تئوری امواج الیوت (بخش اول)
نظریه موج الیوت توسط رالف نلسون الیوت در دهه 30 میلادی ابداع شد. وی شروع به بررسی 75 سال نمودارهای سالیانه، ماهیانه، هفتگی، روزانه، و همچنین نمودارهای خودساخته ساعتی و 30 دقیقه‌ای در چندین شاخص مختلف کرد.
در سال 1935، هنگامی که الیوت پیش‌بینی عجیبی از کف بازار (market bottom) ارائه داد، نظریه او نیز به شهرت رسید و از آن زمان به بعد این نظریه اساس اقدامات هزاران مدیر سبد، معامله‌گر و سرمایه‌گذار خصوصی شده است.
Elliott Wave International بزرگترین شرکت مستقل تحلیل مالی و پیش بینی بازار در جهان است که تحلیل‌ها و پیش بینی‌هایش از آینده بازار را براساس مدل الیوت انجام می‌دهد.
از نظر الیوت، این الگوها قطعیتی برای حرکات آینده قیمت نیستند بلکه می‌توانند کمکی در تحلیل احتمالات عملکرد آینده بازار قلمداد شوند. این الگوها را میتوان در ارتباط با سایر انواع تحلیل تکنیکال، از جمله اندیکاتورهای تکنیکال، تئوری Elliot wave برای شناسایی فرصت‌های خاص استفاده کرد. معامله‌گران نیز ممکن است از ساختار موج الیوت بازار در یک بازه زمانی مشخص تفاسیر مختلفی داشته باشند.
موجها
به عقیده الیوت، روند قیمتها در بازارهای مالی از روانشناسی غالب سرمایه‌گذاران نشات می‌گیرد. او دریافت که تغییرات در ذهنیت و روانشناسی عموم در بازارهای مالی همیشه با همان الگوهای تکرارشونده و یکسان فراکتالی خود را نشان می‌دهد. نظریه الیوت تا حدی یادآور نظریه داو (Dow) است زیرا در هر دو قیمت سهام به شکل موجی حرکت می‌کنند.
تئوری امواج الیوت
نظریه امواج الیوت به صورت زیر بیان می‌شود:
- پنج موج در جهت روند اصلی حرکت می‌کنند و به دنبال آن سه موج در یک اصلاح رخ می‌دهند (در کل، یک حرکت ۵-۳). این حرکت پنج-سه یا ۵-۳ سپس به دو زیربخش از حرکت موج بالاتر بعدی تبدیل می‌شود.
نمودار زیر را در نظر بگیرید که از هشت موج با برچسب‌های 1، 2، 3، 4، 5، B ،A و C تشکیل شده است (پنج موج رو به بالا (در جهت روند اصلی) و سه موج رو به پایین) .
امواج 1، 2، 3، 4 و 5 انگیزش را تشکیل می‌دهند و امواج B ،A و C تشکیل دهنده اصلاح هستند. پنج موج مربوط فاز انگیزشی، به نوبه خود، موج 1 را درجه بعدی بزرگتر شکل می‌دهند و سه موج اصلاحی نیز تشکیل دهنده موج 2 درجه بزرگتر بعدی هستند. شکل زیر، به خوبی ماهیت فراکتالی امواج را نشان می‌دهد.
موج اصلاحی به طور معمول دارای سه حرکت مشخص است: دو حرکت در جهت اصلاح اصلی A و C و دیگری در مقابل آن B. امواج 2 و 4 در تصویر بالا اصلاح هستند. ساختار امواج اصلاحی به طور معمول به صورت شکل زیر است.
توجه داشته باشید که در تصویر بالا، امواج A و C در جهت روند در یک درجه بزرگتر حرکت می‌کنند و بنابراین، انگیزشی هستند و از پنج موج تشکیل شده‌اند. در مقابل، موج B مخالف روند اصلی است و بنابراین اصلاحی است و از سه موج تشکیل شده است. تشکیل موج انگیزشی، و به دنبال آن موج اصلاحی، درجه موج الیوت را تشکیل می‌دهد که از روندها و تقابل‌ها تشکیل شده است.
درجه موج
الیوت 9 درجه موج تعریف و آنها را به این ترتیب، از بزرگترین به کوچکترین، نامگذاری کرد:
تئوری امواج الیوت
در تئوری ارائه شده توسط الیوت در سال 1938، بازار با رفتار تکراری و نمودار قیمتها با موج های منظم حرکت می کنند. او امواج تئوری Elliot wave را شناسایی و دسته بندی کرد و با جزئیات در سیکل های مختلف بازار آنها را شرح داد.
آقای الیوت یک حسابدار بود که در سن 58 سالگی به علت بیماری بازنشسته شد. وی پس از آن به بررسی و مطالعه دقیق قیمت سهام در بورس آمریکا پرداخت. یک دهه بعد در سال 1938 او یافته های خود را در کتابی بنام “اصل موج (The Wave Principle)” منتشر کرد.
الیوت در توسعه مفهوم حرکت بازار تا حد زیادی از نظریه های چارلز داو (Charles Dow) استفاده کرد. الیوت الگوی حرکت بازار را در الگوی 5 موج در جهت اصلی بازار و سه موج در جهت مخالف شرح داد. در یک بازار صعودی حرکت 5 تایی به صورت زیر است.
موج 1: صعودی موج 2: نزولی موج 3: صعودی موج 4: نزولی موج 5: صعودی
پس از حرکت 5 موجی صعودی، یک حرکت 3 موجی اصلاحی(نزولی) به شرح زیر خواهد بود.
موج a: نزولی موج b: صعودی موج c: نزولی
همانگونه که در تئوری داو آمده در بازارهای نزولی، یک حرکت 5 تایی نزولی وجود دارد که با یک موج اصلاحی (صعودی) که شامل سه ریز موج b, a و c می باشد، ادامه می یابد.
الیوت همچنین متوجه شد که هر موج می تواند به ریز موجهای کوچکتر و کوچکتر تقسیم شود که در هر موج رفتار مشابهی دنبال می شود.
بزرگترین موج، سیکل عظیم(grand supercycle) نام دارد که تشکیل آن قرنها طول می کشد. الیوت این موج را تا پیدایش آمریکا دنبال کرد و طرفدارانش کار او را ادامه داده اند. هر سیکل عظیم به چرخه های دیگری تقسیم می شود تا اینکه به کوچکترین سیکل که چند دقیقه طول می کشد ادامه می یابد. چرخه های اصلی به شرح زیر می باشد:
1Grand supercycle 2- Supercycle 3- Cycle 4- Primary 5- Intermediate 6- Minor 7- Minute 8- Minuette 9- Subminuette
بخش مهمی از کار الیوت کشف این مسئله بود که امواج بازار با نسبتهای فیبوناچی حرکت می کنند. الیوت دریافت که نسبت اندازه موجها مطابق با تئوری Elliot wave نسبتهای فیبوناچی است. او مهمترین نسبتهای فیبوناچی را 62% و 50% عنوان کرد. او همچنین عنوان کرد که نسبت هر عدد فیبوناچی به عدد بعدی خود نیز بسیار اهمیت دارد. این نسبتها شامل 2، 1.5، 1.67 و … می باشد که همگی آنها را می توان در نسبت 1.618 فیبوناچی خلاصه کرد. در ریاضیات به این عدد نسبت طلایی می گویند. این نسبت را می توان در طبیعت، کهکشهان، زیست شناسی و دیگر موضوعات یافت.
همانگونه که اشاره شد الیوت موجها را به 5 موج اصلی(5-1) و سه موج اصلاحی(abc) تقسیم کرد. این رابطه در یک روند صعودی بصورت شکل زیر می باشد.
الیوت ویژگی های هر موج را به شرح زیر توصیف کرد:
- موج 1 بعنوان شروع الگوی حرکتی، یک افزایش در قیمت، حجم و پهنا(نسبت افزایش قیمتها به کاهش قیمتها یا بعبارت دیگر قدرت روند) را نشان می دهد. موج 1 شامل 5 موج کوچکتر می باشد.
- موج 2 یک موج نزولی است که درصد زیادی از صعود موج 1 را باز می گردد. میزان معمول بازگشت قیمت در این موج، نسبتهای 50% و 62% فیبوناچی هستند. موج 2 هیچگاه تمام موج 1 را باز نمی گردد. این موج شامل 3 موج کوچکتر است.
- موج 3 با قدرت و حجم بالا به بالاتر از قله موج 1 حرکت می کند. در روند صعودی بیشترین میزان جهش نمودار معمولا در موج 3 اتفاق می افتد. موج 3 شامل 5 موج کوچکتر است. موج 3 اغلب به اندازه 1.68 درصد(نسبت طلایی) اندازه موج 1 صعود می کند.
- موج 4 یک موج اصلاحی است که معمولا تا نسبت فیبوناچی 38 درصد باز می گردد. به عبارت دیگر، قیمت به اندازه 38 درصد از موج 3 توسط موج 4 نزول می کند.
- موج 5 نیز یک موج صعودی است. اما این موج به انداز موج 3 بزرگ نیست مگر در موارد خاصی که رضایت عمومی بازار را فرا گرفته باشد. در این حالت این موج نیز توسعه می یابد. مانند دیگر موجهای صعودی در موج اصلی، این موج نیز شامل 5 موج کوچکتر است.
پس از تکمیل 5 موج، موج های اصلاحی که با a،b،c نمایش داده می شوند شروع می شود.
- در بازار صعودی موج a یک موج نزولی است که از 3 موج کوچکتر تشکیل می شود.
- موج b یک موج صعودی می باشد که شامل 5 موج کوچکتر است.
- موج c آخرین موج اصلاحی است. این موج در یک بازار صعودی از موج 1 پایین تر نخواهد آمد. موج c از 3 موج کوچکتر تشکیل می شود.
توضیحات ارائه شده در بالا مر بوط به بازار صعودی است. در بازار نزولی 5 موج اصلی با حروف A تا E و موجهای اصلاحی با اعداد 1، 2 و 3 نمایش داده می شوند. در بازار نزولی موج اصلی بصورت 5 تایی است و موج اصلاحی(موج صعودی) بصورت سه تایی می باشد.
در واقعیت کار با امواج الیوت کار آسانی نیست و نیاز به زمان دارد. الیوت کارها معمولا با تغییر روند بازار، موجها را از نو شناسایی می کنند. امروزه الگوهای معرفی شده توسط الیوت به وفور در بازارها مورد استفاده تکنیکالیست ها قرار می گیرد.
بعنوان یک تکنیکالیست ابتدا باید امواج را شناسایی کنید. سپس خطوط فیبوناچی را بر روی نمودار رسم کنید. این خطوط محدوده های احتمالی تغییر روند را به شما هشدار می دهد. این ابزارها می توانند به همراه دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال بکار گرفته شوند. حرکتهای صعودی قیمت معمولا تا خطوط بعدی فیبوناچی مانند 1.5 یا 1.62 ادامه می یابد و نزول ها معمولا تا 50% یا 62% باز می گردند. در عمل، امواج الیوت به همراه تئوری داو، تحلیل خطوط روند ، اندیکاتورها و الگوهای قیمتی جهت تشخیص احساس بازار استفاده می شوند. همانند اغلب ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال، تئوری امواج الیوت نیز می تواند از معاملات بسیار کوتاه مدت تا تجزیه و تحلیل بلند مدت اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!
برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید
امتیاز 4.2 / 5. تعداد آرا 13
شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!
آشنایی با بازارهای بورس کالای ایران
استاپ هانتینگ(Stop Hunting) در معاملات فارکس
ساسان پرهون
کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار
آشنایی با امواج الیوت در تحلیل تکنیکال
معامله در بازار سرمایه و دیگر بازارهای مالی می‌تواند چالش برانگیز و در عین حال، سودآور باشد. قبل از اینکه تصمیم به سرمایه‌گذاری و یا معامله در این بازارها بگیرید، باید هدف از سرمایه‌گذاری، سطح تجربه و توانایی ریسک خود را در نظر بگیرید. طی سال‌های متمادی ابزارهای تکنیکی بسیاری برای تحلیل و پیش‌بینی قیمت در بازارهای مالی به روی کار آمده‌اند. دقت داشته باشید که تغییرات قیمت، قابل پیش‌بینی هستند؛ زیرا آنها در الگوهای بالا و پایینی که امواج نامیده می‌شوند، حرکت می‌کنند. «امواج الیوت» یا Elliot Wave یکی از ابزارهای تکنیکی مهم هستند که برای شناسایی روند بازار، بسیار مفید می‌باشند. به همین جهت ابزار مورد علاقه‌ی تحلیلگران تکنیکال محسوب می‌شوند. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس چراغ به بررسی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال و دلایل محبوبیت آن صحبت خواهیم کرد.
نگاهی بر تاریخچه نظریه امواج الیوت
به تاریخچه نظریه امواج الیوت توجه کنید
نظریه‌ی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال در اواخر دهه‌ی ۲۰ میلادی توسط «رالف نلسون الیوت» توسعه داده شد. وی به‌عنوان یک حسابدار حرفه‌ای به طرز حرکت بازار سهام اهمیت زیادی نشان می‌داد. زمانی‌که الیوت این نظریه را ارائه داد، خود به مدت ۸۰ سال سابقه‌ی بازار بورس را مطالعه کرده بود. آقای الیوت در تحقیقاتش متوجه شد که یک سری از الگوها در بازار تحت تاثیر روانشناسی جمع شکل می‌گیرد. او متوجه شد که یک سری الگوهای مشابه تکرار شونده در تمام بازه‌های زمانی متفاوت شکل گرفته‌اند. الیوت این الگوهای بزرگ را به الگوهایی کوچکتر تقسیم‌بندی کرد و آنها را «موج» نامید.
اندیکاتور مکدی (MACD)، ابزار موج شمار در نظریه‌ی امواج الیوت است. بیشترین موفقیت این اندیکاتور بر توانایی معامله‌گر برای تقسیم حرکات قیمتی به روندها و اصلاحات وابسته است. روندها نشان‌دهنده‌ی جهت اصلی حرکت قیمتها هستند. در حالیکه یک حرکت اصلاحی در جهتی خلاف جهت حرکت اصلی روند انجام می‌شود. الیوت این امواج را به‌عنوان موجهای ایمپالس و اصلاحی نامگذاری کرد. در حقیقت، نظریه‌ی امواج الیوت برای توصیف حرکات قیمت در بازارهای مالی ارائه شده است. بدین صورت که میتوان امواج را در حرکات قیمت سهام و در رفتار معامله‌گران مشخص نمود.
تئوری امواج الیوت در تحلیل تکنیکال چیست؟
تئوری امواج الیوت
تئوری امواج الیوت در تحلیل تکنیکال معمولاً به شکل الگویی از پنج موج تفسیر می‌شود. این امواج در جهت روند اصلی حرکت می‌کنند و پس از آنها سه موج اصلاحی تشکیل می‌شود. این ترکیب هشت موجی، حرکت ۵-۳ نامگذاری شده و میتوان آنها را در هر نموداری فارغ از بازه‌ی زمانی مدنظر یافت. جالب است بدانید هر موجی که در چرخه وجود دارد، خود می‌تواند شامل یک حرکت ۵-۳ در بازه‌ی زمانی کوتاه‌تر از خود باشد. این موضوع می‌تواند تشخیص موج کنونی را دشوار کند. وجود مفاهیم بیش از حد تفسیری در بحث امواج الیوت، دلیل اصلی دشواری کار با این تئوری برای معامله‌گران تازه‌کار است. اما با تلاش برای شمارش صحیح امواج، آقای الیوت نتیجه‌گیری کرد که میتوان حرکت قیمت در بازار سهام را با دقت بالا پیش‌بینی کرد.
کاربرد امواج الیوت در تحلیل تکنیکال
کاربرد امواج الیوت در تحلیل تکنیکال
با استفاده از امواج الیوت در تحلیل تکنیکال میتوان بهترین نقطه برای ورود به هر بازار مالی و خرید سهم را شناسایی کرد. همچنین استفاده از این امواج شما را قادر می‌سازد تا بهترین زمان برای خروج از سهم و فروش آن را هم تعیین نمایید. به این ترتیب میتوان سود خوبی در بازارهای مالی کسب کرد و از ضررهای احتمالی پیشگیری کرد. امواج الیوت، در تمام بازارهای مالی طلا، سکه، دلار، نفت، فارکس، سهام و … کاربرد دارند. از آنجایی که مردم عادی در بازار سهام، سکه و دلار بیشتر حضور دارند، در این ۳ بازار، امواج الیوت را بیشتر مشاهده خواهید کرد.
درجه امواج الیوت
کاربرد امواج الیوت در تحلیل تکنیکال
طبق نظریه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال این امواج را میتوان در ۹ درجه و از بزرگترین به کوچکترین، به شرح زیر دسته‌بندی کرد:
- اَبَرچرخه‌ی بزرگ (Grand Supercycle)
- ابرچرخه (Supercycle)
- چرخه (Cycle)
- اصلی یا اولیه (Primary)
- متوسط (Intermediate)
- کوچک (Minor)
- ریز (Minute)
- بسیار ریز (Minuette)
- کوچکتر از بسیار ریز (Sub-Minuette)
امواج الیوت در تحلیل تکنیکال دارای ماهیت فراکتالی هستند. به همین دلیل همواره امواج بزرگتر و کوچکتری از موارد بالا در آن وجود دارد. فراکتال (Fractal) به این معناست که با تغییر اندازه‌ی هر جزء، همان شکل اولیه را میتوان تا بی‌نهایت ادامه داد و اگر اجزاء از ساختار اصلی جدا شوند، شباهت زیادی به ساختار اصلی خود خواهند داشت. به بیان دیگر، فراکتال بیان میکند که هر اتفاقی در سطح کلان رخ می‌دهد، به‌صورت کوچکتر در سطوح دیگر هم رخ خواهد داد. برای استفاده از نظریه‌ی امواج الیوت در معاملات، یک معامله‌گر می‌تواند یک موج انگیزشی با روند صعودی را مشخص نماید، در ابتدای روند سهم مورد نظر را بخرد و در موقعیت مناسب، بعد از تکمیل الگوی پنج موج آن را بفروشد.
قواعد امواج الیوت در تحلیل تکنیکال
قواعد امواج الیوت
همواره این امکان وجود دارد که بازار در الگوی اصلی پنج موج قرار داشته باشد. از آنجایی که الگوی پنج موج شکل اصلی روند بازار است، تمام الگوهای دیگر را نیز تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. قوانین خاصی در رابطه با امواج الیوت در تحلیل تکنیکال و حاکم بر الگوی پنج موج وجود دارد. در ادامه این قوانین را شرح خواهیم داد.
قانون شماره ۱: موج ۲ نمی‌تواند بیش از ۱۰۰ درصد موج ۱ تغییر کند. چنانچه این اتفاق بیافتد، این امکان وجود دارد که موج ۲ موج اصلاحی قابل انتظار نباشد و در واقع می‌تواند در جهت یک موج انگیزشی با درجه‌ی بزرگتر قرار گیرد.
قانون شماره ۲: موج سوم در امواج الیوت که معمولاً نمایان‌گر قوی‌ترین قسمت چرخه می‌باشد، نمی‌تواند از موج ۱ و موج ۵ کوتاه‌تر باشد.
قانون شماره ۳: موج ۴ نمی‌تواند از سقف موج ۱ عبور کند. چنانچه این اتفاق بیافتد، آخرین حرکت بازار باید بخشی از یک موج انگیزشی بزرگتر باشد که می‌تواند به بالاتر یا پایین‌تر پیشرفت داشته باشد.
نکاتی در رابطه با امواج الیوت
چنانچه قصد استفاده از روش تحلیل الیوت در بازار بورس را دارید، بهتر است که به نکات زیر توجه داشته باشید:
- سهام حقوقی فعال داشته باشد.
- از انتخاب سهم کوچک پرهیز نماییم.
- فعالیت سهام در گذشته براساس عوامل بنیادی باشد.
- به میزان کمتری تحت تاثیر عوامل اقتصادی قرار گیرد.
- از تایم فریم‌های روزانه و هفتگی در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت استفاده نمایید.
- سهامی را انتخاب کنید که حداکثر ۲ پیش‌بینی برای آن وجود داشته باشد؛ یعنی یا هر دو صعودی باشند یا نزولی.
- حجم معاملات مناسبی، متناسب با میزان سهام شناور، مدت زمان انتخابی برای سرمایه‌گذاری و شرایط بازار را داشته باشد.
سخن آخر
در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال پرداختیم. نظریه‌ی امواج الیوت به شما می‌گوید که حتی اگر با تحلیل تکنیکال آشنایی نداشته باشید، با استفاده از روانشناسی بازار میتوانید تشخیص دهید که بازار در کجا قرار دارد و بعد از آن چه اتفاقی رخ خواهد داد. این نظریه، برای هر الگویی اهداف دقیقی با استفاده از فیبوناچی، ارائه می‌دهد. هدف اصلی در این مقاله این بود که شما به راحتی و بدون استفاده از اصطلاحات پیچیده، نظریه‌ی الیوت را بیاموزید و با کاربرد درست آن آشنا شوید. برای آشنایی با تحلیل تکنیکال دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده تئوری Elliot wave نمایید. چراغ ، به‌عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات مهم و دوره‌های آموزش بورس به شما برای سرمایه‌گذاری در این بازار پرنوسان و جذاب کمک نماید.
مقاله شماره 4 از 7 : گلن نیلی قوانین الیوت را با قوانین نئوویو مقایسه می کند
این مقاله گلن نیلی بخش 4 از مقالات 7 قسمتی است. در این مقالات، گلن نیلی بنیان گذار نئوویو و نویسنده کتاب استادی در امواج الیوت در مورد مفاهیم امواج الیوت از دیدگاه منحصربه فرد خود بعنوان یک متخصص امواج الیوت معتبر جهانی بحث می کند. در این مصاحبه صریح، بی پرده و روشنگرانه، آقای نیلی روش پیش بینی پیشرفته و مفاهیم معاملاتی خودش را براساس چند دهه تجربیات اش بعنوان خالق نئوویو و همچنین تکنولوژی هیجان انگیز معاملاتی River که باعث معاملات سود آور می شود را ارائه می نماید.
موضوع “قوانین” احتمالا بزرگترین نقطه تفکیک امواج الیوت سنتی با نئوویو می باشد. امواج الیوت سنتی (ارتدوکس) دارای قوانین بسیار محدودی است. قبل از انتشار کتاب من (استادی در امواج الیوت) ، بسیاری از مردم فکر می کردند امواج الیوت تا حدودی پیچیده و غیر ضروری است. در مقایسه امواج الیوت و نئوویو وقتی صحبت از قوانین می شود، مثل مقایسه ریاضیات مدرسه با حساب دیفرانسل و انتگرال است. به دلایل خوب، نئوویو بسیار پیچیده تر و کاملا دقیق تر است. به لطف قوانین اضافی، دقت تحلیل نئوویو بصورت نمایی بیشتر است.
برخلاف امواج الیوت سنتی، نئوویو تقریبا انواع عملکرد بازار، هر نوع رفتار، هر الگویی و هر تغییر حالت جزیی درون الگوها را توصیف می کند. نئوویو بسیار پیچیده تر است . ولی به همین دلیل، نئوویو به شما اجازه می دهد تا در مورد پیش بینی، انتظارات و سطح اطمینان تان نسبت به تحلیل بازار دقیق تر باشید.
همچنین این مطلب ما را به یک تفاوت مهم بین امواج الیوت و نئوویو می برد. از آنجایی که قوانین بیشتری در نئوویو وجود دارد، بعضی اوقات ممکن است شما متوجه نشوید در بازاری که دارید دنبال می کنید چه اتفاقی ممکن است بیافتد. و این واقعا چیز خوبی است . چرا؟ زیرا وقتی قوانین بیشتری برای استفاده دارید و نمی دانید چه اتفاقی دارد می افتد. از هر 10 مورد 9 بار به این دلیل است که بازار در نقطه چرخش مهمی قرار ندارد. این بدان معناست که شما با اعتقاد داشتن به اینکه می دانید چه اتفاقی در حال وقوع است، تئوری Elliot wave وقت معاملاتی خود را تلف نکردید. وقتی که مشخص شود شما کاملا در اشتباه بوده اید. تکیه بر پیش بینی های درهم باعث معاملات سودده نمی گردد.
این پدیده بسیار در امواج الیوت سنتی رایج می باشد. زیرا بسیار ساده است. و به نوعی تکنیک دنبال کننده روند می باشد. بطور مثال، شما ممکن است بگویید در یک بازار صعودی روند رو به بالاست. و در یک بازار نزولی روند رو به پایین است. ولی شما آماده یک حرکت خلاف روند که ممکن است بسیار شارپ، خطرناک و پر هزینه باشد، نیستید. این بدان معناست که شما در معامله ای هستید که کاملا غیر موجه است. و شما در یک شرایط بسیار بد گرفتار شده اید. هنگامی که شما تلاش می کنید شمارش امواج تان را در یک معامله بد تنظیم تئوری Elliot wave کنید. و آن معامله بدتر خواهد شد. زیرا شما همچنان شمارش امواجتان را حفظ می کنید. و آنچه را که فکر می کنید روند صعودی یا نزولی است توجیه می کنید. پس در نهایت پول زیادی از دست می دهید و مجبورید تسلیم شوید.
از طرفی دیگر، در 80 درصد مواردی که از تحلیل الیوت استفاده می کنید اگر از نئوویو استفاده می کردید تحلیلی انجام نمی دادید. زیرا می دانستید در پایان یک الگو نیستید. شما می دانستید که در یک نقطه مهم قرار ندارید. پس شما خودتان را نسبت به هدر دادن وقت و سرمایه و انتظار کشیدن در دوره رکود بازار در امان خواهید گذاشت. دلیل این امر این است که در نئوویو قوانین زمانی خاص و قوانین قیمتی مشخصی وجود دارد. که شما را وادار می نماید صبر کنید تا دوره ای آغاز شود که بازار احتمالا یک سقف یا کف ایجاد نماید. و شما وارد معامله شوید و شروع کنید به تجارت و کسب سود.
وقتی صحبت از قوانین الیوت سنتی می شود، اصلا هیچ پارمتر زمانی وجود ندارد. شما نمی دانید بازار برای چه مدت قصد اصلاح دارد. شما فقط می پرید وسط معامله و ممکن است هفته ها و ماه ها منتظر بمانید. ممکن است معلوم شود شما کاملا اشتباه کرده اید. زیرا تحلیل شما بسیار کلی است و بطور خاص و مشخص ارائه نشده است. مشکلات بسیار در زمان استفاده از امواج الیوت سنتی وجود دارد که در نئوویو از آن ها پرهیز شده است. زیرا قوانین مشخصی برای هر الگو و پروسه تحلیل طراحی شده است.
مطلب آخر:
زمانی که من کتابم را منتشر کردم، بسیاری از مردم فکر کردند که من سعی در تغییر امواج الیوت را دارم. من چیزی در مورد تئوری امواج الیوت را تغییر نمی دهم . دقیقا مثل این است که بگوییم حساب دیفرانسیل، ریاضی را تغییر می دهد. بنابراین خیر، نئوویو امواج الیوت را تغییر نمی دهد. اما به لطف قوانین، منطق و رویکردی علمی که در کتابم معرفی کردم، نئوویو به شما اجازه می دهد موقعیت های بسیار پیچیده تری را کشف کنید. نئوویو نشانگر روند امواج مطمئن تری نسبت به امواج الیوت سنتی است مخصوصا زمانی که در مورد قوانین صحبت می کنیم.
مقایسه عناصر اصلی امواج الیوت در مقابل نئوویو
سه عنصر اصلی امواج الیوت عبارتند از:
هرسه عنصر جنبه “پیش بینی” یا “پیش بینی کننده” دارند، که در آنها تحلیگر انتظار دارد بازار تعداد معینی از امواج را بالا یا پایین رود. که به یک طرح پیش بینی شده پایبند هستند و روابط خاصی دارند.
سه عنصر اصلی سبک نئوویو عبارتند از:
- منطق (بطور مثال یک کارکشن قوی یک حرکت قوی را بدنبال خواهد داشت.)
- محدودیت زمانی/قیمتی خود تعریفی ( به عنوان مثال، الگوی درجه کوچکتر نمی تواند قیمت و زمانی بیشتر از الگوی درجه بالاتر داشته باشد.)
- خود تاییدی (یعنی، رفتار پسا الگویی بازار تعیین می کند که آیا تحلیل ساختار قبلی شما صحیح بوده است.)
برای آشنایی بیشتر با روش نئوویو می توانید راهنمای کتاب استادی در امواج الیوت گلن نیلی را از اینجا مطالعه نمایید.
Article #4 of 7: Glenn Neely compares Elliott Wave rules to NEoWave rules
Introductory note:
This is Part 4 of a 7-part series. In these articles, Glenn Neely, NEoWave founder and author of Mastering Elliott Wave, discusses Elliott Wave concepts from his unique point of view as a world-renowned Elliott Wave expert. In this frank, open, and insightful interview, Mr. Neely reveals his advanced forecasting and trading concepts – based on his decades of experience as the creator of NEoWave forecasting and his exciting Neely River Trading Technology, which fuels profitable trading results.
T he topic of “rules” is probably the greatest dividing point between orthodox Elliott Wave and NEoWave forecasting. Traditional, orthodox Elliott Wave has a very limited set of rules. Before my book ( Mastering Elliott Wave) was published, many people thought Elliott Wave was somewhat complicated and unnecessarily detailed. However, when تئوری Elliot wave it comes to rules, comparing orthodox Elliott Wave to NEoWave is like comparing grade school math to calculus. NEoWave is vastly more complicated and vastly more detailed – for good reason. Thanks to additional rules, NEoWave forecasting is exponentially more accurate.
Unlike orthodox Elliott Wave, NEoWave describes virtually every type of market action, every type of behavior, every type of pattern, and all the minor variations inside of each pattern. NEoWave is tremendously more complicated. But, because of this, NEoWave allows you to be much more precise about your forecast, your expectations, and your confidence level.
This also takes us to an important difference between orthodox Elliott Wave and NEoWave forecasting. Since there are more rules with NEoWave, you sometimes may not understand what’s going on in the market you are following – and that’s actually a good thing. Why? Because when you have more rules to apply and you don’t know what’s going on, 9 times out of 10 it’s because the market is not at an important turning point. This means you’re not wasting your time trading, believing you know what is going to happen, when it turns out you were actually wrong. Relying on fuzzy predictions does not result in profitable trades.
That’s a very common phenomenon with orthodox Elliott Wave, because it’s so simplistic and it’s more of a trend-following kind of technology. For example, you may say the trend is up when you’re in a bull market or the trend is down in a bear market, but you’re not prepared for the counter-trend moves that can be تئوری Elliot wave violent, dangerous, and costly. This means you’re into trades that turn out to be completely unjustified, and you get caught in really bad situations. When you try to adjust the Wave count in a bad trade – and that bad trade keeps getting worse because you keep adjusting your count and justifying what you think is the uptrend or the downtrend – eventually you lose so much money you have to give up.
On the other hand, probably 80% of the time you would take a move with orthodox Elliott Wave, you would not with NEoWave, because you would know you’re not at the end of a pattern. You know you’re not at a crucial juncture. So you save yourself a lot of wasted time, wasted money, aggravation, and waiting through dead periods. This is because, with NEoWave, you have very specific time rules and price behavior rules that force you to wait until you’re entering a period where you’re likely to actually produce a top or bottom, and you can start to consider getting in, trading, and making money.
When it comes to orthodox Elliott Wave rules, there are no timing parameters at all. You don’t know how long the market is going to take to correct. You just jump in, and you might wait for weeks or months. It might turn out you’re completely wrong, because your analysis is too general and not specific. There are a lot of problems that occur with orthodox Elliott Wave’s lack of rules that are avoided when using NEoWave, because of the very specific rules designed for each pattern and the process of analysis.
Here is a final thought: When I published my book, a lot of people thought I was trying to change Elliott Wave. I’m not changing anything about orthodox Wave theory. That would be like saying calculus changed algebra. So, no, NEoWave does not change Elliott Wave. But thanks to the rules, logic, and scientific approach I تئوری Elliot wave introduced in my book, NEoWave allows you to figure out much more complicated situations. NEoWave is a much more reliable Wave trend indicator than traditional, orthodox Elliott Wave – particularly when it comes to rules.
Elliott Wave vs. NEoWave: How do they compare?
The three core elements of Elliott Wave are:
the Fibonacci number series
pattern recognition
the Golden ratio (.618)
All three elements have a “forecasting” or “anticipatory” aspect, in which the analyst is expecting the market to move up or down a certain number of “waves,” which adhere to a predictable design and have specific relationships.
The three core elements of NEoWave are:
بخش چهارم مقاله 2019 گلن نیلی در اینجا به پایان رسید و بدلیل اینکه سه بخش دیگر مقاله درخصوص معاملات آپشن و ETF ها می باشد، ارائه نمی گردد.
برای دریافت مطالب جدید می توانید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام شیراز نئوویو ما را همراهی نمایید.
امواج الیوت چیست؟ آموزش اصول امواج 5 گانه Elliott Wave
نظریه امواج الیوت چیست؟ نظریه امواج الیوت یک نظریه در تحلیل تکنیکال از مباحث مهم آموزش فارکس است که برای توصیف حرکت قیمت در بازارهای مالی استفاده می شود. این نظریه توسط رالف نلسون الیوت پس از مشاهده و شناسایی الگوهای موج فرکتال تکرار شونده ایجاد شد. امواج و سوگیری ها را می توان در حرکات قیمت جفت ارز های فارکس ، ارزهای دیجیتال و تقریبا در همه جا در رفتار مصرف کنندگان شناسایی کرد. سرمایه گذارانی که تلاش می کنند از روند بازار سود ببرند را می توان افراد سوار بر موج توصیف کرد.
در دنیای بازارهای مالی متدها، روش ها و استراتژی های مختلفی وجود دارد که هر شخص بنابر ترجیحات خود از یکی از آن ها استفاده می کند. اما موردی که شاید کمتر کسی به آن توجه کند، کاربرد هر متد و استراتژی است. برای مثال از استراتژی پرایس اکشن فقط می توان برای معامله گری استفاده کرد و شاید برای انتشار یک مقاله تحلیلی زیاد مناسب نباشد.
از آن طرف دسته دیگری از بهترین سیستم های معاملاتی وجود دارند که فقط برای تحلیل کردن توصیف بازار و نشان دادن حرکت قیمت ها مناسب هستند و اما امکان معامله گری حرفه ای و مستمر توسط آن ها وجود ندارد و صرفا جنبه تحلیلی و نمایشی دارند. در این مقاله می خواهیم به یکی از این سیستم ها یعنی آموزش اصول امواج الیوت بپردازیم. اگر شما هم از افرادی هستید که هنوز مطمئن نیستید از این روش چطور می شود استفاده کرد، تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.
- تئوری امواج الیوت شکلی از تحلیل تکنیکال است. ابن متد به دنبال الگوهای قیمت دراز مدت تکرار شونده است که مرتبط با تغییرات مداوم در احساسات سرمایه گذار و روانشناسی معامله گری باشد.
- این تئوری، امواج پشت هم را که یک تئوری Elliot wave الگوی منظم را ایجاد کرده اند شناسایی می کند. همینطور امواج اصلاحی را که مخالف روند بزرگتر هستند، تعیین میکند.
- هر مجموعه ای از امواج درون مجموعه بزرگتری از امواج قرار گرفته است که به همان تکانه یا الگوی اصلاحی پایبند است، که به عنوان یک رویکرد فراکتالی برای سرمایه گذاری توصیف می شود.
تاریخچه امواج الیوت
در سال 1938 کتاب اصول موج به عنوان اولین مرجع برای مبحثی که امروزه به نام نظریه موج الیوت شناخته می شود منتشر شد. این کتاب به وسیله چارلز کولینز و براساس فعالیت هایی که موسس اصول موج یعنی رالف نلسون الیوت انجام داده بود نوشته شد.
الیوت قوانین خاصی را در مورد چگونگی شناسایی، پیش‌بینی و استفاده از این الگوهای موجی تشریح کرد. این کتاب ها، مقالات و نامه ها در R.N. Elliott’s Masterworks سال 1994 منتشر شد. Elliott Wave International بزرگترین شرکت مستقل تحلیل مالی و پیش بینی بازار در جهان است که تحلیل و پیش بینی بازار آن بر اساس مدل الیوت است.
او تاکید داشت که این الگوها هیچ نوع اطمینانی در مورد حرکت قیمت در آینده ارائه نمی‌کنند، بلکه در کمک به نظم بخشیدن به احتمالات برای اقدام آتی بازار هستند. آنها را می توان همراه با سایر اشکال تحلیل تکنیکال، از جمله اندیکاتور های تکنیکال، برای شناسایی فرصت های مناسب مورد استفاده قرار داد. معامله گران ممکن است در یک زمان معین تفسیرهای متفاوتی از ساختار امواج الیوت بازار داشته باشند.
آیا امروزه میتوان به روش کلاسیک امواج الیوت معامله کرد؟
توسعه فناوری رایانه و اینترنت شاید مهمترین پیشرفتی باشد که قرن بیست و یکم را شکل داده و متمایز می کند. گسترش تریدینگ با کامپیوتر و الگوریتم های سیستمی دسته جدیدی از معامله گران را ایجاد کرد که صرفاً بر اساس تکنیک ها، احتمالات و آمار و بدون جنبه احساسی و انسانی معامله می کنند. علاوه بر این، این ربات ها مانند اکسپرت هوش مصنوعی فارکس با خرید و فروش بسیار سریع در چند ثانیه یا حتی میلی‌ثانیه بر اساس الگوهای اختصاصی مانند استراتژی اسکالپ معامله می‌کنند.
بدون شک محیط معاملاتی که امروز با آن روبرو هستیم کاملاً متفاوت از محیط دهه 1930 است که الیوت برای اولین بار اصل موج خود را توسعه داد. سؤال مهمی که مطرح می شود این است که آیا می توان با اصل امواج الیوت در محیط معاملاتی جدید امروزی ترید کرد یا خیر؟ به هر حال، اگر انتظار داشته باشیم که این تئوری Elliot wave روش های کلاسیک در برابر قدرت بازار های امروز دوام بیاورند، حرفمان چندان دقیق و سنجیده نبوده است. چرا باید فرض کنیم که یک تکنیک معاملاتی از سال 1930 می‌تواند در محیط معاملاتی امروز اعمال شود، در حالی که عمر استراتژی ها و روش های معاملاتی در حال حاضر به کمتر از ۵ سال رسیده است؟
اصول امواج الیوت و شناسایی هر موج
سه جنبه مهم در نظریه موج وجود دارد. الگو، نسبت و زمان. الگو در نظریه امواج الیوت به الگوهای موج و اشکال آن اشاره دارد که مهم ترین جز این نظر است. تحلیل نسبت ها برای تعیین کردن تعداد امواج و نقاط اصلاح و قیمت های هدف از طریق اندازه گیری ارتباط بین موج های مختلف است. و سرانجام روابط زمان برای تایید کردن الگوهای موجی و نسبت ها به کار می رود با این حال اما نظریه الیوت، از اهمیت و اعتبار کمی برای پیش بینی بازار برخوردار است.
در مدل الیوت، قیمت‌های بازار، بین یک مرحله تکانشی یا انگیزشی و یک مرحله اصلاحی در تمام مقیاس‌های زمانی روند، به تناوب تغییر می‌کنند. تکانه‌ها همیشه به مجموعه‌ای از 5 موج با درجه پایین‌تر تقسیم می‌شوند که دوباره بین محرک و اصلاحی تناوب دارند، به طوری که امواج 1، 3 و 5 تکانه‌ها هستند و امواج 2 و 4 بازتاب‌های کوچکتری از امواج 1 و 3 هستند.
در شکل بالا، موج 1، 3 و 5 امواج محرکه هستند و به 5 تکانه یا درجه کوچکتر تقسیم می شوند که به صورت ((i))، ((ii))، ((iii))، ((iv)) و ((iv)) و (v)) نام گرفته اند. موج 2 و 4 امواج اصلاحی هستند و به 3 موج درجه کوچکتر با برچسب های ((a))، ((b)) و ((c)) تقسیم می شوند. 5 موج در موج 1، 2، 3، 4 و 5 حرکت می کنند، موج انگیزشی درجه بزرگتری را تشکیل می دهند.
امواج اصلاحی به 3 موج با درجه کوچکتر تقسیم می شوند که با نام ABC مشخص می شوند. امواج اصلاحی با یک ضربه ضد روند پنج موجی (موج A)، یک بازگشت (موج B) و یک ضربه دیگر (موج C) شروع می شود. 3 موج A، B و C هم در مجموع، موج اصلاحی با درجه بزرگتری را تشکیل می دهند.
در بازار نزولی، روند غالب نزولی است، بنابراین الگوی معکوس است پس پنج موج پایین تر و سه موج بالاتر را شاهد خواهیم بود.
امواج ضربه ای در اصول امواج Elliott
امواج ضربه ای از پنج موج فرعی تشکیل شده اند که حرکت را در همان جهت روند بعدی انجام می دهند. این الگو رایج ترین موج انگیزشی و ساده ترین موج در بازار است. مانند همه امواج محرکه، از پنج موج فرعی تشکیل شده است که سه تای آنها نیز امواج انگیزشی و دو موج اصلاحی هستند. این به عنوان یک ساختار 5-3-5-3-5 شناخته شده است که در بالا نشان داده شده است.
سه قانون تخطی ناپذیر امواج الیوت
- موج دو نمی تواند بیش از کل موج یک پایین تر رود و باید از موج یک ضعیف تر باشد.
- موج سوم هرگز نمی تواند کوتاه ترین موج بین امواج یک، سه و پنج باشد.
- موج چهار در هیچ زمانی نمی تواند فراتر از موج سوم برود.
اگر یکی از این قوانین نقض شود، ساختاری که با آن مواجه هستید ساختار امواج ضربه ای نیست.
امواج اصلاحی
امواج اصلاحی، که گاهی اوقات امواج مورب نامیده می شوند، از ترکیبی از سه موج فرعی تشکیل شده اند که حرکت را در جهت مخالف روند پس از بزرگترین موج انجام می دهند. مانند امواج انگیزشی، هدف آن ها حرکت اصلاحی بازار در جهت روند کلی آن است. موج اصلاحی از پنج موج فرعی تشکیل شده است.
امواج ضربه ای و اصلاحی در یک فراکتال مشابه برای ایجاد الگوهای بزرگتر قرار گرفته اند. به عنوان مثال، یک نمودار یک ساله ممکن است در میان یک موج اصلاحی باشد، اما یک نمودار 30 روزه ممکن است یک موج تکانه در حال توسعه را نشان دهد. بنابراین، معامله‌گری با این تفسیر موج الیوت ممکن است چشم‌انداز نزولی بلندمدت با چشم‌انداز صعودی کوتاه‌مدت داشته باشد.
استفاده از اصل جدید امواج الیوت
امروزه در بازار، حرکت 5 موجی همچنان در بازار اتفاق می افتد، اما سال ها مشاهده ما نشان می دهد که حرکت 3 موجی بیشتر از حرکت 5 موجی در بازار اتفاق افتاده است. علاوه بر این، بازار می تواند در یک ساختار اصلاحی در همان جهت حرکت کند. به عبارت دیگر، بازار می تواند در یک ساختار اصلاحی روند سابق را داشته باشد. به حرکت در توالی 3 موج ادامه می دهد و یک عقب نشینی دریافت می کند، سپس دوباره همان جهت را در یک حرکت اصلاحی 3 موجی ادامه می دهد. بنابراین، ما معتقدیم که در بازار امروز، روندها نباید در 5 موج باشند و روندها می توانند در 3 موج آشکار شوند. بنابراین مهم است که تئوری Elliot wave هنگام تلاش برای یافتن روند و برچسب زدن نمودار، همه چیز را در 5 موج محدود نکنید.
امواج Elliott به صورت دوره ای سیکلی تکرار می شوند!
با وجود فرم ثابت امواج الیوت، حالات مختلفی از آن در تایم فریم های مختلف وجود دارد. ترند های بازار ابعاد بسیار مختلفی دارند. الیوت روند را به 9 درجه مختلف از لحاظ بزرگی طبقه بندی کرده است، که از دوره های عظیم 200 ساله تا دوره های چند ساعتی را شامل می شود. این نکته را به خاطر داشته باشید که تعداد امواج و اصول آن ثابت است و به اینکه در کدام تایم فریم قرار دارند ارتباطی ندارند.
هر موج به موج هایی با درجات کوچکتر تقسیم می شود که آن ها هم می توانند به موج های با درجات کوچکتر تقسیم شوند. در این حالت هر موج قسمتی از موج بزرگتر و با درجه بیشتر است.بزرگترین موجهای الیوتی یعنی 1 و 2، به هشت موج تقسیم می شوند و هر کدام از آن ها نیز به موج های کوچکتری تقسیم شده که تعداد آن ها به 34 می رسد!
انتخاب شماره های 1،2،3،5،8،13،21،34،55،89 و 144 بر حسب اتفاق نبوده است، بلکه این اعداد قسمتی از سری اعداد فیبوناتچی هستند که پایه و اساس ریاضیات نظریه امواج الیوتی را تشکیل می دهند. امواج الیوتی نظریه ای بسیار پیچیده و گسترده است که هر تحلیل گر و دانشمندی می تواند بنابر سطح سواد و تجربه خود، آن را استفاده کند. برای مثال می توان با استفاده از ترفندهای مختلف، قیمت را در انتهای موج 3 پیش بینی کرد و به عنوان حد سود در معاملات خود قرار داد. یا ابتدای موج a را که آغازگر یک حرکت اصلاحی است، پیش بینی کرد و از ورود به معامله در اصلاح خودداری کرد.
در نهایت امیدواریم از این مطلب استفاده کامل را برده باشید برای مطالعه بیشتر میتوانید به این لینک مراجعه کنید و همچنین سوالات و نظرات خود را در بخش کامنت های این صفحه با ما در میان بگذارید.
دیدگاه شما