اهمیت معین کردن حد ضرر

اندیکاتور CCI برای مشخص کردن نقاط خریدوفروش، تعیین قدرت و همین‌طور تغییرات قدرت روند است. این اندیکاتور علاوه بر نقاط close بازار به shadow کندل­ها نیز توجه دارد. اندیکاتور MACD از ترکیب میانگین‌های متحرک به دست می‌آید، این اندیکاتور از تقدم و تأخر فاز نسبت به یکدیگر، روند را پیش‌بینی می‌کند که نقاط خریدوفروش را طبق آن می‌توان تشخیص داد.

اهمیت معین کردن حد ضرر

اگر علم مدیریت سرمایه را نداشته باشیم دچار ترس از معامله بعد از ضرر خواهیم شد به این توضیح که در انتخاب سهم و وارد شدن دریک سهم باید به مواردی مثل میزان نقد شوندگی هر سهم و میزان نقدینگی خودمان توجه کنیم مثلا اگر سهمی میزان نقد شوندگی پایینی دارد نباید میزان قابل توجهی از دارایی خودمان را وارد کنیم

دومین مطلبی که باید به آن توجه کرد این است که باید حد ضرر برای خودمان در هر معامله انتخاب کنیم و این مقدار ضرر را قبول کنیم که اگر این حد ضرر شکسته شد باید از سهم خارج شویم نه اینکه اینقدر با سهم ادامه دهیم تا ضررمان جبران شود

باید ضرر این معامله را با سود در یک معامله دیگر جبران کنیم

اگر ریسک به ریوارد مناسبی انتخاب کنید میتوانید با یک معامله مثبت و رسیدن به هدفی که معین کرده اید سه معامله با ضرر خودتان را جبران کنید یعنی با داشتن استراتژی واحد در مدیریت سرمایه اعتماد به نفس مناسب برای ادامه کار پیدا خواهید کرد

پذیرفتن حد ضرر نکته بسیار اساسی در مدیریت سرمایه است بسیاری از معامله گران به حد ضرر خود پایبند نیستند و معامله ای که میتوانستند با ضرر های کم از ان خارچ شوند با گذر زمان با ضررهای سنگین خارج میشوند

نباید بازیگران بازار بتوانند شما را کنترل کنند یعنی شما باید در معامله مثل یک ربات عمل کنید و دچار احساسات نشوید چرا که بازیگران بازار به دنبال احساسی کردن شما هستند

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

۱۰ درس از ۲۰ تریدر مشهور که نباید فراموش کنید

ترید یا معامله ارزهای دیجیتال یک سفر پرماجرا است که برای هر کسی معنایی دارد و می‌تواند شغل‌ها، کسب‌وکارها و همه صنایع را تحت تأثیر خود قرار دهد. معامله‌گران واقعی افرادی هستند که دل به راه سپرده و در آن به موفقیت می‌رسند. آن‌ها برای این کار ابزارها و استراتژی‌های متعددی را به کار می‌گیرند و هرکدام قوانین و اصول خود را برای رسیدن به این هدف دنبال می‌کنند. البته بین روش‌ها و عادات معامله‌گران موفق شباهت و تفاوت‌هایی هم وجود دارد.

دنیز آندروشچنکو (Denys Andrushchenko)، محقق ارزهای دیجیتال، با بررسی صحبت‌های معامله‌گران مشهور دنیا، ده توصیه‌ی بسیار مهم آن‌ها را در قالب یک مقاله جمع‌آوری کرده است که آن‌ها را در ادامه می‌خوانید.

۱. قبل از به خطر انداختن پول‌هایتان یاد بگیرید

گرداننده کانال یوتیوبی «Del the Trader» ادعا می‌کند که شیوه برخورد شما با این کار باید مثل یک کسب‌وکار در حال رشد باشد. لوئیز رکابارن (Luis Recabarren) بر این نکته تأیید می‌کند که کار سخت و تمرکز، اصول موفقیت در تریدینگ هستند. تمرکزِ یک معامله‌گر معمولاً از تمرکز روی انجام یک تحلیل کلی از بازار شروع شده و در نهایت به نظارت و معامله روی چندین سهام یا دارایی خاص تبدیل خواهد شد.

صاحب کانال «Futures Trader71» هم خاطرنشان می‌کند که لازم است با این حرفه از نظر سرمایه‌گذاری و تعهد مثل یک کسب‌وکار برخورد شود. مدیریت و اختصاص زمان مناسب، بیشترین فرصت برای کسب سود را برای شما فراهم خواهد کرد.

مارکو با نام کاربری «Bitscalp»، یک معامله‌گر ناشناس از کشور مالت می‌گوید:

خیلی از مردم نمی‌توانند در این کار به موفقیت برسند. سال‌ها طول می‌کشد تا بتوانید با وضعیت قرمز بازار و از دست دادن پول در این کار کنار بیایید. اکثر مردم خوردن تنقلات و تماشای تلویزیون را به رسیدن به استقلال مالی ترجیح می‌دهند.

۳. نقشه و برنامه داشته باشید و به آن وفادار بمانید

بازندگان را کنار گذاشته از برنده‌ها تقلید کنید. شما هم احتمالاً این جمله را بارها شنیده‌اید. بی‌دلیل نیست که اکثر معامله‌گران موفق مکرراً این اصل را در معاملات به کار می‌برند و تازه‌واردها برعکس آن را فراموش می‌کنند.

فرانک پولاک (Frank Pollack) به ما یادآوری می‌کند که ریسک‌پذیر بودن در معاملات و نترسیدن از ضرر می‌تواند باعث بهبود روند موفقیت و سودآوری معاملات شما شود. نقطه خروج و اهمیت معین کردن حد ضرر توقف ضرر (استاپ لاس) باید همیشه در برنامه‌ریزی شما در نظر گرفته شود. در معامله باید آرزو، دعا و امید را کنار بگذارید در غیر اینصورت هنوز درس‌تان را خوب یاد نگرفته‌اید.

جیسون از شرکت اویل تریدینگ گروپ (OTG) هم، ضمن تأیید این نکته اضافه می‌کند که معامله‌گران باید معاملات موفق خود را تا جایی که ممکن است تکرار کنند [و تا جایی که می‌توانند جلوی ضرر را بگیرند]. او می‌گوید که رابطه بین ریسک و پاداش در این کار هم صدق می‌کند و ریسک بیشتر پاداش بیشتری به همراه خواهد داشت.

کونینگ کارل (Koning Karel) یک گام فراتر رفته و استدلال می‌کند که ضرر کردن برای تغییر و بهبود استراتژیِ یک معامله‌گر لازم و حیاتی است. صفتی که بازار در طی زمان به شما می‌آموزد فروتنی است و این صفت برای برآوردهای شما و تکرار نکردن اشتباهات گذشته، بسیار مهم است.

والتر لسیکار (Walter Lesicar) شکست‌ها و ضررها را بخشی جدانشدنی از روند یادگیری می‌داند. در واقع هنگامی می‌توانید به سود و درآمد بالاتری دست پیدا کنید که یاد گرفته باشید ضررهای خود را به حداقل برسانید.

هنگام شروع یک روند، اولین کار من ایجاد و نهایی کردن حدود حد ضرر است. چه حرکت بازار به نفع من باشد چه به ضرر من، من هیچ‌گاه تا رسیدن به حدودی که مشخص کرده‌ام منتظر نمی‌شینم چون خیالم راحت است که آن‌ها را تعیین کرده‌ام

برت باسنبری هم در مورد نادیده گرفتن مدیریت ریسک هشدار می‌دهد. او بدترین معامله عمر خود را وقتی می‌داند که مبلغ ۴,۵۰۰ دلار سود کرده بود اما بعد از اینکه یک دوش گرفت و برگشت متوجه شد که ارزش سهامش ۴,۰۰۰ دلار پایین رفته است. او به‌ جای جلوگیری از ضررهای بیشتر و خروج، پوزیشن خود را حتی وقتی ارزش آن ۸,۰۰۰ دلار پایین رفت هم حفظ کرد. صبح روز بعد که موجودی خود را بررسی می‌کرد متوجه شد که ۲۷,۰۰۰ دلار ضرر کرده است.

من هیچ‌گاه این اشتباه را تکرار نخواهم کرد. همیشه به استراتژی و برنامه خود وفادار بمانید.

۵. تحلیل فاندامنتال اهمیت زیادی دارد

این روزها نرم‌افزارهای رایگان و پولی بی‌شماری در دسترس معامله‌گران قرار دارد که البته باید هزاران منبع اطلاعاتی مختلف مثل استاک ویتز (Stockwits)، کوارترلی ریپورتز (QaurterlyReports)، گروه‌ها و چت روم‌های خصوصی را هم به این فهرست اضافه کرد. انتخاب آگاهانه و هوشیارانه شما از میان این نرم‌افزارها و منابع از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. ابزاری را انتخاب کنید که برای شما بهتر جواب می‌دهد و به آن وفادار بمانید.

در نظر داشته باشید که استفاده از تعداد زیادی شاخص می‌تواند شما را از کار بیندازد. دنبال کردن دامنه وسیعی از شاخص‌ها، کاری بسیار طاقت‌ فرساست. داده‌های بیش‌ از حد نیز کلافی سردرگم از اطلاعات را ایجاد می‌کند که اگرچه در نگاه اول به نظر مرتبط می‌رسند ولی در واقعیت چنین ارتباطی وجود ندارد. در پایین فهرست کوتاهی از شاخص‌هایی ذکر شده است که معامله‌گران ما به شما پیشنهاد داده‌اند:

• (Volume Weighted Average Price (VWAP
• سطوح فیبوناچی
• شاخص نوسان نسبی (RVI)
• ابزارهای بررسی اردر فلو (Order Flow – جریان سفارشات)

تکنیک‌های اصلی مورداستفاده در معاملات، اردر فلو (Order Flow) و شاخص انباشت (CVI) هستند. اردر فلو یا همان جریان سفارشات روشی در معامله است که معامله‌گر با بررسی سفارشات خرید و فروش در صرافی‌ها روند قیمت را حدس می‌زند. شاخص انباشت هم در پیدا کردن نقاطی که در آن خرید گسترده رخ می‌دهد به شما کمک می‌کند.

نرم‌افزارهای معروف مورد استفاده در معاملات هم شامل نرم‌افزارهای ریتمیک (Rithmic)، ای ترید (E-Trade) و بلک باکس (Black Box) است که البته فهرست آن‌ها تنها محدود به این سه نرم‌افزار نمی‌شود. به اشتراک گذاشتن تجربه‌های معاملاتی خود با دیگران و کمک به آن‌ها برای پیشبرد مهارت‌هایشان برای بهینه‌سازی ریسک‌ها برای همه معامله‌گران مفید است. به یاد داشته باشید که این مردم هستند که کنترل بازار را به دست دارند و کامپیوترها تنها دستورات را اجرا می‌کنند.

۷. معامله با اهرم

یعقوب رحیموف (Yagub Rahinmov) از گروه مالی «۷MarketZ» اصرار دارد که توجه به آمارها و احتمالات برای رسیدن به بهترین نتایج ممکن ضروری است. لسیکار هم در این مورد می‌گوید:

برای برنده شدن نیاز یه به یک شانس احتمالاتی حداقل ۵۱ به ۴۹ دارید. درک کردن نحوه کارکرد جریان سفارش‌ها (Order Flow) و بررسی سفارش‌های خرید و فروش شانس موفقیت من را حداقل ۶۰ درصد یا حتی بیشتر بالا برد و این تنها به این خاطر است که من می‌توانم به‌طور آنی سفارش‌های خرید و فروش را در جایی که سفارش‌ها ثبت شده و سرمایه در آن جریان دارد، مشاهده کنم.

جیسون راموس از شرکت نفتی OTG از این ادعا حمایت می‌کند و می‌گوید:

این کار ربطی به شانس ندارد و به احتمالات و نقاط قوت هر معامله‌گر مربوط است.

پیتر بکر (Peter Becker) به ما توضیح داد که درک ساز و کارهای بازار، شانس موفقیت شما در معاملات را بالا می‌برد و برعکس معامله به‌صورت تصادفی، دشمن اصلی معامله‌گران است.

با اینکه حجم، نقدینگی و عمق بازار، محبوب‌ترین شاخص‌های مورد استفاده معامله‌گران هستند اما باید همیشه مدیریت ریسک را هم به‌عنوان بخشی از استراتژی خود در نظر بگیرید. برای موفق شدن باید یاد بگیرید که چگونه خودتان را کنترل کنید.

۹. احساسات خود را کنترل کنید

شاید این شعار هم به نظر شما کلیشه‌ای باشد اما برای فعالیت در این حرفه بسیار مهم است. اگر تنها انگیزه شما از این کار کسب سود باشد در دراز مدت موفقیتی به دست نخواهید آورد. معامله‌گران حرفه‌ای خود را در کار خود غرق می‌کنند و مدام در حال کشف استراتژی‌های بهتر و کسب اطلاعات بیشتر در مورد این صنعت یا سهام موردعلاقه خود هستند. اکثر معامله‌گرانی که با آن‌ها مصاحبه شده است، هیچ برنامه‌ای برای کنار کشیدن نداشتند. همه آن‌ها از کار خود لذت می‌برند و قصد دارند برای لذت برنده شدن هم که شده تا جایی که می‌توانند به این کار ادامه دهند.

به یاد داشته باشید که خوش‌شانسی نتیجه برنامه‌ریزی مناسب است. سعی کنید هرروز تفریح کنید، چیز جدیدی یاد بگیرید و به یک نفر کمک کنید.

استفاده از اندیکاتور RSI و خطوط فیبوناچی در تحلیل بازار ارز

یکی از بزرگ‌ترین و پویاترین بازارها، بازار بورس ارز است. در این بازار، پول رایج کشورها دو به ‌دو باهم مقایسه و خریدوفروش می‌شوند. تحلیل قیمت‌ها و پیش‌بینی در بازار ارز به دو صورت تکنیکال و فاندامنتال صورت می‌پذیرد. تحلیل تکنیکال دارای دنیای گسترده‌ای از کاربردهای ریاضیاتی در این بازار بوده و از فرمول‌های خطی و غیرخطی تا هوش مصنوعی و الگوریتم‌های فرا ابتکاری و پردازش داده‌ها را پوشش می‌دهد.
خریدوفروش در بازار ارز توسط نرم‌افزار Meta trader صورت می‌گیرد؛ که این نرم‌افزار به‌ صورت پیش‌فرض اندیکاتور و فرمول‌های ریاضیاتی را به‌صورت گرافیکی و برنامه‌نویسی شده در اختیار معامله گران قرار می‌دهد؛ تا در تحلیل بازار به آنان کمک کند.
اندیکاتور RSI و خطوط فیبوناچی می‌توانند تحلیل‌های مناسبی برای بازار ارز ارائه دهند، که این تحلیل‌‌ها می‌توانند ابزار مناسبی برای معامله گران در این بازار باشند. شیوه‌ای که در ادامه ارائه می‌شود از خطوط فیبوناچی و اندیکاتور RSI کمک می‌گیرد و با تغییر در نحوه‌ی استفاده از آن، حد سود را در معاملاتی که با تحلیل این شیوه صورت می‌پذیرد، افزایش می‌دهد؛ و از طرفی سعی در حداقل کردن ضرر در معاملات دارد.
در ادامه این شیوه با اندیکاتورهای MACD و CCI نیز مقایسه می‌شود و کاهش ریسک در معاملات را در برابر شیوه‌های ذکرشده نشان می‌دهد. ابتدا توضیح مختصری در مورد RSI و شیوه‌ی استفاده از این اندیکاتور در شیوه موردنظر همراه با خطوط فیبوناچی ارائه شده و سپس مقایسه با شیوه‌های دیگر بیان می‌شود .

سرفصل‌هایی که در این مقاله موردبررسی قرارگرفته در زیر بیان شده است:

• شیوه RSI/Fibo بر چه اساس در بازار ارز کار می‌کند و این شیوه چه زمانی را برای خرید یا فروش پیشنهاد می‌دهد؟
• حد سود و ضرر شیوه RSI/Fibo در بازار ارز
• مقایسه شیوه RSI/fibo با اندیکاتور MACD و CCI
• مزیت شیوه RSI/fibo نسبت به اندیکاتور CCI و MACD

شیوه RSI/Fibo بر چه اساس در بازار ارز کار می‌کند و این شیوه چه زمانی را برای خرید یا فروش پیشنهاد می‌دهد؟

اساس کار این شیوه، اندیکاتور RSI است. نقاط حساس اندیکاتور RSI نقاط ۲۰ و ۸۰ است، منظور از حساسیت RSI نسبت به خطوط ۲۰و ۸۰ این است که اگر خطوط RSI، نقطه‌ی ۲۰ بازار را لمس کند، بازار از فروش اشباع شده و اگر نقطه‌ی ۸۰ بازار را لمس کند بازار از خرید اشباع شده است. منظور از اینکه بازار از فروش اشباع شده یعنی قیمت در بازار ارز بیش ‌از حد پایین آمده، لذا بازار تمایل دارد به سمت صعود قیمت حرکت کند، و منظور از اشباع شدن بازار از اهمیت معین کردن حد ضرر خرید این است که قیمت در بازار بیش ‌از حد بالا رفته، لذا بازار تمایل دارد به سمت نزول قیمت حرکت کند.

وقتی بازار در اندیکاتور RSI به نقطه‌ی ۲۰ یا پایین‌تر از ۲۰ رسید، این شیوه هیچ خریدی انجام نمی‌دهد، اما هنگامی‌که در برگشت از زیر خط، دوباره به نقطه‌ی ۲۰ رسید، این شیوه بیان می‌کند که لحظه‌ی خوبی برای خرید در بازار ارز است. همچنین زمانی که RSI به خط ۸۰ برخورد کرد و از آن بالاتر رفت هیچ معامله‌ای توسط این شیوه پیشنهاد نمی‌شود، ولی وقتی در برگشت به نقطه‌ی ۸۰ برخورد کرد، در این لحظه فروش در بازار توسط این شیوه پیشنهاد می‌شود.

یکی دیگر از عوامل RSI در تحلیل بازار ارز، پریود یا به عبارتی اهمیت معین کردن حد ضرر دوره زمانی است که RSI با استفاده از آن بازار را چک می‌کند. تعداد کندل یا دوره باز و بسته شدن قیمت باید در RSI چک شود و RSI به‌طور پیش‌فرض ۱۴ کندل قبل را موردبررسی قرار می‌دهد.

اما در این شیوه با توجه به سوابق بررسی‌شده در جفت ارز USD-CHF در دوره زمانی ۱ ساعت، ۷ کندل را موردبررسی قرار اهمیت معین کردن حد ضرر می‌دهیم. البته شایان‌ذکر است که تنظیمات اولیه این شیوه در Time frame و جفت ارزهای مختلف متفاوت است. یعنی در جفت ارزها و Time frame های دیگر ممکن است با توجه به سوابق بازار ارز نیاز باشد کندل های کمتر یا بیشتری موردبررسی قرار گیرد.

اگر خطوط RSI نقطه‌ی ۲۰ بازار را لمس کند، بازار از فروش اشباع شده و اگر نقطه‌ی ۸۰ بازار را لمس کند بازار ارز از خرید اشباع شده است. تعداد کندل یا دوره باز و بسته شدن قیمت باید در RSI چک شود و RSI به‌طور پیش‌فرض ۱۴ کندل قبل را موردبررسی قرار می‌دهد.

حد سود و ضرر شیوه RSI/Fibo در بازار ارز

یکی از مشکلات اکثر شیوه‌ها و الگوریتم‌ها، در عدم معین کردن میزان ضرر معامله است. این روش‌های تحلیل فقط نقاط ورود به بازار را مشخص می‌کنند و پیشنهادی برای نقطه خروج از معامله ندارند.
خطوط فیبوناچی از مهم‌ترین خطوط مورداستفاده در Meta trader است. از مهم‌ترین خطوطی که فیبو بیان می‌کند می‌توان به Retracement ,Fibo expnasion Fibo اشاره کرد، که هرکدام از این خطوط را می‌توان در زمینه‌های مختلف استفاده کرد.

فرض کنید اگر بازار ارز روند نزولی داشته باشد و بخواهیم پیش‌بینی کنیم که بازار در تغییر روند تا چه اندازه صعود می‌کند و یا بلعکس، از Retracment Fibo استفاده می‌شود. در این شیوه با توجه به خطوط Fibo expansion و Retracement Fibo حد سود و ضرر در معامله مشخص می‌شود، ما در این شیوه حد سود را با Retracement Fibo و حد ضرر را با Fibo expansion محاسبه می‌کنیم. در این شیوه از Retracement Fibo متناسب به این‌که معامله از نوع خرید یا از نوع فروش است استفاده شده است. به‌طور مثال اگر معامله از نوع خرید باشد، این شیوه کندل های قبل را چک می‌کند تا به کندلی برخورد کند که صعودی باشد. آنگاه از نقطه‌ی close کندل صعودی تا open کندلی که خرید در آن نقطه انجام شده است Retracment Fibo را می‌کشیم. شیوه موردنظر حد سود معامله را روی خط ۸/۶۱ فیبو پیشنهاد می‌کند. زیرا در اکثر موارد، بازار خط ۸/۶۱ را لمس کرده و بعدازآن بازار دارای نوساناتی می‌شود که این امکان وجود دارد روند بازار تغییر کرده و معامله دچار ضرر شود.

میزان ضرر در شیوه RSI/fibo با Fibo expansion بیان می‌شود. به این صورت که در معامله از نوع فروش از نقطه‌ای که فروش انجام می‌شود، کندل های قبل را موردبررسی قرار داده تا به اولین کندل نزولی برخورد کند. آنگاه از نقطه‌ی close کندل نزولی Fibo expansion آغاز شده و نقطه‌ی پایانی fibo، نقطه‌ی close کندل صعودی است که ماقبل کندلی که فروش از آن آغاز شده، است.

حد ضرر پیشنهادی در این شیوه خط ۸/۶۱ Fibo expansion است. این خط بر اساس تجربه و بررسی‌های انجام شده در سوابق بازار ارز بیان می‌شود و در خطوط Fibo expansion کمترین مقدار را دارا بوده یعنی کمترین حد ضرر پیشنهادی Fibo expansion است.

اگر بازار ارز روند نزولی داشته باشد و بخواهیم پیش‌بینی کنیم که بازار در تغییر روند تا چه اندازه صعود می‌کند و یا بلعکس، از Retracment Fibo استفاده می‌شود. میزان ضرر در شیوه RSI/fibo با Fibo expansion بیان می‌شود و حد ضرر پیشنهادی در این شیوه خط ۸/۶۱ Fibo expansion می‌باشد.

مقایسه شیوه RSI/fibo با اندیکاتور MACD و CCI

اندیکاتور CCI برای مشخص کردن نقاط خریدوفروش، تعیین قدرت و همین‌طور اهمیت معین کردن حد ضرر تغییرات قدرت روند است. این اندیکاتور علاوه بر نقاط close بازار به shadow کندل ها نیز توجه دارد. CCI شیوه‌ی کاربردی بسیار نزدیکی با RSI دارد. CCI دارای ۲ خط ۱۰۰- و ۱۰۰ برای تعیین نقاط خریدوفروش است.
با توجه به موارد بررسی‌شده، می‌توان بیان کرد که اندیکاتور CCI نمی‌تواند کمک تحلیل مناسبی برای معامله گران در بازار باشد همچنین با توجه به این‌که CCI علاوه بر نقاط close ، shadow های کندل را نیز موردبررسی قرار می‌دهد و نمی‌تواند روند کلی بازار را به‌طور مناسب به نمایش گذارد، لذا در مقایسه با شیوه RSI/fibo میزان ضرر بیشتری دارد. اما شیوه RSI/fibo با توجه به اینکه از اندیکاتور RSI و خطوط مهم fibo بهره گرفته است، می‌تواند تحلیل مناسبی برای خریدوفروش در بازار ارز ارائه دهد و بسیار مطمئن‌تر از CCI عمل کند.
اندیکاتور MACD از ترکیب میانگین‌های متحرک به دست می‌آید، این اندیکاتور از تقدم و تأخر فاز نسبت به یکدیگر، روند را پیش‌بینی می‌کند که نقاط خریدوفروش را طبق آن می‌توان تشخیص داد. هنگامی‌که نمودار خطی بازار با نمودار MACD حالت همگرایی را ایجاد کند، خرید پیشنهاد شده و اگر حالت واگرایی را ایجاد کند فروش پیشنهاد می‌شود.
همان‌طور که بیان شد MACD فقط نقاط خریدوفروش را پیشنهاد می‌کند ولی حد سود و ضرر در معامله را مشخص نمی‌کند. همچنین تغییر روند ناگهانی بازار در بعضی موارد، معاملات پیشنهادی MACD را دچار ضررهای بسیار کلان می‌کند. از آنجائی که MACD مانند RSI ازجمله اندیکاتورهای مناسب برای تحلیل بازار ارز است، در مقایسه با شیوه RSI/fibo به دلیل عدم استفاده از خطوط کمکی مانند Fibo نمی‌تواند تحلیل‌های مطمئن‌تری ارائه دهد از طرفی می‌توان به این نکته اشاره کرد که RSI/fibo حد ضرر را برای معامله مشخص کرده اما MACD قادر به تعیین میزان ضرر هاست.

اندیکاتور CCI برای مشخص کردن نقاط خریدوفروش، تعیین قدرت و همین‌طور تغییرات قدرت روند است. این اندیکاتور علاوه بر نقاط close بازار به shadow کندل­ها نیز توجه دارد. اندیکاتور MACD از ترکیب میانگین‌های متحرک به دست می‌آید، این اندیکاتور از تقدم و تأخر فاز نسبت به یکدیگر، روند را پیش‌بینی می‌کند که نقاط خریدوفروش را طبق آن می‌توان تشخیص داد.

مزیت شیوه RSI/fibo نسبت به CCI و MACD

RSI/fibo برای معامله گران حد سود و ضرر را مشخص می‌کند، اما CCI و MACD حد سود یا ضرر را مشخص نمی‌کنند؛ بلکه تنها می‌توانند روند بازار را تا حدودی نشان دهند. CCI و MACD به‌صورت یکتا و بدون استفاده از ابزار کمکی Meta trader بازار را مورد تحلیل قرار می‌دهد، درصورتی‌که RSI/fibo از اندیکاتور RSI به همراه خطوط fibo استفاده می‌کند و به تحلیل بازار می‌پردازد.
میزان سودی که RSI/fibo در معاملات پیشنهادی احتمال می‌دهد بیش‌تر از میزان ضرر است و این موضوع به این معناست که میزان ریسک به پاداش آن کم است. یعنی به طور مثال اگر شما در معامله‌ای حد ضرر یک‌دلاری دارید، حد سود شما دو دلار است. به عبارت ساده‌تر اگر شما در دو معامله ضرر کنید آنگاه با سود در یک معامله میزان خسارت آن دو معامله‌ای که ضرر کردید را پوشش داده‌اید. اما در CCI و MACD این امر مبهم است . یعنی در بعضی موارد با توجه به روند بازار معاملات در چرخه‌ی سود و در بعضی موارد معاملات در چرخه‌ی ضرر قرار می‌گیرد، که این مسئله ریسک در معاملات را بالا برده و احتمال ضرر در بازار را افزایش می‌دهد اما fibo/RSI ریسک در معاملات را به حداقل کاهش می‌دهد و میزان سود را افزایش می‌دهد.

RSI/fibo برای معامله گران حد سود و ضرر را مشخص می‌کند، ، اما CCI و MACD حد سود یا ضرر را مشخص نمی‌کنند، بلکه تنها می‌توانند روند بازار ارز را تا حدودی نشان دهند. میزان سودی که RSI/fibo در معاملات پیشنهادی احتمال می‌دهد بیش‌تر از میزان ضرر می‌باشد و این موضوع به این معناست که میزان ریسک به پاداش آن کم است.

نتیجه :

Meta trader برای کمک به معامله گران بازار بورس ارز تعدادی شیوه پیش‌فرض را ارائه می‌دهد که از هرکدام از شیوه‌ها می‌توان در تحلیل و ارزیابی بازار ارز بهره برد. این شیوه‌ها به‌تنهایی دارای قدرت تحلیل کافی نمی‌باشند. همان‌طور که در متن بیان شد ممکن است هرکدام از اندیکاتورها به‌تنهایی قادر به نمایش حد سود و ضرر نباشند یا میزان ریسک بالایی داشته باشند.
شیوه Fib/RSI از شیوه‌ها و خطوط نرم‌افزار به‌طور ترکیبی استفاده می‌کند لذا نتایجی که از ترکیب آن‌ها حاصل می‌شود از حالت یکتای آن‌ها بهتر است. چراکه میزان ضرر و حد ریسک را پائین می‌آورد و قدرت اطمینان در معاملات را بالا می‌برد. باید در نظر داشت که برای استفاده از این شیوه در بازارهای دیگر و یا دیگر جفت ارزها، دوره‌های زمانی مختلف و تنظیمات اولیه در مقادیر گوناگون تست شود تا با توجه به تجربه بهترین داده ورودی برای تحلیل اتخاذ شود.

درباره مهرناز سلطانی

نویسنده کتاب: ثروت نهفته در بورس ایران ،مدرس و مربی دوره های بورس و هوش مالی مقدماتی و پیشرفته ،بنیان گذار مجموعه همیار سرمایه ،تحلیگر و معامله گر بورس اوراق بهادار ،نویسنده روزنامه همشهری در حوزه بورس کارشناس رادیو اقتصاد سیما سخنران در سمینارها و همایش های مالی نگارنده بیش از 150 مقاله آموزشی در بازارهای مالی

اصطلاحات مهم در پرایس اکشن

در این مقاله قصد داریم با توجه به اهمیت price action برخی از مهم ترین اصطلاحات کاربردی پرایس اکشن را مورد بررسی قرار دهیم و علاوه بر شناخت کامل، کاربرد و نحوه بکار گیری آنها را برای مخاطبین عزیز شرح دهیم.

نمودار شمعی چیست؟

نمودار شمعی یا نمودار شمعدانی نشان‌دهنده قیمت بالا، قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن و قیمت پایین است.

1. قیمت بالا: بیشترین قیمتی است که سهام مورد نظر در دوره معین تحلیل داشته است.
2. قیمت پایین: تعریفی کاملاً مخالف تعریف قیمت بالا را دارد.
3. قیمت بسته شدن: آخرین قیمت معامله سهام است.
4. قیمت باز شدن: قیمت اولین معامله سهام در دوره معین اشاره دارد.

روند گاوی چیست؟

روند گاوی هنگامی مشاهده می‌شود که قیمت‌ها در حال افزایش و نمودار صعودی باشد. روند گاوی مشاهده شده در تحلیل یعنی قیمت‌ سهم‌های شرکت مورد نظر در حال افزایش است. در این مواقع سرمایه‌گذاران اطمینان دارند که روند صعودی ادامه خواهد داشت. در واقع روند گاوی را زمانی مشاهده می‌کنیم که مجموعه شمع‌ها در حال افزایش به سمت راست باشند. در این زمان خط روند زاویه 45 درجه دارد.

روند خرسی چیست؟

روند خرسی هنگامی مشاهده می‌شود که قیمت‌ها در حال کاهش و نمودار نزولی باشد. در روند خرسی قیمت‌ها به صورت مداوم در حال کاهش یافتن هستند. این روند نزولی به دلیل باور معامله‌گران به نزولی شدن آن بیشتر از این هم سقوط خواهد کرد. ساختار روند خرسی، مخالف ساختار روند گاوی است. در این زمان، خط روند در زوایه‌ای 315 درجه قرار می‌گیرد.

بازار خنثی چیست؟

بازار خنثی بر خلاف بازار‌های رونددار، نه روند صعودی و نه روند نزولی دارد. درواقع سهامی که در بازار خنثی مبادله می‌شود، قیمت ثابتی دارد و تغییرات اندکی را تجربه می‌کند. بازار ممکن است در مدتی که سرمایه‌گذاران منتظر دریافت خبری از شرکت عرضه‌کننده سهام هستند، همچنان خنثی باقی بماند.

خط حمایت چیست؟

خط حمایت یا سطح حمایتی، قسمتی در نمودار است که انتظار داریم روند نزولی به محض مواجهه با آن، توقف کند. خط حمایت به علت افزایش تقاضا یا انگیزه خریداران بوجود می‌آید. زمانی که قیمت سهم کاهش پیدا کند، تقاضا برای آن افزایش پیدا می‌کند که موجب شکل‌گیری خط حمایت می‌شود. روند قیمتی سهم ممکن است از خط حمایتی پایین‌تر رود و تا سطح حمایتی دیگری ادامه پیدا کند.

خط مقاومت چیست؟

خط مقاومت یا سطح مقاومت بخشی در نمودار است که قیمت‌های در حال افزایش توقف می‌کنند و جهت حرکت خود را تغییر می‌دهند و کاهش می‌یابند. سطح مقاومتی به مثابه مانعی است که از بیشتر شدن قیمت‌ها جلوگیری می‌کند. قیمت‌ها ممکن است در نهایت سطح مقاومتی را بشکنند و در ادامه به خط مقاومتی دیگری دست پیدا کنند.

اوتساید بار چیست؟

Outside Bar یا شمع بیرونی، شمعی است که قیمت بالای آن بیشتر از قیمت بالای شمع قبلی و قیمت پایین آن کمتر از قیمت پایین شمع قبلی باشد. بنابراین، شمع بیرونی شمع قبلی خود را می‌پوشاند. زمانی شمع بیرونی صعودی داریم که قیمت سهام افزایش پیدا کند‌ و قیمت بسته شدن شمع بیرونی بیشتر از قیمت بالای شمع قبلی خود باشد.

اینساید بار پس از شکست سطوح

اینساید بار زمانی اتفاق می‌افتد که تعداد زیادی کندل استیک به صورت گروهی در کنار یکدیگر قرار گرفته باشند و همزمان روند قیمت شروع به پیچیدن به دور خطوط حمایتی یا مقاومتی کند. در زمان بروز این اتفاق، معامله‌گرانی که بر بازار غلبه دارند، سهام را سرکوب می‌کنند تا سهم بیشتری جمع‌آوری شود.

اسپرینگ چیست؟

اسپرینگ یک شکست جعلی به سمت پایین است. اسپرینگ را جهش نیز می‌نامند زیرا پس از وقوع آن، قیمت‌ها به صورت جهشی به روند قبلی خود باز می‌گردند. زمانی شاهد اسپرینگ هستیم که قیمت سهام به کران پایین یک بازه می‌رسد و پس از آن، سریع به ناحیه معاملاتی باز می‌گردد و یک روند جدید را شروع می‌کند.

شمع‌های سایه بلند چیست؟

شمع‌‌های سایه بلند یکی از محبوب‌ترین نقاط نشان‌دهنده استراتژی ورود برای معامله‌گران است. این ساختارها حاوی یک وقفه بزرگ صعودی یا نزولی است که در ادامه آن پیشروی قابل توجهی وجود دارد و پس از آن قیمت برگشت می‌کند.

الگوی کندل استیک چیست؟

الگو های کندل استیک شکل بخصوصی دارند و تنها کاری که باید شما انجام دهید حفظ کردن شکل آن هاست.

الگوی کندل استیک چکش چیست؟

دارای ویک بلند و بدنه کوتاه می باشد و در انتهای یک روند نزولی می آید. دارای ویک بلند و بدنه کوتاه می باشد و در انتهای یک روند نزولی می آید.

الگوی داخل میله

الگوی میله داخلی یک الگوی دو میله ای است، متشکل از میله داخلی و میله قبلی که معمولاً به عنوان (میله مادر) نامیده می شود. میله داخلی کاملاً در محدوده زیاد تا پایین میله مادر قرار دارد. این استراتژی اقدام قیمت معمولاً به عنوان الگوی شکست در بازارهای پرطرفدار مورد استفاده قرار می گیرد، اما اگر در سطح نمودار کلیدی تشکیل شود، می تواند به عنوان یک سیگنال معکوس نیز معامله شود.

روند و دامنه اهمیت معین کردن حد ضرر اهمیت معین کردن حد ضرر معاملاتی چیست؟

مفهوم روند یکی از اساسی ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال است. روند یا نزولی و یا صعودی است. در روند صعودی قیمت‌ها دائما در حال افزایش و در روند نزولی قیمت­‌ها دائما در حال کاهش هستند. به همان نسبت که تعریف روند ساده است، تحلیل آن دشوار و پیچیده است.

به عبارت دیگر فرض اساسی در تعریف روند وجود هم بستگی است. یعنی زمانی که در روند هستیم بازار در همان جهت قبلی به حرکت خود ادامه خواهد داد. در تصویر زیر یک روند نزولی داریم که دائما در حال افت است و در قسمت ‌های صعودی، اصلاح صورت گرفته است.

تشخیص وضعیت چیست؟

معامله‌گر به تشخیص وضعیت موجود می‌پردازد. برای مثال، ممکن است قیمت یک سهم در حال کاهش یا افزایش یافتن باشد یا سهام به کانال قیمت معینی ورود کند یا به سادگی، روند قیمتی، در حال شکستن خطوط مقاومت یا حمایت باشد.

معامله گران به دام افتاده

معامله‌گران به دام افتاده اصطلاح رایجی در پرایس اکشن است و به معامله گرانی اشاره دارد که در سیگنال ضعیف وارد بازار شده‌اند و یا بدون دریافت تأیید وارد شده‌اند. این معامله گران در ضرر هستند چون بازار در جهت مخالف معامله آن‌ها پیش رفته، یعنی اگر پرایس اکشن به حد ضرر آن‌ها برخورد کند، آنگاه پوزیشن معاملاتی آن‌ها بسته می شود.

سوئینگ چیست؟

در روند صعودی یعنی یک سقف بالاتر که به آن سوئینگ‌های (swing high) هم می­‌گویند. که بعد از آن پولبک شکل می­‌گیرد و در کف بالاتر تمام می‌­شود. عکس این حالت در روند نزولی نیز صدق کرده و سوئینگ لو (swing low) ایجاد می­‌شود.

زمانی که بازار خط روند را می­‌شکند، آنگاه فاصله بین آخرین سوئینگ تا نقطه شکست، (خط روند میان) یا (گام) نامیده می‌­شود. بعد از یک گام صعودی، یک M نزولی داریم که سوئینگ را شکل می­‌دهد. به طور کلی معامله گران پرایس اکشن در روند استاندارد به دنبال ۲ یا ۳ سوئینگ هستند.

اسپرد

واژه اسپرد تحت عنوان شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع تفاوت موجود بین پایین ترین قیمت پیشنهادی فروش و بالاترین قیمت پیشنهادی خرید می باشد.

کندل ژاپنی

کندل‌های ژاپنی نشانگر چهار داده قیمتی هستند:

1. بالاترین قیمت کندل
2. پایین‌ترین قیمت
3. قیمت باز شدن
4. قیمت بسته شدن

اگر قیمت باز شدن کندل در زیر قیمت بسته شدن قرار داشته باشد، کندل قیمتی صعودی است. اگر قیمت باز شدن در بالای قیمت بسته شدن قرار داشته باشد، کندل قیمتی نزولی است.

اگر قیمت باز و بسته شدن یکسان باشد – یا فاصله ناچیزی از یکدیگر داشته باشند – کندل قیمتی خنثی است که خبر از برابری قدرت خریداران و فروشندگان می‌دهد. نمودارهای شمعی در بازار ارز خارجی کاربرد بسیار فراوانی دارند.

به راحتی می‌توان به کمک کندل‌های قیمتی، فشار‌های خرید و فروش بازار را تشخیص داد. یک نگاه گذرا به کندل‌های قیمتی می‌تواند اطلاعات بسیار مفیدی از قدرت خریداران و فروشندگان ارائه دهد و به آسانی تعیین کند که بازار دست فروشندگان است یا خریداران. ویژگی‌های خاص این نوع نمودار به معامله‌گران کمک می‌کند تا از بازگشت روند یا ادامه آن اطلاع یابند.

کندل برگشتی

کندل برگشتی به دو صورت «صعودی» و «نزولی» وجود دارد.

• کندل صعودی برگشتی به زیر «LOW» کندل قبلی رفته و بالاتر از آن بسته می‌شود.
• کندل برگشتی نزولی به بالای «HIGH» کندل قبلی رفته و پایین‌تر از آن بسته می‌شود.

در حالت صعودی یک حمایت زیر «LOW» کندل قبلی پدیدار می‌شود و چون بالاتر از آن بسته شده نشان از قوی بودن و نشانه برگشت خواهد بود. در حالت دوم که نزولی است در بالای «HIGH» کندل قبلی با مقاومت مواجه می‌شویم.

با توجه به این که پایین‌تر از «HIGH» کندل قبل بسته می‌شود نشان از قوی بودن دارد. بنابراین، توجه به اینکه که نسبت به کندل قبلی کجا بسته شود اهمیت زیادی دارد. در این حالت باید بالای کندل برگشتی صعودی اقدام به خرید و در پایین کندل برگشتی نزولی اقدام به فروش کرد.

نظریه جعبه دارواس (Darvas Box)

نظریه جعبه دارواس (Darvas box) یک استراتژی معاملاتی است که توسط نیکلاس دارواس توسعه یافته است که سهام را با استفاده از سقف قیمتی و حجم به عنوان شاخص های کلیدی، هدف قرار می دهد.

تکنیک معاملاتی داروس، عبارت است از خرید سهامی که در سقف های قیمتی جدید معامله می‌شوند و همچنین رسم یک جعبه در اطراف سقف ها و کف های قیمتی اخیر برای ایجاد نقطه ورود و قرار دادن دستور حد ضرر. یک سهام زمانی در جعبه داروس در نظر گرفته می شود که حرکت قیمت بالاتر از سقف قیمتی قبلی باشد اما به قیمتی نه چندان دور از آن سقف عقب نشینی میکند.

نکات مهم

• نظریه جعبه دارواس یک ابزار تکنیکال است که به معامله گران اجازه می دهد تا سهام را با افزایش حجم معاملات هدف قرار دهند.
• نظریه جعبه دارواس محدود به یک دوره زمانی خاص نیست، بنابراین جعبه ها با کشیدن خطی در امتداد سقف و کف قیمتی اخیر دوره زمانی مورد استفاده معامله گر ایجاد می شوند.
• نظریه جعبه دارواس در بازارهای رو به رشد و یا با هدف قرار دادن بخش های صعودی بهترین عملکرد را دارد.

نظریه جعبه دارواس به شما چه میگوید؟

نظریه جعبه دارواس نوعی استراتژی مومنتوم (momentum strategy) است. از تئوری مومنتوم بازار همراه با تحلیل تکنیکال برای تعیین زمان ورود و خروج از بازار استفاده می کند.

جعبه های دارواس یک شاخص نسبتاً ساده هستند که با کشیدن یک خط در امتداد سقف ها و کف های قیمتی ایجاد می شوند. همانطور که در طول زمان سقف ها و کف های قیمتی را تغییر می دهید، جعبه‌های صعودی یا نزولی را مشاهده خواهید کرد. تئوری جعبه دارواس فقط معاملات جعبه های صعودی و استفاده از سقف های قیمتی جعبه های نقض شده را برای تغییر دستورهای حد ضرر پیشنهاد می‌کند.

نظریه جعبه دارواس علیرغم اینکه یک استراتژی تکنیکال است، همانطور که در ابتدا تصور می شد با برخی از تحلیل های بنیادی ترکیب شد تا مشخص کند چه سهامی را باید هدف قرار داد. دارواس معتقد بود که روش او در صنایعی که بیشترین پتانسیل را برای برانگیختن سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان با محصولات پرسود دارند، به بهترین وجه عمل می‌کند. او همچنین شرکت‌هایی را ترجیح می‌داد که در طول زمان به‌ویژه در نوسانات بازار درآمد بالایی از خود نشان داده‌اند.

نظریه جعبه دارواس در عمل

نظریه جعبه دارواس معامله گران را تشویق می کند تا روی صنایع در حال رشد تمرکز کنند، به این معنی که سرمایه گذاران انتظار دارند از بازار کلی بهتر عمل کنند. دارواس هنگام توسعه این سیستم، چند سهم را از این صنایع انتخاب کرد و هر روز قیمت و معاملات آنها را زیر نظر داشت. دارواس هنگام نظارت بر این سهام، از حجم به عنوان نشانه اصلی حرکت سهام استفاده کرد.

هنگامی که وی متوجه حجم غیرمعمولی شد، یک جعبه دارواس با محدوده قیمتی باریک بر اساس سقف و کف های قیمتی معاملات اخیر ایجاد کرد. در داخل جعبه، پایین بودن سهام برای بازه زمانی معین نشان دهنده کف است و ارتفاعات سقف را ایجاد می کنند.

زمانی که سهام از سقف جعبه فعلی عبور میکرد، دارواس سهام را خریداری می کرد و از سقف جعبه شکسته به عنوان حد ضرر برای پوزیشن استفاده می کرد. با شکسته شدن جعبه‌های بیشتر، دارواس به معاملات خود اضافه می‌کرد و دستور حد ضرر را بالا می‌برد. به طور کلی، معامله زمانی پایان می یابد که دستور حد ضرر آغاز شود.

نظریه جعبه دارواس

نیکلاس دارواس در دهه 1930 قبل از رود نازی ها از زادگاهش مجارستان گریخت. در نهایت، او دوباره به خواهر خود پیوست و کمی بعد، پس از جنگ جهانی دوم، آنها به طور حرفه ای در اروپا رقص را آغاز کردند. در اواخر دهه 1950، نیکلاس دارواس یکی از پردرآمدترین رقاصان آن دوره بود.

دارواس هنگام سفر به عنوان یک رقصنده، کپی هایی از وال استریت ژورنال و بارونز را اهمیت معین کردن حد ضرر به دست آورد، اما فقط از قیمت سهام فهرست شده برای تعیین سرمایه گذاری خود استفاده کرد. وی با کشیدن جعبه ها و پیروی از قوانین سختگیرانه معاملات، سرمایه گذاری 10،000 دلاری را در یک دوره 18 ماهه به 2 میلیون دلار تبدیل کرد. موفقیت او باعث شد تا در سال 1960، کتاب چگونه در بورس 2،000،000 دلار به دست آوردم را بنویسد و نظریه جعبه دارواس را معرفی کند.

امروزه، تغییراتی در نظریه جعبه دارواس وجود دارد، اکنون برای ایجاد جعبه‌ها بر دوره‌های زمانی مختلف تمرکز می‌کند یا سایر ابزارهای تکنیکال را که از اصول مشابهی مانند نوارهای حمایت و مقاومت پیروی می‌کنند، ادغام می‌کند. استراتژی اولیه دارواس زمانی ایجاد شد که جریان اطلاعات بسیار کندتر بود و چیزی به نام نمودارهای لحظه ای وجود نداشت. با وجود آن، این تئوری به گونه‌ای است که می‌توان معاملات را شناسایی کرد و نقاط ورود و خروج را با اعمال جعبه ها بر روی نمودار تنظیم کرد.

محدودیت های نظریه جعبه دارواس

منتقدان تکنیک نظریه جعبه دارواس موفقیت اولیه دارواس را به این واقعیت نسبت می‌دهند که او در یک بازار بسیار صعودی معامله می‌کرد و در صورت استفاده از این تکنیک در بازار نزولی نمی‌توان به چنین نتایجی دست یافت. از این رو منصفانه است که بگوییم پیروی از تئوری جعبه دارواس در زمانی که روند طبق برنامه ریزی توسعه نمی یابد، ضررهای کوچکی را به همراه دارد.

استفاده از دستور حد ضرر و پیروی از روند/مومنتوم در حین توسعه، به یکی از اصلی ترین استراتژی های تکنیکی توسعه یافته از زمان دارواس تبدیل شده است. مانند بسیاری از تئوری های معاملاتی، ارزش واقعی نظریه جعبه دارواس در واقع نظمی است که معامله گران در هنگام کنترل ریسک و پیروی یک برنامه ایجاد می کند. دارواس در کتاب خود بر اهمیت ثبت معاملات و تشریح آنچه که درست و نادرست بود تأکید کرد.