انواع اندیکاتور پیشرو

۱ – میانگین متحرک ساده: این میانگین متحرک معمولاً در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم می‌شود.
۲ – باند بالایی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
۳ – باند پایینی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

اندیکاتور ADX - شاخص هدایتی میانگین

اندیکاتور ADX (شاخص هدایتی میانگین) یک اندیکاتور تحلیل تکنیکی است که توسط ولز ویلدر (Welles Wilder) توسعه داده شد. این اندیکاتور بوسیلۀ مقایسۀ اختلاف بین دو کف با دو سقف، قدرت روند را تخمین می زند و حرکات احتمالی قیمتی بیشتر را تخمین می زند.

کاربرد اندیکاتور ADX

ADX یک شاخص ترکیبی است که حاصل محاسبۀ شاخص سبز رنگ هدایتی مثبت (+DI) و شاخص قرمز رنگ هدایتی منفی (-DI) می باشد اما تمامی اینها باید برای تحلیل روند مورد استفاده قرار گیرند.

بطور کلی اعتقاد بر این است که این شاخص (که به شکل خطی پر رنگ نشان داده می شود)، قدرت روند کنونی را بازتاب می دهد:

• اگر ADX صعود کند (معمولاً بالاتر از 25) نشان دهندۀ قدرت روند بازار خواهد بود - اگر شاخص ها با روند همراه شوند، بیش از پیش مفید خواهند شد.
• اگر ADX پایین بیاید نشان می دهد که توسعۀ روند با تردید مواجه است. اگر ADX زیر رقم 20 باشد ممکن نشان دهندۀ وجود روند خنثی باشد. در این صورت نوسانگرها بیشتر مفید خواهند بود.

ممکن است استفاده از سیستم معامله ای پیچیدۀ ADX نیاز به سیگنال های تائید کنندۀ بیشتری پیدا کند:

• اگر +DI (خط سبزرنگ) بالاتر از -DI (خط قرمزرنگ) برود، یک سیگنال خرید شکل گرفته است.
• اگر -DI (خط قرمزرنگ) بالاتر از +DI (خط سبزرنگ) برود، یک سیگنال برای فروش شکل گرفته است.

نحوه محاسبه اندیکاتور ADX

نحوۀ ایجاد اندیکاتور ADX در پلت فرم تجاری

پرسش و پاسخ اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتور فارکس چیست؟

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار فارکس را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکی کدام هستند؟

تحلیل تکنیکی که اغلب شامل چندین استراتژی معاملاتی است نمی تواند از اندیکاتورهای تکنیکی جدا باشد. برخی از اندیکاتورها به ندرت استفاده می شوند درحالیکه برخی دیگر از اندیکاتورها برای بسیاری از معامله گرها بدون جایگزین هستند. ما در اینجا به 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکی که بسیار متدوال هستند اشاره می کنیم: Moving average (MA) و Exponential moving average (EMA) و Stochastic oscillator و Bollinger bands و Moving average convergence divergence (MACD).

نحوۀ استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی چگونه است؟

استراتژی های معاملاتی معمولاً نیازمند بکار گیری چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی هستند تا دقت و صحت پیش بینی افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای تاخیری، روندهای گذشته را نشان می دهند درحالیکه اندیکاتورهای پیشرو حرکت آینده را پیش بینی می کنند. در هنگام انتخاب اندیکاتورها همچنین به انواع متفاوت ابزارهای نمودار نظیر حجم، شتاب حرکت، نوسان و اندیکاتورهای روند نیز توجه داشته باشید.

آیا اندیکاتورها در فارکس کار می کنند؟

2 نوع اندیکاتور وجود دارند: تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی هستند بر حرکات گذشته و برگشت های بازار و اگر بازارها قویاً در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا حرکات قیمت و برگشت ها در آینده را پیش بینی کنند و معمولاً از آنها در روند افقی استفاده می شود و از آنجائیکه سیگنال های غلط زیادی ارائه می دهند برای معاملۀ روند مناسب نیستند.

خلاصه درس: اندیکاتور های پیشرو و پسرو

اندیکاتور های تکنیکال بخش مهمی از جعبه ابزار معاملاتی و تحلیل تکنیکال بسیاری از معامله گران فارکس را تشکیل می دهند.

ما بر اساس زمان بندی سیگنال هایی که اندیکاتور های تکنیکال فراهم می آورند ، دو نوع اندیکاتور را مرور کردیم.

در اینجا خلاصه ای از آنچه در درس های قبلی بحث شد ، ارائه می شود:

دو نوع اندیکاتور وجود دارد: پیشرو و پسرو.

1. اندیکاتور پیشرو یا یک اسیلاتور پشرو ، پیش از شکل گیری روند جدید یا برگشت روند ، سیگنال می دهد.
2. اندیکاتور پسرو یا یک اندیکاتور دنباله روی روند ، پس از شکل گیری یک روند سیگنال می دهد.

اندیکاتور های پیشرو

اندیکاتور های پیشرو در حالت عادی انواع اندیکاتور پیشرو اسیلاتور هستند.

این اندیکاتور ها پیشرو در نظر گرفته می شوند زیرا آنها پیش از اینکه روند احتمالی برگشتی واقعاً رخ دهد ، به شما سیگنال می دهند.

یک مزیت اندیکاتور های پیشرو این است که آنها بالقوه می توانند شما را بسیار زود از یک بازگشت آگاه سازند.

نقطه ضعف آنها این است که این اسیلاتورها سیگنال های کاذب زیادی ارائه می دهند.

اندیکاتور های پیشرو ابزارهای مستقل خوبی در نظر گرفته نمی شوند. شما باید اندیکاتور های پیشرو را با سایر ابزارها همچون الگوهای شمعی ژاپنی کلاسیک و حمایت و مقاومت ترکیب کنید.

اگر بتوانید نوع بازاری که در آن معامله می کنید را شناسایی کنید ، می توانید مشخص کنید کدام اندیکاتور ها می توانند سیگنال های مفیدی ارائه دهند و کدام یک بی ارزش بوده و می توان آنها را نادیده گرفت.

اندیکاتور های پیشرو معروف عبارتند از: Stochastic ، شاخص مقاومت نسبی یا (RSI) ، Williams٪ R و شاخص Momentum

اندیکاتور های پسرو

اندیکاتور های تاخیری یا پسرو به عنوان اندیکاتور های دنباله روی روند یا تایید کننده روند نیز شناخته می شوند.

سیگنال های معاملاتی اندیکاتور های پسرو پس از آنکه حرکت روی نمودار رخ داد ، ظاهر می شوند.

یک نقطه ضعف اندیکاتور های پسرو این است که باعث می شوند که نسبتا دیر وارد معامله و بازار شوید. این بدان معناست که شما در حالت عادی مقدار نسبتاً زیادی از حرکت قیمت و روند را از دست داده اید.

اندیکاتور های تاخیری محبوب عبارتند از: میانگین های متحرک (ساده ، نمایی ، وزنی) ، پارابولیک سار و MACD

پس ، چگونه می توان فهمید که چه زمانی باید از اسیلاتورها و چه زمانی باید از اندیکاتور های دنبال روی روند یا هر دو استفاده کرد؟

این یک سوال یک میلیون دلاری است! به هر حال ، ما می دانیم که آنها همیشه موید و جفت هم کار نمی کنند.

یک میلیون دلار به شما می دهیم …بزودی..

صبر کنید! منظور ما جوابی به ارزش یک میلیون دلار بود!

فعلن ، فقط بدانید که بمحض اینکه نوع بازاری که در آن معامله می کنید را شناسایی کردید ، می دانید که کدام اندیکاتور ها سیگنال های صحیح و دقیقی را ارائه می دهند و کدام یک از آنها در آن زمان بی ارزش هستند.

خیلی ساده نیست. اما مهارتی است که به مرور و با افزایش تجربه کسب خواهید کرد.

اندیکاتور RSI چیست و چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتورها از مهمترین و پرکاربردترین ابزارهای کمکی در دانش تحلیل تکنیکال هستند که تعداد آنها بسیار زیاد است، اما در میان انواع مختلفشان، اندیکاتور RSI جزء معتبرترین و پراستفاده ترین آنهاست.

در این مطلب آموزشی به آموزش تخصصی اندیکاتور RSI می پردازیم و یاد می گیریم چگونه از این ابزار سیگنال های خرید و فروش بهینه و کارآمد بگیریم و در انتها حالت بهینه RSI را آموزش می دهیم تا با کمک این اندیکاتور و تحلیل تکنیکال بتوانیم معاملاتی کنترل شده در بازارهای مالی انجام دهیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها نموداری از توابع ریاضی هستند که برای انجام تحلیل دقیق‌تر و ساده کردن نمودارها به کمک نمودار اصلی (قیمت-زمان) می‌آیند. از اندیکاتورها، می‌توان به‌عنوان یک سیگنال تأییدی در خرید و فروش کمک گرفت.

توجه داشته باشید که هیچ‌گاه مبنای اصلی تحلیل تکنیکال را نمی‌توان اندیکاتورها دانست، بلکه همان‌گونه که گفته شد، این ابزار فقط جنبه تأییدی و کمکی دارند.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI مخفف عبارت Relative Strength Index که به معنای شاخص قدرت نسبی است.

این اندیکاتور به قدرت نسبی، خریدار و فروشنده‌ها در بازار می‌پردازد که به‌صورت یک نمودار مجزا در پایین نمودار اصلی قیمت و زمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندیکاتور RSI، در سال ۱۹۷۸ توسط آقای جرالد ولز والد در کتاب «مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال» به انتشار در آمد. که اغلب به محاسبه آخرین قیمت (Close price) در بازار نمودار جدید ایجاد می‌کند.

اندیکاتورها به دو دسته پیرو و پیشرو دسته‌بندی می‌شوند. اندیکاتور RSI هم همانند اندیکاتور MACD در دسته دوم یعنی جزء اندیکاتورهای پیشرو و سریع است و در زمره یک نوسان گر (oscillator) معروف و شناخته‌شده قرار دارد.

RSI نسبت به اندیکاتورهای پیرو و برخی دیگر از نوسان گرها از حساسیت و سرعت عمل بالاتری برخوردار است.

اجزای اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI، بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است. این محیط صفر تا صد، به واسطه دو سیگنال لوِل مهم ۳۰ و ۷۰ به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود:

هرکدام از این نواحی در اندیکاتور RSI دارای معنی مهمی هست.

زمانی که اندیکاتور RSI، وارد ناحیه پایین‌تر از ۳۰ (۰ تا ۳۰) شود به آن ناحیه اشباع فروش (Over sold) می‌گویند. که در بعضی منابع به بیش فروشی، ناحیه فروش هیجانی و ناحیه افراط فروش هم ترجمه‌شده است.

ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ یک ناحیه تعادل نام دارد. که عموماً، نمودار RSI بین این دو لوِل در حال نوسان است.

زمانی که اندیکاتور RSI، در ناحیه بالای ۷۰ (۷۰ تا ۱۰۰) قرار بگیرد، به آن ناحیه اشباع خرید (over bought) می‌گویند که به نام های بیش خریدی، ناحیه خرید هیجانی، ناحیه افراط خرید هم بیان‌شده است.

اندیکاتور RSI چگونه سیگنال خرید و فروش را صادر می‌کند؟

ورود اندیکاتور RSI به ناحیه زیر ۳۰، نشان از اشباع فروش و افزایش قدرت فروشندگان دارد.

اما زمانی که ناحیه ۳۰ را به سمت بالا بشکند، سیگنال خرید را صادر می‌کند و به این معنا است، که بازار از اشباع فروش خارج‌شده و خریداران قدرتمند وارد بازار شده‌اند.

چنانچه اندیکاتور RSI وارد ناحیه بالاتر از ۷۰ بشود، نشان از اشباع خرید و افزایش قدرت خریداران دارد.

اگر ناحیه ۷۰ به سمت پایین شکسته شود، سیگنال فروش را صادر کرده و به این معنا است که بازار از اشباع خرید خارج‌شده و فروشندگان قدرتمند وارد بازار شده‌اند.

نکت ه : زمانی که نمودار وارد ناحیه ۷۰ تا ۱۰۰ شود، یعنی لوِل ۷۰ را به سمت بالا بزند؛ عملاً بازار یک قدرت و یک هیجان خرید را تجربه می‌کند.

این هیجان خرید می‌تواند به میزان زیاد و به مدت طولانی ادامه‌دار باشد؛ حتی در بازار سهام نمودار می‌تواند مدت زیادی بالای لوِل ۷۰ بماند و بخش بزرگی از رشد را، زمانی که در این ناحیه است انجام دهد؛ ولی به معنای سیگنال خرید نیست، چون معمولاً قبل آن افزایش بزرگی در نمودار به وجود آمده و وارد ناحیه ۷۰ شده است. در اصل جذابیت خرید از بین رفته است.

به‌صورت کلی، خروج از اشباع خرید به این معنا است که فروشنده‌های قوی کار خود را آغاز کرده‌اند و ملاک تصمیم ما برای فروش دارایی است.

چه زمانی سیگنال‌های RSI کیفیت لازم جهت خرید و فروش را دارند؟

در اصل برای بررسی نمودار قیمت-زمان، تحلیل‌گر نباید با هر سیگنالی که از سمت اندیکاتور RSI صادر می‌شود، اقدام به خرید و فروش سهم کند.

برای داشتن معاملاتی بهینه و با کیفیت مطلوب در سیگنال‌های خرید و فروش اندیکاتور RSI باید یک استراتژی معاملاتی دقیق و تخصصی داشته باشیم.

به این منظور، از یک استراتژی سه مرحله‌ای برای دریافت دقیق سیگنال‌های خرید و فروش اندیکاتور RSI کمک می‌گیریم:

1. یافتن سطوح بازگشتی در نمودار
2. مشاهده واکنش برگشتی در نمودار
3. بررسی سیگنال اندیکاتور RSI

همان‌طور که بارها تأکید شده است، اندیکاتورها نقش کمکی و تأییدیه برای نمودار اصلی دارند و برای انجام تحلیل دقیق‌تر باید تمرکزمان بر نمودار اصلی قیمت-زمان باشد و در آن به بررسی مباحثی مانند سطوح برگشتی، الگوی های کلاسیک. کندل استیک و … بپردازیم.

از اندیکاتور RSI در بازه زمانی روزانه استفاده می‌کنیم، چراکه در این بازه زمانی (Time frame) از بهینگی لازم برخوردار است.

گرچه می‌توان از این اندیکاتور در بازه‌های بلندمدت‌تر چون هفتگی و ماهانه برای مباحثی مانند واگرایی‌ها که بیشتر نقش تحلیلی دارند تا سیگنال خرید و فروش هم استفاده کرد.

لازم به ذکر است برای دست‌یابی به بهینه‌ترین سیگنال‌های خرید و فروش در اندیکاتور RSI از هرگونه اعمال تغییرات در دوره زمانی و اعداد خودداری کنید.

تنظیمات بهینه و درست اندیکاتور RSI به‌صورت پیش‌فرض مانند تصویر زیر است:

استراتژی تعادل در انواع اندیکاتور پیشرو اندیکاتور RSI

به علت حساسیت و دقتی که اندیکاتور RSI نسبت به MACD دارد، زمان سیگنال دهی را، سریع‌تر کرده و امکان نقض آن هم بیشتر می‌شود. به همین خاطر بهتر است که از این اندیکاتور در حالت تعادل و تحت استراتژی معاملاتی با اندیکاتور MACD استفاده کنیم؛ که از آن به‌عنوان استراتژی تعادل MACD & RSI یاد می‌کنیم.

امیدواریم با این مطلب برای شما، تحلیل تکنیکال را ساده‌تر کرده باشیم، تا هرچه بهتر و دقیق‌تر از اندیکاتور RSI در تحلیل‌ها و معاملاتتان استفاده کنید.

اگر محتوای این مقاله برایتان مفید بود خوشحال می‌شویم آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید و نظرات خود را برایمان بنویسید.

برای مشاهده آموزش های ویدیویی بیشتر صفحه دانشکده بورس در اینستاگرام را دنبال نمایید.

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

تحلیل تکنیکال روشی برای ارزیابی اوراق بهادار با استفاده از نمودارها و داده‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات است. این نوع تحلیل سعی دارد از نمودارها و سایر ابزارها برای تشخیص الگوها استفاده کند و پیشنهاد‌هایی برای آینده ارائه دهد. در این مطلب به توضیح اندیکاتور چیست؟ انواع آن و کاربردشان می‌پردازیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی در مورد آن سهم، ازجمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند. معمولاً از اندیکاتورها برای تائید و اعتبارسنجی روند سهم استفاده می‌شود که در نهایت و با به‌کارگیری اندیکاتورهای دیگر، منجر به سیگنال خرید و فروش می‌گردد. اندیکاتورها به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند.
اندیکاتورهای پیشرو به‌طور معمول همراه با نوسانات قیمت و اندیکاتورهای دنباله‌رو معمولاً با تأخیر، پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کنند.

کاربردهای اندیکاتور (indicator)

به‌طورکلی از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل استفاده می‌شود:

۱- هشدار: اندیکاتورها در برخی مواقع و بر اساس شرایط، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با آن، علائم بازگشت روند را نمایش می‌دهند. پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.

۲- پیش‌بینی: یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها، پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم است.

۳- تایید: مهم‌ترین استفاده‌ای که از اندیکاتورها می‌شود، برای گرفتن تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است. این روش معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تاییدگرفتن استفاده می‌کند.

انواع اندیکاتور

در این بخش به معرفی مهم ترین انواع اندیکاتورها می‌پردازیم، در ادامه همراه ما باشید.

۱/ اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر که توسط جان بولینگر توسعه داده شده، شامل دو نوار نوسانی است که در بالا و پایین یک میانگین متحرک حرکت می‌کند. زمانی که میزان نوسانات افزایش ‌یابد، باندهای این اندیکاتور پهن‌تر می‌شوند و زمانی که نوسانات کاهش می‌یابد، فاصله باندها از هم کمتر می‌شود. در برخی مواقع، کمتر شدن فاصله بین باندها به‌عنوان سیگنال تغییر جهت روند سهم به شمار می‌آید. ذات پویای باندهای بولینگر باعث شده تا از آن همراه با تنظیمات استاندارد، برای تحلیل انواع اوراق بهادار استفاده شود.

ساختار باندهای بولینگر

۱ – میانگین متحرک ساده: این میانگین متحرک معمولاً در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم می‌شود.
۲ – باند بالایی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
۳ – باند پایینی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

کاربردهای باندهای بولینگر

• باندهای بولینگر پایین را می‌توان به‌عنوان محدوده حمایت در نظر داشت. برخورد قیمت به باندهای پایین، حاصل افزایش فشار فروش بوده و در این محدوده معمولاً تمایل به خرید سهم در بازار افزایش پیدا می‌کند.
  سطح مقاومت احتمالی را نیز می‌توان از باندهای بولینگر تشخیص داد.
• از طرفی برخورد قیمت به باندهای بالایی نشان‌دهنده افزایش تقاضاست و معمولاً پس از برخورد قیمت به باند بالایی، تمایل به فروش در بازار افزایش می‌یابد.
• ترکیب این اندیکاتور با اسیلاتورهایی مانند RSI باعث کارایی بیشتر تحلیل می‌شود.

۲/ اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

اندیکاتور ابر ایچیموکو که با نام «ایچیموکو کینکو هیو» نیز شناخته می‌شود یک اندیکاتور همه‌کاره است که برای تشخیص حمایت و مقاومت، تشخیص روند قیمت، سنجش شتاب و در نهایت یافتن سیگنال‌های معاملاتی به کار می‌رود. این اندیکاتور توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام «گیوچی هوسودا» توسعه داده شده و در کتاب هوسودا در سال ۱۹۶۹ انتشار یافته است. ایچیموکو کینکو هیو (Ichimoku Kinko Hyo) به معنی “نمودار تعادلی در یک نگاه” است، چون در یک نگاه، تحلیل‌گر تکنیکال انواع اندیکاتور پیشرو می‌تواند روند را تشخیص دهد و سیگنال‌های احتمالی را در آن روند بیابد.
شاید اندیکاتور ابر ایچیموکو روی نمودار به نظر کمی پیچیده باشد، اما در واقع یک اندیکاتور ساده و بسیار کاربردی است، در مجموع این اندیکاتور دارای مفاهیم ساده و قابل درک بوده و سیگنال‌ها نیز کاملاً تعریف شده هستند.

کاربرد اندیکاتور ابر ایچیموکو

• شناسایی روند سهم
• شناسایی نقاط حمایت و مقاومت
• شناسایی جهت و قدرت روند
• کسب اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه
• سیگنال‌های ورود و خروج از سهم
• تعیین حد ضرر
• شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم

۳/ اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک، از اندیکاتورهای روندی است که از داده‌های قیمت بهره می‌برد. در نظر داشته باشید که اندیکاتور میانگین متحرک قیمت آینده را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه مسیر فعلی را مشخص می‌نماید. تحرک و نوسان میانگین‌های متحرک نسبت به قیمت‌ کمتر است؛ زیرا بر اساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌گردند. پس میانگین‌های متحرک کمک می‌کنند تا حرکات قیمت به‌صورت نرم‌ و هموارتر مشاهده شوند و نویزهای قیمت نیز گرفته شود.

این اندیکاتور پایه و اساس برخی اندیکاتورهای دیگر نظیر باندهای بولینگر، مکدی و … هستند. اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی، دو نوع میانگین متحرک پرطرفدار به شمار می‌آیند. این میانگین‌های متحرک معمولاً برای تشخیص مسیر قیمت، روند و یافتن مناطق احتمالی مقاومت و حمایت به کار برده می‌شوند.

به‌طور خلاصه میانگین متحرک، یک اندیکاتور پیرو روندی است و به همین خاطر در سیگنال دهی با تأخیر عمل می‌کند. شاید در نگاه اول برای بسیاری از معامله‌گرانی که به دنبال سیگنال‌یابی هستند، چنین ویژگی خیلی خوشایند نباشد؛ اما اگر شما هم جزو افرادی هستید که با روند معامله می‌کنند، میانگین متحرک می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهد. میانگین‌های متحرک شما را مجاب خواهد کرد که همراه با روند معامله کنید. همانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال نباید از اندیکاتور MA به‌تنهایی استفاده کنید، شاید ترکیب میانگین متحرک با اندیکاتور RSI بتواند سیگنال‌های بهتری صادر کند. سعی کنید در کنار اندیکاتور یا سبکی که برای تحلیل و معامله استفاده می‌کنید، میانگین متحرک را هم اضافه کنید. به‌مرور زمان به مزایای استفاده از میانگین متحرک پی خواهید برد.

۴/ اندیکاتور MACD

این اندیکاتور (از نوع اسیلاتورها) مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است و بین دو بازه نوسان می‌کند. به عبارتی بالای خط بودن آن، نشانگر روندی صعودی و قوی است و معمولاً پایین بودنش بیان‌گر روندی نزولی و فروش است. نقطه چرخش از فاز مثبت به منفی و بالعکس، نشانه تغییر روند در سهم است.

۵/اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI (از نوع اسیلاتورها) نشانگر قدرت روند بوده و بین صفر تا صد نوسان می‌کند. معمولاً اگر این اندیکاتور زیر عدد ۳۰ باشد، نشانه اشباع در فروش و اگر بالای ۷۰ باشد، نشانه اشباع در خرید است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد rsi، می‌توانید آموزش rsi را مطالعه فرمایید.

۶/ اندیکاتور COT

این اندیکاتور مورد استفاده در بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده و بازده سالیانه سرمایه را نشان می‌دهد. این اندیکاتور موقعیت پیشین و فعلی بازار را ترسیم می‌کند.

تفاوت اندیکاتورها با اسیلاتورها در چیست؟

۱. اسیلاتورها در اکثر مواقع در پنجره‌ای جدید زیر چارت نمایان می‌شوند نظیر مکدی، آر اس آی، استوکاستیک، اندیکاتور cci و….

۲. اسیلاتورها دارای دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش می‌باشند که معمولاً عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را شامل می‌شود، به‌عنوان مثال اسیلاتور RSI که اگر زیر خط ۳۰ قرار گرفته باشد، به معنی اشباع فروش است. همین مورد یک سیگنال بسیار عالی برای وارد شدن به یک پوزیشن خرید است، جالب این است که تنها در اسیلاتورها این قابلیت وجود دارد.

۳. یکی دیگر از تفاوت‌های میان اندیکاتورها و اسیلاتورها در تشخیص دادن واگرایی است. توجه داشته باشید که فقط در Oscillator ها می‌توان واگرایی را تشخیص داد. از کاربردی‌ترین اسیلاتورها برای تشخیص واگرایی می‌توان به RSI و MACD اشاره کرد.

نکته: در نظر داشته باشید که حتماً باید از این دو ابزار در کنار یکدیگر استفاده کنید. تشخیص اینکه ترکیب کدام یک از اندیکاتورها و اسیلاتورها با یکدیگر بازدهی بالایی دارد را باید با تجربه چندین ماهه و گاهی چندساله به دست آورد. در مجموع می‌توان انواع اندیکاتور پیشرو اندیکاتور و اسیلاتور را در کنار هم به کار برد و تائید ورود و خروج از سهم را بسیار قوی‌تر کرد.

سخن آخر

در این مطلب به بررسی برخی از اندیکاتورهای پرطرفدار و ویژگی‌های آن‌ها پرداختیم. همین‌طور در انتهای مطلب، به تفاوت‌های میان اندیکاتورها و اسیلاتورها اشاره شد. این ابزارها در بیشتر نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال موجود هستند (ازجمله نرم‌افزار تحلیل تکنیکال تحت وب آسا) و می‌بایست در زمان و موقعیت مناسب به کار گرفته شوند. مباحث اندیکاتورها بسیار گسترده است، درصورتی‌که قصد دارید جزئیات بیشتری در مورد اندیکاتورها و اسیلاتورها و نحوه استفاده از آن‌ها فرابگیرید، می‌توانید از کلاس‌های آموزشی تحلیل تکنیکال کارگزاری آگاه استفاده نمایید یا از فیلم‌های آموزشی رایگان بورس موجود در بآشگاه بهره بگیرید.

اندیکاتور پیشرو (Leading indicator)، هر متغیر دلخواهِ قابل اندازه‌گیری یا قابل مشاهده است که تغییرات در روند‌٬ سری داده‌ها و یا هر پدیده دلخواه دیگر را قبل از وقوع آن، پیش‌بینی می‌کند. اندیکاتورهای پیشروی اقتصادی بیشتر برای پیش‌بینی تغییرات قبل از حرکت اقتصاد به سمتی مشخص استفاده می‌شود و همچنین به ناظران و قانون‌گذاران بازار این کمک را می‌کند تا تغییرات مشخصی را در اقتصاد پیش‌بینی کنند.

اندیکاتور‌های پیشرو می‌توانند برای پیش‌بینی زمان‌، اندازه و مدت شرایط اقتصادی و تجاری آینده مفید باشند. یک اندیکاتور پیشرو می‌تواند متضاد یک اندیکاتور پسرو (تاخیری) باشد.

نکات کلیدی

• اندیکاتورهای پیشرو، بخشی از داده‌های اقتصادی‌اند که نشان‌دهنده تحرکات آینده یا تغییرات هر پدیده دلخواه هستند.
• اندیکاتور‌های پیشروی اقتصادی می‌توانند در پیش‌بینی رویدادهای آتی و روند کسب و کارها‌٬ بازار و اقتصاد به ما کمک کنند.
• اندیکاتور‌های پیشروی مختلفی هستند که در دقت و صحت متفاوت‌اند ازاین‌رو عاقلانه است در صورت تمایل برای برنامه‌ریزی آینده از طیفی متنوع از اندیکاتور‌های پیشرو استفاده کنید.
• شاخص اعتماد مشتری‌٬ شاخص خرید مدیران (PMI)، مدعیان بیکاری و میانگین ساعت کاری نمونه‌هایی از اندیکاتورهای پیشرو هستند.

چگونه یک اندیکاتور پیشرو را تحلیل کنیم؟

اندیکاتور‌های پیشرو باید قابل اندازه‌گیری باشند تا بتوانند نکاتی را در مورد مسیر بعدی اقتصاد ارائه دهند. سرمایه‌گذاران از این اندیکاتور‌ها به منظور هدایت استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کنند تا آینده بازارها را پیش‌بینی کنند. سیاست‌گذاران و بانکداران مرکزی هنگام تعیین سیاست‌های پولی از این اندیکاتورها استفاده می‌کنند. صاحبان کسب‌ و‌ کارها از آنها برای تصمیم‌‌گیری استراتژیک استفاده می‌کنند زیرا می‌توانند پیش‌بینی کنند که شرایط اقتصادی آینده چه تأثیری بر بازارها و درآمد آن‌ها دارد.

اندیکاتور‌های پیشرو اغلب مبتنی بر داده‌های جمع‌آوری شده توسط منابع معتبر بوده و متمرکز بر جنبه‌های اقتصادی هستند. به انواع اندیکاتور پیشرو عنوان مثال، اقتصاد‌دانان شاخص خرید مدیران را به دقت زیر نظر می‌گیرند تا رشد تولید ناخالص داخلی را پیش‌بینی کنند و بتوانند تغییرات تقاضا برای مواد اولیه کارخانجات را اندازه گیری کنند.

از سوی دیگر، شاخص سفارشات کالاهای با‌دوام نیز براساس نظرسنجی ماهانه تولیدکنندگان صنعتی تعیین می‌شود. این شاخص به طور دقیق سلامت بخش کالاهای بادوام را اندازه گیری می‌کند. همچنین بسیاری از مردم شاخص اعتماد مصرف‌کننده را از دقیق‌ترین اندیکاتورهای پیشرو می‌دانند. این شاخص از مصرف‌کنندگان در مورد برداشت‌ها و نگرش‌هایشان پیرامون اقتصاد نظر‌سنجی می‌کند.

اندیکاتور های پیشرو برای سرمایه گذاران

بسیاری از سرمایه‌گذاران اگرچه به همان شاخص‌های پیشروی موردتوجه اقتصاددانان توجه می‌کنند، اما تمرکز اصلی آنها بر روی شاخص‌هایی است که مستقیماً با بازار سهام مرتبط هستند.

یکی از شاخص های مورد علاقه سرمایه‌گذاران تعداد مدعیان بیکاری است. وزارت کار ایالات متحده هر هفته گزارشی از تعداد مدعیان بیکاری ارائه می‌دهد که به عنوان شاخصی برای سلامت اقتصاد شناخته می‌شود. افزایش مدعیان بیکاری حاکی از تضعیف اقتصاد است که احتمالاً تأثیر منفی بر بازار سهام خواهد داشت. اگر مدعیان بیکاری کاهش یابد احتمالا به معنی رشد کارخانه‌ها و همچنین اقتصاد است که این خود نشانه خوبی برای بازار سهام می‌باشد.

به عنوان مثالی دیگر جمعی از فعالان بازار، منحنی بازده اوراق قرضه و بخصوص اختلاف بین بازده اوراق خزانه‌داری ۲ ساله و ۱۰ ساله ‌را یک اندیکاتور پیشرو می‌دانند. این بدان دلیل است که بازده ۲ ساله بیش از بازده ۱۰ ساله با رکود و بی‌ثباتی کوتاه مدت بازار در ارتباط است.

اندیکاتور های پیشرو برای کسب و کارها

همه‌ی کسب و کارها گزارش درآمد خالص و ترا‌زنامه خود را پیگیری می‌کنند اما این داده‌ها اندیکاتور‌ها‌ی پسرو هستند. عملکرد گذشته یک کسب و کار لزوما نشان دهنده عملکرد آن در آینده نیست.

در عوض کسب و کارها به عملکرد خود (مانند رضایت مشتری) به عنوان شاخصی برای درآمد آتی‌، رشد یا سود بنگاه خود نگاه می‌کنند‌. برای مثال شکایات مشتری یا بررسی آنلاین گزارشات منفی، اغلب مشکلات مربوط به تولید یا خدمات را نشان می‌دهد و در برخی صنایع ممکن است سیگنال کاهش درآمد در آینده باشد.

دقت اندیکاتور های پیشرو و نحوه استفاده از آنها

اندیکاتور های پیشرو همیشه دقیق نیستند. با‌این‌حال‌، مشاهده چندین اندیکاتور پیشرو همراه با انواع دیگر داده‌ها می‌تواند به ارائه اطلاعات در مورد سلامت آینده اقتصاد کمک کنند.

شاخص‌های پیشرو معمولا باید میان دقت‌٬ صحت و زمان در پیش‌بینی آینده نوعی مصالحه برقرار کنند. با اینکه ممکن است ‌یک اندیکاتور پیشروی ایده‌آل، تغییرات در روند اقتصادی یا عملکرد کسب و کار را با دقت بالایی تخمین بزند ولی در دراز‌مدت و در عمل، تمام اندیکاتور‌های پیشرو عملکردهای متفاوتی را از خود نشان خواهند داد.

به طور مثال‌٬ با توجه به اقتصاد ایالات متحده‌٬ داده‌های «سفارش انواع اندیکاتور پیشرو کالا‌های سرمایه ای جدید» می‌تواند حاوی یک هشدار بسیار جدی درخصوص رکود در اقتصاد (در دراز مدت) باشد‌٬ اما اختلاف زمانی برای نشان دادن تاثیر این آمار در قیمت سهام یا تولید ناخالص داخلی می‌تواند بین ۱۲ تا ۲۴ ماه باشد (که می‌تواند نشان از دقت پایین این شاخص از دیدگاه زمانی باشد). به علاوه، مقدار تغییرات در «سفارش کالاهای سرمایه ای جدید» ممکن است هیچ رابطه مستقیمی با مقدار تغییرات تولید ناخالص داخلی نداشته باشد. بنابراین این شاخص به‌خصوص ممکن است به عنوان یک علامت هشدار در بلند مدت مفید باشد٬ اما ممکن است از دقت بالایی در زمان دقیق یا اندازه‌ی تغییرات روند در آینده برخوردار نباشد.

از طرف دیگر‌٬ یک اندیکاتور پیشرو ممکن است اطلاعات بسیار درست و دقیقی در رابطه با تغییر روند در بازار یا اقتصاد بدهد اما فقط طی چند ماه یا چند فصل آینده. در عمل‌، این بدان معنی است که استفاده از طیف وسیعی از اندیکاتور های مختلف پیشرو که از دقت، صحت و آینده‌نگری مختلفی برخوردار باشند، می‌تواند بهترین فرصت را برای بهره‌گیری از روندهای آینده فراهم کند‌.