادلی آن نیز بین 20 تا 80 قرار می‌گیرد. وقتی نمودار به زیر عدد 20 برسد، سهم وارد محدود اشباع فروش می‌شود. در نمودار اندیکاتور استوکاستیک دو خط K و D وجود دارد. در زمانی که هر دوی آن‌ها زیر شاخص 20 قرار می‌گیرند و خط K از پایین به بالا خط D را قطع می‌کند، سیگنال خرید صادر می‌شود.

وقتی هر دو خط به بالای 80 برسند، سهم در محدوده اشباع خرید قرار می‌گیرد. در زمانی که خط K از بالا به پایین خط D را قطع کند، سیگنال فروش سهم صادر خواهد شد. بار دیگر لازم است به این نکته اشاره کنیم که خط D در مقایسه با خط K ارزش و اهمیت بیشتری دارد و برای دریافت سیگنال خرید و فروش از آن استفاده می‌شود.

مفهوم واگرایی با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

نکته مهم دیگری که در آموزش اندیکاتور استوکاستیک باید اشاره کنیم، مربوط به تشخیص واگرایی در سهم است. هر چند که واگرایی با استفاده اندیکاتور استوکستیک چیست؟ از این اندیکاتور در موارد معدودی رخ می‌دهد اما باید توجه داشته باشیم که در زمان وقوع این اتفاق سیگنال‌های بسیار قوی صادر می‌شود. به طور کلی زمانی که روند نمودار قیمت دارایی با نمودار استوکاستیک در تضاد باشند، نکته مهمی که باید دریافت کنیم این است که روند قیمت در حال ضعیف شدن است و احتمالا باید در آینده نزدیک شاهد تغییر روند باشیم.

سؤالات متداول

1. اندیکاتور استوکاستیک توسط چه کسی ابداع شد؟

این اندیکاتور در پایان دهه 1950 کیلادی توسط فردی به نام لین که از چهره‌های سرشناس علم تحلیل تکنیکال است، ابداع شد.

2. بهترین اندیکاتور برای ترکیب با استوکاستیک کدام است؟

نکته مهمی که در خصوص استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال وجود دارد این است که نباید صرفا به سیگنال‌هایی که از یک اندیکاتور صادر می‌شود، اعتماد کرد. بلکه باید دو یا سه اندیکاتور را که در حالت کلی مشترکات خوبی با هم دارند، در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار داد تا نقاط ضعف یکدیگر را پوشش دهند. در همین راستا اندیکاتورهایی مانند اندیکاتور مکدی و اندیکاتور RSI بهترین گزینه برای ترکیب با استوکاستیک هستند.

کلام پایانی

در این مقاله به بررسی مهم‌ترین نکات آموزش اندیکاتور استوکاستیک پرداختیم. آنچه در مقام آموزش درباره این اندیکاتور باید بدانید در همین حد و اندازه است. اما طبیعتا برای استفاده صحیح و اصولی از آن باید مثال‌های آموزشی و تمرین‌های عملی متعددی را بگذرانید.

اندیکاتور استوکاستیک

بازارهای مالی به یکی از مسیرهای طلایی برای رسیدن به سودهای زیاد تبدیل شده است اما در این میان ابزارها و اندیکاتورهایی است که می تواند به عنوان تائیدیه از آن برای کسب سود استفاده کرد، یکی از این اندیکاتورها، اندیکاتور استوکاستیک است، استوکاستیک (Stochastic) اطلاعات و داده هایی را در مورد مومنتوم و قدرت یک روند را در اختیار معامله گر می گذارد، به زبان ساده تر این اندیکاتور سرعت و قدرت حرکت های قیمت را مشخص می کند؛ همچنین اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) کاربردهای دیگری نیز دارد که در ادامه مقاله به بررسی آن می پردازیم.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

گئورگ لین مبدع اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) است، او همچنین درباره این اندیکاتور می گوید:

اندیکاتور استوکاستیک، مومنتوم حرکت قیمت را اندازه گیری می کند، تصور کنید یک موشک به هوا پرتاب می شود، اگر این موشک بخواهد فرود بیاید باید خاموش شود و اگر می خواهد خاموش شود باید سرعت خود را کم کند، به همین ترتیب، وضعیت مومنتوم همیشه قبل از خود قیمت تغییر می کند.

می توان نتیجه این گفته های گئورگ لین را این دانست که جهت حرکت مارکت به یکباره تغییر نمی کند، چرا که تغییر فاز در روند مرحله به مرحله است، این می تواند همان 4 حرکت اصلی در پرایس اکشن RTM را یادآوری کند.

نحوه کارکرد اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک بر اساس تنظیمات دوره ای پیش فرض 5 یا 14 انتخاب شده است، اما بیشتر تحلیلگران بازار مالی این عدد را بر روی 5 می گذارند، این اندیکاتور کف و سقف های مطلق یعنی پایین ترین و بالاترین نقاط نمودار قیمتی شما را بررسی کرده و آن ها را نسبت به بسته شدن قیمت مقایسه می کند، زمانی که استوکاستیک به ناحیه بالایی برسد به این معنی است که خود قیمت به نزدیکی 5 یا 14 کندل اخیر بسته شده است، این اندیکاتور نیز همچون اندیکاتور مکدی و اندیکاتور RSI از اجزای مختلفی تشکیل شده است که در زیر آمده است:
خط K
خط K مقدار استوکاستیک برای هر دوره معاملاتی را نشان می‌ دهد. رابطه مورد استفاده برای خط K عبارت است از:
CP: آخرین قیمت بسته شدن
L14: پایین‌ ترین قیمت در 14 دوره زمانی معین
H14: بالاترین قیمت در 14 دوره زمانی معین
در رابطه فوق می‌ توان از 5، 9 یا 14 دوره زمانی معین استفاده کرد. انتخاب بین این سه عدد بسته به استراتژی معاملاتی افراد و همچنین میزان حساسیت اندیکاتور دارد.
خط D
خط D میانگین متحرک 3 دوره معاملاتی را نشان می‌ دهد. اگر بخواهیم در خصوص اهمیت این دو خط مقایسه‌ ای داشته باشیم، معمولا تحلیلگران حرفه‌ ای برای خط D جایگاه بالاتری در نظر می‌ گیرند. به همین دلیل عمده معامله‌ گران شرایط این خط را در تحلیل تکنیکال به دقت رصد می‌ کنند. رابطه محاسبه خط D به شرح زیر است:
H3: بالاترین قیمت 3 دوره معاملاتی اخیر
L3: کمترین قیمت معامله شده در طی 3 دوره معاملاتی

اشباع خرید و فروش در اندیکاتور استوکاستیک

همان طور که در RSI نیز مناطق اشباع خرید و فروش وجود دارد، همین مناطق نیز در این اندیکاتور وجود دارد که خطاهایی هم دارد، اما می توان با ترکیب کردن سبک تحلیل تکنیکال خود و پیدا کردن مناطق حمایت و مقاومت به این مناطق ارزش بیشتری بدهید؛ به طور کلی، در این اندیکاتور زمانی که خط بالاتر از 80 باشد، به عنوان منطقه اشباع خرید شناخته شده و اگر زیر 20 باشد، منطقه اشباع فروش است، به یاد داشته باشید، ناحیه های اشباع به معنای بازگشت قیمت نیستند و تنها نشان دهنده روند صعودی و نزولی نیست و تنها نشان از قدرت روند فعلی است.

دقت داشته باشید دلیل خاصی وجود ندارد که هر زمان قیمت وارد مناطق اشباع شد برگردد، چرا که می توان این حرکت قیمت یک واگرایی باشد؛ واگرایی زمانی رخ می دهد که شاخص و قیمت یک دارایی در جهت مخالف قرار گیرند. واگرایی منفی زمانی اتفاق می‌ افتد که قیمت یک دارایی در یک روند صعودی باشد و یک شاخص اصلی، مانند میانگین متحرک (MACD)، نرخ تغییر قیمت (ROC) یا شاخص قدرت نسبی (RSI)، به سمت پایین حرکت کند. برعکس، واگرایی مثبت زمانی رخ می دهد که قیمت در یک روند نزولی قرار می گیرد اما یک اندیکاتور شروع به افزایش می کند. اینها معمولاً نشانه های قابل اعتمادی هستند که نشان می دهد قیمت یک دارایی ممکن است معکوس شود.

سیگنال های اندیکاتور استوکاستیک

زمانی که استوکاستیک به طور ناگهانی و شدید افزایش داشته باشد و دو خط موجود در اندیکاتور از یکدیگر فاصله بگیرند در اکثریت موارد، نشانه ای از شروع روند تازه است، برای مثال نشان می دهد که مومنتوم روند صعودی در حال افزایش است و در مسیر رسیدن به نقاط بالاتری است، همچنین اگر این شرایط با شکست قیمت از نواحی خنثی نموداری همراه باشد، همین سیگنال را تقویت می کند؛ همان طور که در تصویر نشان داده شده است، رسم خطوط روند در این اندیکاتور به منظور تائید گرفتن است.

تا وقتی که استوکاستیک در یک جهت به حرکت خود ادامه دهد، روند قیمت ادامه دار خواهد بود، بگذارید یک نکته مهم در این باره به شما بگوییم، چیزی که دوست دارید را در نمودار نبینید و در فرآیند تحلیل با این اندیکاتور نجنگید! چرا که استفاده از این اطلاعات احتمال برد شما را بیشتر می کند و راز موفقیت شما، مدیریت سرمایه و همچنین مدیریت ریسک است.

روندهای قوی در اندیکاتور Stochastic

هنگامی که استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید یا فروش قرار بگیرد، باید موقعیت معاملاتی خود را حفظ کنید، زیرا امکان دارد، روند بسیار قوی در دسترس باشد حتی زمانی که قیمت در انتهای ناحیه اشباع خرید و فروش نیز باشد، به معنای تغییر روند نیست، حتی در بعضی از استراتژی ها زمانی که قیمت وارد محدوده اشباع خرید و فروش می شود، به همان مسیر ورود می کنند، یعنی زمانی که قیمت به مناطق اشباع خرید و فروش می رسد، نقطه ورود این افراد فعال می شود.

اندیکاتور استوکاستیک RSI چیست؟

«استوکاستیک RSI» یا «StochRSI» در تحلیل تکنیکال استفاده می‌ شود و در بازه‌ بین صفر تا یک – یا صفر تا صد – حرکت می‌ کند. این اندیکاتور بجای استفاده از داده‌ های قیمتی استاندارد، از بکار بردن فرمول اسیلاتور استوکاستیک برای مجموعه‌ ای از «شاخص‌ های قدرت نسبی» (Relative Strength Index | RSI) بوجود می‌ آید. استفاده از مقادیر RSI در این فرمول به معامله‌ گران قدرت تشخیص بیش‌ فروشی یا بیش‌ خریدی RSI فعلی را می‌ دهد. اسیلاتور استوکاستیک RSI به عنوان یک اندیکاتور حساس‌ تر بوجود آمده است. این اندیکاتور استوکاستیک به نحوی تنظیم شده که بجای تحلیل کلی تغییرات قیمت به عملکرد تاریخی یک سهم توجه کند.

استوکاستیک RSI

بعضی از معامله‌ گران از استوکاستیک RSI میانگین متحرک می‌ گیرند تا این ناپایداری را کاهش و کارایی این اندیکاتور را افزایش دهند. برای مثال، گرفتن میانگین متحرک ده روزه از استوکاستیک RSI می تواند اندیکاتور هموارتر و ثابت‌ تری را بوجود بیاورد. بیشتر پلتفرم‌ های معاملاتی امکان اعمال یک اندیکاتور روی اندیکاتور دیگر را در اختیار معامله‌گر قرار می‌ دهند. به عبارت دیگر، نتیجه استوکاستیک RSI دو گام از قیمت دارایی مورد تحلیل فاصله دارد. این باعث می‌ شود که استوکاستیک RSI در زمان‌ هایی با قیمت اصلی سهام همخوانی نداشته باشد. با توجه به تعداد بالای سیگنال‌های تولید شده توسط استوکاستیک RSI، اگر آن را به همراه سایر اندیکاتور‌ها استفاده کرد، کارایی‌ بیشتری را در اختیار فرد قرار خواهد داد.

تاریخچه استوکاستیک RSI

استوکاستیک RSI توسط «توشار چنده» (Tushar S. Chande) و «استنلی کرول» (Stanley Kroll) در سال ۱۹۳۴ میلادی بوجود آمد. با اینکه در آن‌ زمان اندیکاتور های تکنیکالی برای تشخیص موقعیت‌ های بیش‌ خرید و بیش‌ فروش وجود داشتند، این دو، استوکاستیک RSI را بوجود آوردند تا حساسیت بالایی داشته باشد و سیگنال‌ های بیشتری را در مقایسه با اندیکاتور‌های قدیمی‌ تر تولید کند. وقتی مقادیر کمتر از ۰٫۲۰ می‌ شود و استوکاستیک RSI آن‌ را به صورت بیش‌‌ فروش تشخیص می‌ دهد به این معنی است که اندیکاتور RSI کمتر از کران پایین بازه تعریف شده خود است.

همچنین اگر استوکاستیک RSI بالاتر از ۰٫۸۰ شود، یعنی اندیکاتور RSI در حال رسیدن به نقاط بالای جدید است و می‌ تواند به عنوان سیگنال پولبک تلقی شود. استوکاستیک RSI همچنین برای تشخیص روند‌های کوتاه‌ مدت بکار می‌ رود. اگر استوکاستیک RSI را مانند یک اوسیلاتور با خط مرکزی واقع شده در ۰٫۵۰ در نظر بگیریم، زمانی که این اندیکاتور استوکاستیک در بالای این خط قرار می‌ گیرد، روند قیمتی در حال افزایش است و اگر استوکاستیک RSI پایین‌ تر از این خط باشد، روند قیمتی در حال کاهش یافتن است؛ دقت داشته باشید که اندیکاتورهای خانواده استوکاستیک در بازارهای مالی بورس و کریپتوکارنسی (cryptocurrency) قابلیت استفاده هستند لذا می توانید به راحتی روند سهام و رمزارزها را نیز پیش بینی کنید.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

اگر خاطرتان باشد، در مقاله ایچیموکو، سعی بر آن شد که کاربرد این اندیکاتور را در تحلیل های تکنیکال و تحلیل فاندامنتال بررسی کنیم. به این نتیجه رسیدیم که بر خلاف باور تریدرها در هر سطحی، عمل ترید یک عمل تخصصی می باشد و بر مبنای علمی پیش می رود. در این راستا ابزار هایی وجود دارد که تاکنون سعی بر بررسی آن ها داشته ایم.
در این مقاله در راستای بررسی و شناخت علمی تر بازارهای ارز دیجیتال، بر آن شدیم که اندیکاتور استوکاستیک را مورد بررسی قرار دهیم. پس برای بررسی تخصصی این موضوع، با ما تیم توکن باز همراه باشید.

مفاهیم کلی:

• اندیکاتور استوکاستیک (stochastic indicator) چیست؟
• انواع استوکاستیک
• فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک
• سیگنال های معاملاتی اندیکاتور استوکاستیک
• اندیکاتور استوکاستیک RSI چیست؟
• مراحل محاسبه استوکاستیک RSI

اندیکاتور استوکاستیک (stochastic indicator) چیست؟

این اندیکاتور ارتباط ما بین قیمت کلوز یا بسته شدن یک سهم و بازه قیمتی آن‌ سهم در طی دوره زمانی را، مورد ‌سنجش قرار می دهد.
این اندیکاتور‌ها تا به امروز جزو محبوب ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال محسوب می شود. این اندیکاتور‌ها از دقت بالایی برخوردارند ضمن آنکه قابل درک و فهم بوده و در نمایش دادن زمان خرید یا فروش یک سهم نیز دقیق می باشند. اندیکاتور استوکاستیک با این فرضیه استوار شده که در زمان بالا رفتن روند قیمت و بهای یک اندیکاتور استوکستیک چیست؟ سهام، قیمت کلوز یا بسته شدن، متقارن به کران بالای بازه قیمتی می باشد.

انواع استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک به سه دسته تقسیم می شود که با توجه به استراتژی مد نظر، تحلیلگران، مطلوب ترین مورد را برگزیده و انتخاب می کنند.

Fast stochastic

رایج ترین نوع این اندیکاتور، استوکاستیک سریع می باشد. اما به علت نوسانات شدیدی که دارد تنها مورد بهره جویی بعضی از تحلیلگران قرار می‌گیرد که نحوه محاسبه آن بر مبنای فرمول هایی است که در ادامه به ذکر آن می پردازیم.

Slow stochastic

اینگونه استوکاستیک نسبت به گونه ی پیشین که استوکاستیک سریع بوده، از طرفداران بیشتری برخوردار است. از K% سریع یا Fast با Simple Moving Average (میانگین متحرک ساده) و ۳ دوره‌ای هموار شده می باشد و همچنین D% آن از SMA میانگین متحرک ساده K% کند یا Slow سه دوره‌ای محاسبه می‌شود.

Complete stochastic

این استوکاستیک نسخه ی سفارشی استوکاستیک کند یا اِسلو می‌باشد. در استوکاستیک کامل K% سریع با SMA دوره هموار شده است.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

هر اندیکاتور، فرمول محاسبه ی مخصوص به خود را دارد. برای به دست آوردن و حساب کردن اندیکاتور استوکاستیک، دو پارامتر خط K% و خط D% را باید محاسبه و اندازه‌گیری کنیم که عوامل و پارامترهای اصلی در این اندیکاتور می‌باشند.
اندیکاتور استوکاستیک به گونه ی زیر محاسبه و اندازه گیری می‌شود. اول برای محاسبه و اندازه‌گیری خط K% به گونه ی زیر عمل می‌کنیم:

K% = (Current Close – Lowest Low) / (Highest High – Lowest Low) * 100
همان‌طور که می بینید، برای محاسبه، مستلزم دانستن قیمت بسته شده در کم‌ترین قیمت و بالاترین قیمت هستیم. حاصل عددی این فرمول، در شمایل و شکل درصد پدید و به دست می‌آید که نشانگر تقارن به حداکثر قیمتی و یا حداقل قیمتی خواهد بود.
بدین ترتیب برای محاسبه خط D% به‌ شکل زیر عمل می‌کنیم:
میانگین 3 دوره از خط K%
D% = 100 * (H3/L3)
در این فرمول هم مانند فرمول پیشین، نسبت 3 دوره از بالاترین قیمت سهم یا ارز به سه دوره از پایین‌ترین قیمت آن سهم حساب می‌شود و حاصل آن به گونه ی درصد نمایانگر می شود. در حقیقت می توان گفت این دو خط بین صفر تا صد، نوسان در نوسان است.

سیگنال های معاملاتی اندیکاتور استوکاستیک

برای فهم و داشتن تفسیر صحیحی از این اندیکاتور، مستلزم دانستن چند نکته هستیم که در ادامه به آن اشاره میکنیم:

Price failure

باید بدانیم اگر استوکاستیک خیلی شدید و به طور ناگهانی صعودی شود و دو خطی که در اندیکاتور وجود دارند از همدیگر جدا شده و فاصله بگیرند، در اکثر موارد، نشانگر احتمالی آغاز روند قیمتی تازه و جدید خواهد بود.در حقیقت آن سیگنال به ما می گوید که مومنتوم روند صعودی در حال زیادشدن بوده و قیمت در تلاش برای رسیدن به نواحی بالاتر از سقف قیمتی خود، در جریان ۱۴ شمع اخیر است.

اگر این شرایط همزمان با شکست قیمت از نقاط خنثی نموداری هم مسیر باشد، قادر است سیگنال معاملاتی اولیه را تقویت بخشد. شکست قیمتی، وارد فاز تثبیت با شکست خط روند در اندیکاتور استوکاستیک شده و بالارفتن مومنتوم قیمت را تایید خواهد کرد.

Trading by trend

تا وقتی که استوکاستیک در یک مسیر به حرکت خود تداوم بخشد، روند قیمت دوام خواهد داشت. به بیان دیگر، نباید در پروسه ی تحلیل تکنیکال با اندیکاتور استوکاستیک، وارد جنگ شد. در حقیقت بهره مندی از این دانسته ها برای گرفتن پوزیشن های معاملاتی با احتمال win بیشتر و بالاتر، راهکار زیرکانه به ‌حساب می آید.

Strong trends

اگر این اندیکاتور در نقطه ی اشباع داد و ستد قرار بگیرد، باید پوزیشن معاملاتی خود را نگه دارید. زیرا ممکن است یک روند بسیار پرقدرت و چشمگیری صورت بگیرد. باید بدانیم حتی اگر قیمت در انتهای نقطه ی اشباع داد و ستد نیز قرار بگیرد، به معنی تغییر کامل مسیر روند نخواهد بود.

اندیکاتور استوکاستیک RSI چیست؟

از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بهره جویی می شود و مسیر حرکت آن در بازه‌ بین صفر تا یک – یا صفر تا صد – می باشد. اندیکاتور استوکاستیک به جای بهره مندی از دانسته های قیمتی استاندارد، با بکار بردن فرمول اسیلاتور استوکاستیک برای گروهی از «شاخص‌های قدرت نسبی یا RSI» پدید می‌آید.
بهره جویی از مقدار RSI در این فرمول به تریدرها توان تشخیص Oversold یا Overbought شاخص قدرت نسبی فعلی را می‌دهد. اسیلاتور استوکاستیک RSI تحت عنوان یک اندیکاتور با حساسیت بالاتر پدید آمده است. این اندیکاتور به صورتی تنظیم شده که بجای آنکه به تحلیل کلی تغییرات قیمت توجه نماید، به عملکرد تاریخی یک سهم یا ارز توجه و دقت می نماید.

مراحل محاسبه استوکاستیک RSI

استوکاستیک RSI بر مبنای ارزیابی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی حاصل می شود. RSI برای آنالیز خود از ۱۴ دوره زمانی کمک می‌گیرد. در ادامه به ارزیابی مراحل حساب کردن استوکاستیک RSI می پردازیم.

1.اقدام به ثبت سطوح بدست آمده از RSI را برای ۱۴ دوره نمایید.
2.در دوره انتهایی، RSI فعلی، بالاترین RSI و پایین‌ترین RSI را بررسی نمایید. حال به تمام داده‌ها برای محاسبه استوکاستیک RSI دسترسی داریم.
3.پس از دوره ی چهاردهم یعنی دوره پانزدهم، به شاخص قدرت نسبی فعلی، بالاترین RSI و پایین‌ترین RSI دقت فرمایید (اما فقط برای 14 دوره ی گذشته نه دوره پانزدهم) و استوکاستیک RSI جدید را محاسبه کنید.
4.با به انتها رسیدن هر دوره، استوکاستیک شاخص قدرت نسبی جدید را با بهره جویی از مقدارهای چهارده RSI پیشین، محاسبه کنید.